证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
保险业首次开展 流动性风险压力测试 2014-10-16 来源:证券时报网 作者:曾福斌
证券时报记者 曾福斌 保监会网站昨日发布《保险公司偿付能力监管规则第×号:流动性风险(征求意见稿第二稿)》(简称《征求意见稿》),继4月份向各保监局和部分保险公司征求意见后,这是偿二代体系下流动性风险监管规则再次公开征求意见,并组织全行业开展首次现金流压力测试和监测指标定量测试。 保监会要求,各保险公司以6月30日的数据为基础进行现金流压力测试,并测算流动性风险监管指标。此次压力测试中,产险公司需要测试的两个压力情景分别是新业务保费同比下降20%和赔款现金流上升20%,寿险公司需要测试的两个压力情景分别是新业务保费下降20%和退保率上升200%。 本次《征求意见稿》突出了偿二代下流动性风险监管规则的两个鲜明特征:一是监管理念、框架和工具与国际标准一致;二是指标口径和参数充分体现我国实际。 《征求意见稿》采纳了国际通行的流动性监管框架,即风险管理、监管指标、压力测试“三位一体”,统一了产险公司和寿险公司的流动性监管规则,避免集团内产、寿险之间出现监管套利。设定了流动比率、综合流动比率、流动性覆盖率三个流动性监管指标。此外,《征求意见稿》还将“综合流动比率”的指标口径从“资产打折法”调整为“预期流量法”,将“30日流动性覆盖率”调整为“90日流动性覆盖率”。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |