证券时报多媒体数字报

  （上接B30版）

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  ２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ２０１４年９月３０日

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  ３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ２０１４年９月３０日

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  ４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  ９． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。

  ９．２本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，在风险可控的前提下，根据量化风险模型统计分析，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

  本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

  １０． 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  １０．１本期国债期货投资政策

  根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

  １０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。

  １０．３本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  １１． 投资组合报告附注

  １１．１

  厦门信达于 ２０１４年７月１８日收到厦门证监局下发的《关于对厦门信达股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［２０１４］６号）。就公司及子公司开展的架子牛、阴极铜购销业务中多确认销售收入；财务报表附注未披露部分固定资产无法办理产权证书的情况及其原因；子公司福建省信达光电科技有限公司收到“科技三项”财政补贴并于２０１４年第一季度将该财政补贴全额计入营业外收入等不规范等行为责令整改。

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  １１．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  １１．３其他资产构成

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  １１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  １１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  １１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  １．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  （截止至２０１４年９月３０日）

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  １．１．１ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：①本基金合同生效日为２０１４年６月５日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

  ②根据《华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的０—９５％；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％—１００％，其中权证占基金资产净值的０％—３％，中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于１０％，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起６个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金运作费用

  １、基金费用的种类

  基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

  （１）基金管理人的管理费。

  （２）基金托管人的托管费。

  （３）基金份额持有人大会费用。

  （４）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

  （５）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。

  （６）基金的证券交易费用。

  （７）基金的银行汇划费用。

  （８）基金的开户费用、账户维护费。

  （９）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初５个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  （２）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初５个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  上述“１、基金费用的种类中第（３）－（９）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  ３、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  （１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

  （２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

  （３）《基金合同》生效前的相关费用。

  （４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （二）基金费用的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

  （三）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，我公司结合华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下：

  一、 在“重要提示”部分更新了相关内容。

  二、 更新了“一、绪言”部分相关信息。

  三、 更新了“二、释义”部分相关信息。

  四、 更新了“三、基金管理人”的相关信息。

  五、 更新了“四、基金托管人”的相关信息。

  六、 更新了“五、相关服务机构”中代销机构和会计事务所的相关信息。

  七、 在“九、基金的投资”中根据基金持有人大会的决议更改了投资范围等相关信息。根据本基金的实际运作情况，更新了最近一期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

  八、 在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

  上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

  华商基金管理有限公司

  2014年1月19日