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证券时报网络版郑重声明

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华安信用四季红债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2015-01-21 来源:证券时报网 作者:

(上接B50版)

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(53)瑞银证券有限责任公司

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法定代表人: 程宜荪

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(54)联讯证券有限责任公司

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法定代表人:徐刚

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(55)华宝证券有限责任公司

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法定代表人:陈林

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(56)华融证券股份有限公司

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法定代表人: 祝献忠

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(57)天风证券股份有限公司

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办公地址:武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

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(二)注册登记机构

名称:华安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

法定代表人:朱学华

电话:(021)38969999

传真:(021)33627962

联系人:赵良

客户服务中心电话:40088-50099

(三)律师事务所和经办律师

名称:通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358716

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼

首席合伙人:杨绍信

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:傅琛慧

经办会计师:汪棣、傅琛慧

四、基金的名称

本基金名称:华安信用四季红债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金以信用债券为主要投资对象,在合理控制信用风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金不投资股票,也不直接在二级市场买入可转债和权证,但可以参与一级市场可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

本基金所指信用债券包括中期票据、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济、国家政策等影响证券市场重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定风险资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。

2、信用债券投资策略

本基金主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AAA级以下、BBB级以上(含BBB级)的投资级信用债券。

本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

(1)宏观研究

宏观经济的前瞻性研究,有利于判断经济发展的大方向,把握经济周期,分析经济政策的导向,以及对证券市场的影响,从而为投资决策提供直接、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面,债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究,同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。

(2)行业研究

不同行业的企业所处的周期和行业竞争态势存在差异,通过对行业进行研究,进行行业配置,分散行业分线。行业基本特征,比如在国家产业中的地位、行业发展周期、上下游行业相关性、行业集中度、竞争程度、进入壁垒、产业政策以及发展趋势都会直接影响公司的经营状况和发展空间。

对行业评价的因素主要包括:行业竞争力、行业供求和影响需求的长期趋势、行业发展阶段、交易环境、法律与监管框架、行业重构、行业市场结构、技术变化、财务指标和对宏观经济环境和政策的敏感程度。

(3)公司研究

公司的研究主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、管理水平和管理层素质、未来发展战略、投资计划、股东或地方政府的实力以及支持力度等。根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、管理水平、财务状况等因素后,结合具体发行契约,对债券进行内部信用评级。内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。此外,内部通过对发行人财报数据的持续跟踪和迁移分析寻找引起信用水平变化的主要因素,对于可能调整评级的债券密切关注,可以通过内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

3、其他债券投资策略

(1)目标久期策略

基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。

(2)利差套利策略

利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。正常情况下,本基金回购融资余额不低于基金资产净值的20%。

(3)收益率曲线策略

在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、哑铃策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;哑铃策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。

(4)相对价值策略

相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。

(5)骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金不直接从二级市场买入权证,但可持有因参与分离交易可转债一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,避免投资风险,追求较高风险调整后收益。

(二)投资管理的基本程序

1、决策机制

本基金实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资研究协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。

2、决策过程

本基金投资决策过程可分为以下几个步骤:

(1)研究发展部、固定收益部和被动投资部金融工程小组向投资决策委员会会议提交宏观经济分析报告、行业分析报告、利率分析报告、市场分析报告和数量分析报告。在此基础上,研究发展部策略小组提交投资策略分析报告及资产配置建议报告,基金经理提交基金组合分析报告和未来操作建议,供投资决策委员会会议讨论。

(2)投资决策委员会月度会议讨论上述报告,并形成月度投资决策建议,确定以组合平均剩余期限控制为核心的基金债券组合的投资策略。

(3)投资研究协调小组在投资决策委员会决议的框架下提出债券重点类属、重点券种的配置计划。

(4)根据基金合同、决策会议决议、投资研究协调小组建议和本基金投资限制,构建和调整投资组合。

(5)合规监察稽核部对投资决策实施实行全面监控。

(6)风险管理部定期对投资组合进行归因分析和绩效评估。

3、债券投资组合构建

本基金债券投资组合构建过程主要有以下几个环节:资产配置、确定组合平均剩余期限目标、制定组合平均剩余期限方案、选择交易场所确定类属资产投资比例、选择债券品种。

(1)资产配置

首先要通过对宏观经济、市场环境、利率趋势和所管理资产的特性进行分析确定战略资产配置,即确定投资债券与现金的配置比例,旨在提高流动性管理的效率和调控整体资产的风险暴露程度。在债券投资的资产配置方面重点关注利率风险的暴露程度、市场的流动性和所管理资产的特性以及货币市场的资金供求状况。

