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前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金2014半年度报告摘要 2014-08-26 来源：证券时报网 作者：
(上接B172版)
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，基金资产的0％-95％投资于股票等权益类资产,其中权证投资比例不超过基金资产净值的3％。将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末2014年6月30日
上年度末2013年12月31日
公允价值
占基金资产净值比例（%）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资
7,582,613.30
15.77
-
-
交易性金融资产－基金投资
-
-
-
-
交易性金融资产－债券投资
-
-
-
-
交易性金融资产－贵金属投资
-
-
-
-
衍生金融资产－权证投资
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
7,582,613.30
15.77
-
-
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月30日 ）
上年度末（ 2013年12月31日 ）
业绩比较基准上升5%
293,576.09
785,111.51
业绩比较基准下降5%
-293,576.09
-785,111.51
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
(2)各层级金融工具公允价值
截至2014年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为7,582,613.30 元，第二层级的余额为0.00元，第三层级的余额为0.00元。
(3)公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
(4)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具；本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值未发生变动。
(5) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
7,582,613.30
14.89
其中：股票
7,582,613.30
14.89
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
42,958,952.14
84.36
7
其他各项资产
379,981.34
0.75
8
合计
50,921,546.78
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
57,770.00
0.12
B
采矿业
-
-
C
制造业
5,370,474.72
11.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
871,416.00
1.81
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
55,832.00
0.12
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
590,954.58
1.23
J
金融业
-
-
K
房地产业
171,688.00
0.36
L
租赁和商务服务业
56,100.00
0.12
M
科学研究和技术服务业
238,824.00
0.50
N
水利、环境和公共设施管理业
112,674.00
0.23
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
56,880.00
0.12
S
综合
-
-
合计
7,582,613.30
15.77
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
601669
中国电建
292,000
814,680.00
1.69
2
600085
同仁堂
15,924
277,555.32
0.58
3
600056
中国医药
25,700
273,191.00
0.57
4
600436
片仔癀
3,448
267,323.44
0.56
5
600329
中新药业
16,392
253,912.08
0.53
6
600521
华海药业
22,006
243,166.30
0.51
7
000989
九 芝 堂
19,618
239,339.60
0.50
8
600267
海正药业
16,045
237,947.35
0.49
9
000423
东阿阿胶
7,100
236,572.00
0.49
10
000878
云南铜业
26,100
198,621.00
0.41
11
000596
古井贡酒
6,645
126,720.15
0.26
12
600779
水井坊
17,541
125,768.97
0.26
13
000917
电广传媒
8,046
122,540.58
0.25
14
600416
湘电股份
12,698
121,519.86
0.25
15
002646
青青稞酒
7,828
121,255.72
0.25
16
300004
南风股份
3,267
120,552.30
0.25
17
300012
华测检测
6,100
119,499.00
0.25
18
600645
中源协和
4,300
119,325.00
0.25
19
002362
汉王科技
6,338
118,140.32
0.25
20
600702
沱牌舍得
11,163
116,876.61
0.24
21
600809
山西汾酒
8,795
116,797.60
0.24
22
600199
金种子酒
16,430
115,174.30
0.24
23
300358
楚天科技
2,100
75,558.00
0.16
24
002341
新纶科技
3,000
58,920.00
0.12
25
002610
爱康科技
4,500
58,680.00
0.12
26
300002
神州泰岳
3,700
58,275.00
0.12
27
002597
金禾实业
4,400
58,212.00
0.12
28
600303
曙光股份
12,900
57,792.00
0.12
29
600889
南京化纤
9,000
57,780.00
0.12
30
002691
石中装备
4,900
57,771.00
0.12
31
600467
好当家
10,600
57,770.00
0.12
32
002579
中京电子
4,500
57,735.00
0.12
33
300193
佳士科技
4,000
57,400.00
0.12
34
002642
荣之联
2,500
57,375.00
0.12
35
002367
康力电梯
7,800
57,330.00
0.12
36
300270
中威电子
3,400
57,290.00
0.12
37
600686
金龙汽车
6,400
57,280.00
0.12
38
000718
苏宁环球
12,700
57,277.00
0.12
39
000014
沙河股份
5,700
57,228.00
0.12
40
601388
怡球资源
5,300
57,187.00
0.12
41
600736
苏州高新
14,700
57,183.00
0.12
42
000973
佛塑科技
10,800
57,024.00
0.12
43
002723
金莱特
1,900
57,019.00
0.12
44
000719
大地传媒
4,800
56,880.00
0.12
45
002661
克明面业
1,600
56,832.00
0.12
46
002713
东易日盛
1,600
56,736.00
0.12
47
002670
华声股份
5,600
56,728.00
0.12
48
002549
凯美特气
4,200
56,574.00
0.12
49
601038
一拖股份
7,200
56,520.00
0.12
50
601222
林洋电子
2,500
56,475.00
0.12
51
002718
友邦吊顶
1,000
56,320.00
0.12
52
002722
金轮股份
2,000
56,320.00
0.12
53
002609
捷顺科技
3,900
56,316.00
0.12
54
300357
我武生物
1,800
56,232.00
0.12
55
300307
慈星股份
5,300
56,180.00
0.12
56
600054
黄山旅游
4,400
56,100.00
