证券时报多媒体数字报

  【重要提示】

  本基金于2014年9月9日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】932 号文准予注册。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

  本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证可质押城投债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策。

  投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

  第一部分 绪言

  《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  第二部分 释义

  在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

  1、基金或本基金：指上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金

  2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

  3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

  4、基金合同：指《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书：指《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告：指《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

  8、上市交易公告书：指《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

  9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

  11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

  12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

  15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

  16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

  17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

  18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

  20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

  23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  25、销售机构：指直销机构和代销机构

  26、直销机构：指海富通基金管理有限公司

  27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商

  28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

  29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

  30、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

  31、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司

  32、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

  33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

  34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月

  36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

  37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

  38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

  40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

  41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

  42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

  45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  47、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

  49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证可质押城投债指数及其未来可能发生的变更

  50、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  51、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

  52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

  53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

  54、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

  55、元：指人民币元

  56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

  59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

  60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  第三部分 基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称：海富通基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  法定代表人：张文伟

  成立时间：2003年4月18日

  电话：021-38650999

  联系人：吴晨莺

  注册资本：1.5亿元人民币

  股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎投资管理BE控股公司49%。

  二、主要人员情况

  张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限公司董事长。

  邵国有先生，董事，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事长。2013年5月起转任海富通基金管理有限公司董事。

  吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。1997年至今任海通证券股份有限公司副总裁。2011年4月至今任海通国际证券集团有限公司董事会主席。

  陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7月至今任法国巴黎投资管理公司亚太区及新兴市场主管。

  田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁Euroequipement S.A.公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。2003年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。

  郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。

  巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Pionner投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立副董事长、Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎银行B Flexible SICAV 独立董事。

  杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。

  李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。

  魏海诺（Bruno Weil）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，现任南京银行副行长。

  奚万荣先生，监事，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司内部审计。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任稽核经理、监察稽核总监，现任总经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司监事。

  高勇前先生，监事，经济学学士。历任宁波进出口公司财务部会计主管、上海科源医学高科技实业公司财务部财务主管、华安基金管理有限公司财务核算部副总监。2008年4月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监，现任总经理助理兼上海富诚海富通资产管理有限公司中后台运营总监。

  章明女士，督察长，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司督察长。

  阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行助理经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部副经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2014年9月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董事、总经理。

  陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4至2006年4月任公司财务部负责人，2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。

  陈轶平先生，博士，CFA。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师，2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理（上海）有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，任债券投资经理。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起任海富通季季增利理财债券基金经理。

  本基金拟任基金经理陈轶平先生，简历如上。

  投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；戴德舜，投资总监；邵佳民，总经理助理；丁俊，投资副总监；杜晓海，定量及风险管理总监，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  三、基金管理人的职责

  1. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

  2. 办理基金备案手续；

  3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6. 编制中期和年度基金报告；

  7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回对价；

  8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9. 按照规定召集基金份额持有人大会；

  10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

  11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12. 中国证监会规定的其他职责。

  四、基金管理人的承诺

  1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

  2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

  （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

  （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5） 用基金资产承销证券；

  （6） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；

  （7） 用基金资产从事承担无限责任的投资；

  （8） 用基金资产买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

  （9） 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；

  （10）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （11）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

  3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （1） 越权或违规经营；

  （2） 违反基金合同或托管协议；

  （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

  （4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

  （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

  （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

  （9） 贬损同行，以提高自己；

  （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

  （11）以不正当手段谋求业务发展；

  （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

  （13）法律法规禁止的其他行为。

  4. 基金经理承诺

  （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

  （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

  （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  （4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  五、基金管理人的内部控制制度

  1. 内部控制的原则

  本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

  （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

  (下转B18版)