中国基金报多媒体数字报

  基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年八月二十五日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１４年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１４年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４ 信息披露方式

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本基金申购赎回费为零。

  ２、本基金收益分配按运作期结转份额。

  ３、自２０１３年１月９日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额。Ａ类基金份额与Ｂ类基金份额的管理费、托管费相同，Ａ类基金份额按照０．３０％的年费率计提销售服务费，Ｂ类基金份额按照０．０１％的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，Ａ类基金份额与分类前基金连续计算，Ｂ类基金份额按新设基金计算；

  ４、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １．交银理财２１天债券Ａ：

  ■

  注：１、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

  ２、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

  ３、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

  ２．交银理财２１天债券Ｂ：

  ■

  注：１、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作周期。

  ２、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

  ３、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１２年１１月５日至２０１４年６月３０日）

  １、交银理财２１天债券Ａ

  ■

  注：图示日期为２０１２年１１月５日至２０１４年６月３０日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  ２、交银理财２１天债券Ｂ

  ■

  注：图示日期为２０１３年１月９日至２０１４年６月３０日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［２００５］１２８号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于２００５ 年８ 月４日，注册地在中国上海，注册资本金为２亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有６５％的股份，施罗德投资管理有限公司持有３０％的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有５％的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

  截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的３４只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ＥＴＦ）、ＱＤＩＩ等不同类型基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

  ２、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度的执行情况

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．３．２异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量５％的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）同向交易的交易价差未出现异常。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内，经济增长动能驱弱。一季度工业增加值延续去年四季度疲弱的表现，通胀及ＰＰＩ都处于较低水平，而货币政策较去年发生了较大的变化，市场流动性出现了较大的改善。至二季度，经济基本面进一步驱弱，４、５月工业增加值为８．７％、８．８％，ＰＰＩ今年以来连续５个月环比为负，这些都体现了经济下行的压力较一季度进一步加大。而二季度房地产销售、新开工面积同比不断下降，房价也在高位出现下跌迹象。房地产投资严重下滑使得今年保增长的压力显得尤为突出。与经济下行相对应的是，二季度各种结构性政策的频频出台。自４月１６日起，央行降低了部分农信社、城商行、部分股份制银行的存款准备金率。政策的连续出台在下半年或将起到积极的作用。

  本报告期内，受经济下滑、货币政策加码、流动性充沛三方面影响，债券市场经历了较为明显的涨幅，中债总财富指数上涨６．０５％。从产品类属上，长久期政策性金融债以及城投在二季度的表现尤为突出。然而，在二季度末，由于稳增长的政策不断加码，债券市场的预期发生了微妙的变化。出于对下半年政策进一步加码的担忧，从宽货币到宽信用的路径似乎在二季度末正在政策指导下发生，债券市场在二季度末收益出现了一些震荡。

  本基金在本报告期内大幅增加了企业短期融资券以及短期政策性金融债的配置，主要考虑因素为再投资风险。在报告期内，本基金也较好的享受到了货币市场收益率下行带来的债券资本利得。另外，货币市场流动性在本报告期内保持了较为稳定宽松的情况，６月底季末流动性适度紧张，但总体仍表现为因季末导致的正常波动范畴。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，交银２１天理财Ａ净值收益率为２．１６１９％，同期业绩比较基准增长率为０．６６９５％；交银２１天理财Ｂ净值收益率１．７５１０％，同期业绩比较基准增长率为０．６６９５％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度，在稳增长的背景下，较为宽松的货币政策出现变化的可能性不大，货币市场大概率仍将保持较为充沛的流动性，因此，再投资风险需要在三季度特别关注。在组合自身流动性可控的前提下，本基金在三季度计划将增加债券的持仓，适度增加组合久期，力求保持收益和流动性的平稳。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

  公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

  估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按运作期结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见半年度报告正文６．４．７．１０。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  §６ 半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１ 资产负债表

  会计主体：交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

  报告截止日：２０１４年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：１、报告截止日２０１４年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额Ａ类：５１，６５９，９７１．３５份，Ｂ类：１，００２，４２０，８７５．３６份。

  ２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

  ６．２ 利润表

  会计主体：交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金

  本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

  基金管理人负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：朱鸣

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１基金基本情况

  交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］ 第１２８２号《关于核准交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币８，５０３，６４７，８５１．３６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第４２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》于２０１２年１１月５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，５０５，５６７，８１２．４６份基金份额，其中认购资金利息折合１，９１９，９６１．１０份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人自２０１３年１月９日起对本基金实施基金份额分类，并对《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金托管协议》和《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金招募说明书》的相关内容进行了修改。本基金实施基金份额分类后根据投资人持有本基金的份额数量，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成Ａ类和Ｂ类两类基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 ３９７天以内（含 ３９７天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据和短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

  ６．４．２会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德理财２１天债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１４年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年６月３０日的财务状况以及２０１４年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  ６．４．５．２会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  ６．４．５．３差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  ６．４．６税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  （２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

  ６．４．７关联方关系

  ６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  ６．４．８．２关联方报酬

  ６．４．８．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值０．２７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．２７％÷当年天数。

  ６．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值０．０８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值×０．０８％÷当年天数。

  ６．４．８．２．３销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金实行销售服务费分类收费方式，分设Ａ、Ｂ两类基金份额：Ａ类基金按前一日基金资 产净值０．３０％的年费率逐日计提销售服务费，Ｂ类基金按前一日基金资产净值０．０１％的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

  Ａ类基金日销售服务费＝前一日Ａ类基金份额对应的资产净值×０．３０％÷当年天数；

  Ｂ类基金日销售服务费＝前一日Ｂ类基金份额对应的资产净值×０．０１％÷当年天数。

  ６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  ６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

  ６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

  ６．４．８．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  ６．４．９期末（２０１４年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

  ６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  ６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１４年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３７，９９９，８６１．００元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ７．３基金投资组合平均剩余期限

  ７．３．１投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１４１天”。本报告期内，本基金未发生超标情况。

  ７．３．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７．８ 投资组合报告附注

  ７．８．１基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

  ７．８．２本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的２０％。

  ７．８．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  ７．８．４期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．８．５其他需说明的重要事项

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

  ２、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务；

  ３、本基金于２０１３年１月９日起实行销售服务费分类收费模式。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

  ２、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １０．４ 基金投资策略的改变

  本基金本报告期内投资策略未发生改变。

  １０．５报告期内改聘会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

  １０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  １０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  注：１、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

  ２、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

  ３、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

  １０．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

  本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。