证券时报多媒体数字报

  (上接B58版)

  4、权证投资策略

  本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

  5、资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  九、基金的业绩比较标准

  本基金的业绩比较基准采用：

  75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数

  如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过适当的程序后变更业绩比较基准。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

  十一、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告期为2013年10月1日至2013年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10、投资组合报告附注

  （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  （2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  （3）其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金业绩截止日为2013年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  交银施罗德精选股票证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2005年9月29日至2013年12月31日）

  ■

  注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1. 基金管理人的管理费；

  2. 基金托管人的托管费；

  3. 基金证券交易费用；

  4. 基金份额持有人大会费用；

  5. 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  6. 基金合同生效后的基金信息披露费；

  7. 在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在有关公告中载明。

  8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1. 与基金运作有关的费用

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H=E×1.5%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H=E×2.5％。/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）上述（一）基金费用的种类中3－6、8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

  2. 与基金销售有关的费用

  （1）申购费

  本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，申购费用于本基金的市场推广和销售。

  场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

  本基金的申购费率如下：

  ■

  ■

  因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用。

  本基金自2013年4月11日起，对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

  通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

  ■

  有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

  （2）申购份额的计算

  前端收费模式：

  申购总金额=申请总金额

  净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）

  申购费用=申购总金额-净申购金额

  ■

  例一：某投资人投资4万元申购本基金（非网上交易），申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：

  申购总金额＝40,000元

  净申购金额=40,000/（1+1.5%）=39,408.87元

  申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

  申购份额=（40,000-591.13）/1.0400=37,893.14份

  如果投资人是场内申购，申购份额为37,893份，其余0.14份对应金额返回给投资人。

  后端收费模式：

  申购总金额=申请总金额

  ■

  当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：

  后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

  例二：某投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

  申购份额 ＝ 40,000 / 1.0400 ＝ 38,461.54份

  即：投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38,461.54份基金份额。

  （3）赎回费

  赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25％归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  本基金的赎回费率如下：

  ■

  基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

  （4）赎回金额的计算

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

  如果投资人在申购时选择交纳前端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

  赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

  赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

  例一：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回费用 =10,000×1.0160×0.5％＝ 50.80元

  赎回金额 = 10,000 ×1.0160-50.8 ＝ 10,109.20元

  即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

  如果投资人在申购时选择交纳后端认（申）购费用，则赎回金额的计算方法如下：

  赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

  后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购日基金份额净值×后端认（申）购费率

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－后端认（申）购费用－赎回费用

  例二：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：

  赎回总额=10,000×1.0160=10,160元

  后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元

  赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

  赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

  即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

  （5）转换费

  1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

  2、转出基金的赎回费用

  转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  3、前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

  从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收取前端申购补差费用；从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差，转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档，并随着转出确认金额递减。

  4、后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

  从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换，不收取后端申购补差费用，但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费；从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换，收取后端申购补差费用，且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

  5、“网上直销交易平台”网上直销的申购补差费率优惠

  为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

  具体转换费率水平请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）列示的相关转换费率表或相关公告。

  6、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  （6）基金转换份额的计算公式

  1、前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

  转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

  转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

  转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

  （注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

  转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中：

  A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

  例一：某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份，持有期半年，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

  转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

  转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

  转入确认金额=101,000-505=100,495元

  转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元

  转入基金确认份额=（100,495-0）/2.2700=44,270.93份

  例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额（非网上交易），则转入交银趋势确认的基金份额为：

  转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

  转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

  转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

  转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元

  转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17份

  例三：某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份，转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额（非网上交易），则转入交银精选确认的基金份额为：

  转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

  转出基金的赎回费=0元

  转入确认金额=125,000-0=125,000元

  转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元

  转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份

  例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额（非网上交易），则转入确认的交银增利A类基金份额为：

  转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

  转出基金的赎回费=0元

  转入确认金额=100,000-0=100,000元

  转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元

  转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

  2、后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

  转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

  转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

  转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

  转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

  转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

  其中：

  A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

  转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

  例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

  转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

  转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

  转入确认金额=125,000-250=124,750元

  转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

  转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份

  例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

  转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

  转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

  转入确认金额=125,000-250=124,750元

  转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

  转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份

  例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

  转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

  转出基金的赎回费=85,000×0=0元

  转入确认金额=85,000-0=85,000元

  转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

  转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份

  例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

  转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

  转出基金的赎回费=0元

  转入确认金额=100,000-0=100,000元

  转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

  转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份

  （7）网上直销的有关费率

  本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金前端基金份额的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。本公司暂不开展网上直销后端基金份额的认/申购业务，通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金前端基金份额申购和定期定额投资业务的个人投资者将享受前端申购费率优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。

  本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

  个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金前端基金份额的单笔最低金额为1000元（含），单笔定期定额投资最低金额为100元（含），不受网上直销日常申购的最低金额限制；单笔转换份额不得低于100份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

  （三）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  （四）基金管理费和托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  （五）基金税收

  基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  总体更新

  本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“托管协议的内容摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

  “重要提示”部分

  更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

  “三、基金管理人”部分

  1、“ (一)基金管理人概况”

  更新了相关信息。

  2、“ (二)主要成员情况”

  “1、基金管理人董事会成员”

  更新董事会成员信息。

  “2、基金管理人监事会成员”

  更新监事会成员信息。

  “4、本基金基金经理”

  更新基金经理信息。

  “5、投资决策委员会成员”

  更新投资决策委员会成员信息。

  “四、基金托管人”部分

  更新相关内容。

  “五、相关服务机构”部分

  1、“（一）基金份额销售机构”

  “2、代销机构”

  更新代销机构的相关信息。

  2、“（四）审计基金财产的会计师事务所”

  更新相关信息。

  “八、基金份额的申购与赎回”部分

  1、“（六）基金的申购费和赎回费”

  “3、网上直销的有关费率”

  更新相关表述。

  2、“（十三）定期定额投资计划”

  更新相关表述。

  3、“（十四）定时不定额投资计划”

  更新相关表述。

  4、“（十五）定期定额赎回业务”

  更新相关表述。

  “九、基金的转换”部分

  更新相关表述。

  “十、基金的投资”部分

  更新“（十一）基金投资组合报告”，数据截止到2013年12月31日。

  “十一、基金的业绩”部分

  更新基金的业绩，数据截止到2013年12月31日。

  “二十一、托管协议的内容摘要”部分

  更新相关表述。

  “二十二、对基金份额持有人的服务”部分

  更新相关表述。

  “二十三、其他应披露事项”部分

  更新了本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二○一四年五月十三日