0.12
57
002712
思美传媒
1,100
56,100.00
0.12
58
300376
易事特
900
56,097.00
0.12
59
600399
抚顺特钢
6,100
56,059.00
0.12
60
600592
龙溪股份
6,600
56,034.00
0.12
61
603555
贵人鸟
4,400
56,012.00
0.12
62
300373
扬杰科技
1,900
55,955.00
0.12
63
300350
华鹏飞
2,800
55,832.00
0.12
64
300285
国瓷材料
1,900
55,765.00
0.12
65
002407
多氟多
3,900
55,692.00
0.12
66
002709
天赐材料
1,800
55,692.00
0.12
67
002716
金贵银业
2,200
55,462.00
0.12
68
300372
欣泰电气
2,198
55,169.80
0.11
69
300377
赢时胜
1,300
55,146.00
0.11
70
300360
炬华科技
1,400
55,020.00
0.11
71
300370
安控科技
1,800
54,990.00
0.11
72
300362
天保重装
2,200
54,802.00
0.11
73
300383
光环新网
1,000
54,150.00
0.11
74
300380
安硕信息
1,100
53,900.00
0.11
75
300365
恒华科技
900
53,685.00
0.11
76
300366
创意信息
1,100
52,855.00
0.11
77
300183
东软载波
742
26,712.00
0.06
78
300259
新天科技
246
2,706.00
0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601318
中国平安
3,845,628.86
2.99
2
600030
中信证券
3,644,196.00
2.83
3
600999
招商证券
3,351,265.00
2.61
4
600109
国金证券
3,310,417.00
2.57
5
300004
南风股份
3,090,340.36
2.40
6
600000
浦发银行
2,996,542.00
2.33
7
601519
大智慧
2,847,071.00
2.21
8
601601
中国太保
2,833,032.96
2.20
9
600016
民生银行
2,735,769.00
2.13
10
600893
航空动力
2,725,899.30
2.12
11
601857
中国石油
2,646,524.00
2.06
12
600372
中航电子
2,636,910.48
2.05
13
601336
新华保险
2,602,277.60
2.02
14
000998
隆平高科
2,551,313.86
1.98
15
300033
同花顺
2,548,152.50
1.98
16
000901
航天科技
2,541,329.00
1.98
17
600106
重庆路桥
2,540,902.50
1.98
18
000001
平安银行
2,523,448.30
1.96
19
601588
北辰实业
2,489,738.27
1.94
20
601998
中信银行
2,471,785.00
1.92
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601318
中国平安
3,784,495.70
2.94
2
600030
中信证券
3,756,002.56
2.92
3
600109
国金证券
3,611,672.80
2.81
4
600999
招商证券
3,391,839.85
2.64
5
601519
大智慧
3,191,350.40
2.48
6
300004
南风股份
3,082,323.00
2.40
7
600000
浦发银行
2,894,300.40
2.25
8
601601
中国太保
2,892,221.63
2.25
9
600016
民生银行
2,695,248.89
2.10
10
600893
航空动力
2,685,670.69
2.09
11
600372
中航电子
2,682,734.72
2.09
12
601857
中国石油
2,624,696.96
2.04
13
601336
新华保险
2,591,940.37
2.02
14
601588
北辰实业
2,586,167.59
2.01
15
300033
同花顺
2,579,597.15
2.01
16
000901
航天科技
2,523,678.26
1.96
17
000001
平安银行
2,502,757.09
1.95
18
600106
重庆路桥
2,500,051.93
1.94
19
600855
航天长峰
2,480,156.54
1.93
20
601998
中信银行
2,465,190.24
1.92
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
412,531,584.69
卖出股票收入（成交）总额
408,245,493.29
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
372,230.66
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,651.28
5
应收申购款
99.40
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
379,981.34
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
601669
中国电建
814,680.00
1.69
资产重组
2
000878
云南铜业
198,621.00
0.41
重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
397
124,925.16
15,000,250.00
30.25%
34,595,037.56
69.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,942,402.58
3.92%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例（%）
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例（%）
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,001,250.00
20.17
10,001,250.00
20.17
三年
基金管理人高级管理人员
1,291,097.90
2.60
-
-
-
基金经理等人员
490,969.82
0.99
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
199,308.88
0.40
-
-
-
合计
11,982,626.60
24.16
10,001,250.00
20.17
三年
注：①上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。
②本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年12月19日 ）基金份额总额
128,523,462.75
本报告期期初基金份额总额
128,523,462.75
本报告期基金总申购份额
5,661,956.99
减:本报告期基金总赎回份额
84,590,132.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
49,595,287.56
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
中投证券
2
402,183,133.02
50.23%
285,724.60
50.23%
-
银河证券
2
398,487,328.15
49.77%
283,088.37
49.77%
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
中投证券
-
-
10,000,000.00
3.79%
-
-
银河证券
-
-
254,000,000.00
96.21%
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
§11 影响投资者决策的其他重要信息
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2014年8月26日
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