中国基金报多媒体数字报

  证券时报记者 曾炎鑫

  近日发布的期货私募7月业绩数据显示，期货私募7月实现平均收益率0.16%，今年首次大幅跑输沪深300指数8.55%的同期表现。此外，量化策略账户明显优于主观策略账户，这在以往也较为少见。

  根据期货资管网报告，纳入统计的232只产品，实现正收益的产品共131只，56.46%的账户实现了正收益。

  作为“高风险高回报”的投资品种，今年上半年，期货私募一直为投资者带来不错的投资回报，单月均保持了正收益率，今年以来仅在5月份微输大盘。但随着股市回暖，沪深300指数7月份涨幅达8.55%，期货私募业绩今年以来首次远远落后于该指数。

  从具体账户表现来看，韦航进取增长账户上月实现126.49%的高收益，成为收益冠军，自今年5月13日起运行至7月31日，两个多月时间内，累计收益率高达646.4%。

  除了收益冠军，位列第二的期货童话也颇引关注，该产品上月虽取得了61.51%的高收益率，但产品单位净值仅0.4159元，此前更曾低至0.2122元，是目前收益率排行榜中唯一一个净值小于1的期货私募产品。

  从投资策略来看，7月量化策略产品表现明显好于主观策略产品，纳入统计的117个量化策略账户的平均收益率为1.4%，而115个主观策略账户的平均收益率为-1.1%。期货资管网相关人士表示，这种现象较为少见，这主要是由于上月期货市场数次出现回调和反转，让很多主观策略者未能及时调整，业绩也因此出现不同程度的回撤，而量化策略产品本身拥有更好的止损机制，更适合在波动行情中锁定收益。