(2)确定组合平均剩余期限目标

通过利率预测策略即在分析宏观经济、财政政策、货币政策和资金供求状况的基础上,根据本债券基金的特殊性质,结合对利率及其结构的分析与判断,确定债券投资组合的平均剩余期限目标。

(3)制定组合方案

通过收益率曲线策略,借助于数量模型对债券收益率曲线形态及其变动的方向和大小进行分析和判断,根据收益率曲线可能出现的平行、旋转和蝶式移动等变动形式及其组合,在平均剩余期限目标确定的基础上,将基金资产合理分配在长、中、短期债券上,形成组合方案。

(4)确定类属配置

通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价、以及回售等因素的综合评估,针对不同期限的品种(指长、中、短期)和不同类型品种(指零息债、固息债和浮息债以及各类含权债券)合理分配债券组合中投资于国债、金融债、企业债等债券产品的比例。

(5)选择债券品种

在上述约束机制下,最后通过对个券的相对价值、品种期限集中度、信用等级、市场流动性等指标的分析,组建一个有效的债券组合。

4、组合调整

投资组合构建后由于客观条件的变化,可能需要定期或不定期进行组合调整。调整的原因主要包括:资产配置方案发生变化、组合平均剩余期限目标变化、品种选择变化等。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中债企业债总指数收益率×65%+中债国债总指数收益率×35%

中债企业债总指数和中债国债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,分别反映我国企业债和国债市场整体价格和投资回报情况的指数。该两个指数具有广泛市场代表性,能够分别反映我国企业债和国债市场的总体走势。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
 其中:股票--
2固定收益投资2,034,296,390.1797.12
 其中:债券2,014,296,390.1796.16
 资产支持证券20,000,000.000.95
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
 其中:买断式回购的买入返售金融资产--
6银行存款和结算备付金合计15,282,160.670.73
7其他资产45,091,620.052.15
8合计2,094,670,170.89100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券66,507,781.005.78
2央行票据--
3金融债券10,024,000.000.87
 其中:政策性金融债10,024,000.000.87
4企业债券1,088,487,105.7794.59
5企业短期融资券562,496,000.0048.88
6中期票据284,272,000.0024.70
7可转债2,509,503.400.22
8其他--
9合计2,014,296,390.17175.04

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
112229513川投011,100,000111,980,000.009.73
212482214合滨投1,000,000101,120,000.008.79
307142200814齐鲁证券CP0081,000,000100,130,000.008.70
412266512镇交投749,69076,970,672.306.69
512265412昆钢控700,01069,160,988.006.01

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1119024侨城02200,00020,000,000.001.74

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金28,873.69
2应收证券清算款2,980,897.00
3应收股利-
4应收利息42,062,670.26
5应收申购款19,179.10
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计45,091,620.05

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

(截止时间2014年6月30日)


阶段

净值

增长率①

净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
2014年1月1日至2014年6月30日3.79%0.07%4.03%0.08%-0.24%-0.01%
2013年2.07%0.08%-4.10%0.10%6.17%-0.02%
2012年8.23%0.08%1.62%0.07%6.61%0.01%
自基金合同生效日(2011年12月8日)至2011年12月31日0.20%0.03%-0.01%0.05%0.21%-0.02%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:

申购金额(M)申购费率
M<100万0.8%
100万≤M<300万0.5%
300万≤M<500万0.3%
M≥500万每笔1000元

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费全额计入基金财产。具体费率如下:

持有年限(Y)赎回费率
Y<180天1.5%
180天≤Y<1年1.2%
1年≤Y<2年0.7%
Y≥2年0

注:一年指365天,两年为730天

3、转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额(转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取,具体计算公式如下:

基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0

转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

其中:

转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)]或转出基金固定收费金额

注1:转入份额的计算结果四舍五入,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

注2:本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。

(三)其他费用

1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

3、基金份额持有人大会费用;

4、基金的证券交易费用;

5、基金的银行汇划费用;

6、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

上述费用根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(四)不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

章节主要更新内容
重要提示更新了重要提示的相关内容
三、基金管理人更新了基金管理人相关信息。
五、相关服务机构1.更新了部分代销机构的信息;

2. 更新了注册登记机构的法定代表人信息。

九、基金的投资更新了基金投资组合报告至2014年9月30日,详见招募说明书。
十、基金的业绩披露了基金合同生效以来至2014年6月30日的基金业绩,详见招募说明书。
二十二、其他应披露事项披露了自2014年6月8日至2014年12月8日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二○一五年一月二十一日

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2015-01-21

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