证券时报多媒体数字报

  （上接B42版）

  表３ 价值型和成长型股票资产配置比例

  资料来源：东吴基金

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准：７５％＊新华富时Ａ６００指数＋２５％＊中信标普全债指数。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。

  十一、基金的投资组合报告

  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 ２０１５年１月５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１４年９月３０日（未经审计）。

  １、报告期末基金资产组合情况：

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合：

  ３、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

  ４、报告期末按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  １０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  １１、投资组合报告附注

  （１）本基金投资前十名证券中准油股份（００２２０７）的发行主体于２０１３年１０月２１日收到新疆维吾尔自治区国家税务局《关于新疆准东石油技术股份有限公司税务违法问题的处罚决定》（新国税罚【２０１３】１号）。除此之外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  （２）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （３）其他资产构成

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  （６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （１）东吴价值成长双动力基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  注：比较基准＝７５％＊新华富时Ａ６００指数＋２５％＊中信标普全债指数，数据截止到２０１４年９月３０日

  （２）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００６年１２月１５日至２０１４年９月３０日）

  ■

  注：东吴价值成长双动力基金于２００６年１２月１５日成立。

  十二、基金的转换

  本基金已开通与本基金管理人旗下基金转换业务的有： 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：５８０００１）、东吴行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：５８０００３）、东吴优信稳健债券型证券投资基金Ａ类（基金代码：５８２００１）、东吴优信稳健债券型证券投资基金Ｃ类（基金代码：５８２２０１）、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金（基金代码：５８０００５）、东吴新经济股票型证券投资基金（基金代码：５８０００６）、东吴货币市场证券投资基金Ａ级（基金代码：５８３００１）、东吴货币市场证券投资基金Ｂ级（基金代码：５８３１０１）、东吴新创业股票型证券投资基金（基金代码：５８０００７）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（５８５００１）、东吴增利债券型证券投资基金Ａ类（基金代码：５８２００２）、东吴增利债券型证券投资基金Ｃ类（基金代码：５８２２０２）、东吴新产业精选股票型证券投资基金（５８０００８）、东吴保本混合型证券投资基金（基金代码：５８２００３）及东吴内需增长混合型证券投资基金（５８０００９）的基金转换业务。

  投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

  华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、万联证券有限责任公司。

  十三、费用概览

  （一）基金运作相关费用

  １、管理费；

  基金管理费以基金资产净值的１．５％年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  ２、托管费；

  基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％ 年费率计提。

  计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

  ３、基金合同生效后的信息披露费用；

  ４、基金合同生效后的会计师费和律师费；

  ５、基金份额持有人大会费用。

  ６、基金的证券交易费用；

  ７、银行手续费、服务费；

  ８、基金分红手续费。

  ９、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述第３ 项至第９ 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

  （二）基金销售相关费用

  １、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

  ２、投资者选择交纳前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

  ３、投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：

  ４、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

  本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的２５％归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

  ５、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  （三）基金税收

  １、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  ２、根据财政部、国家税务总局的财税字［１９９８］５５号文、财税字 ［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字［２００４］ ７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规，对基金主要税项规定如下：

  １）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  ２）基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。

  ３）基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  ４）基金买卖股票按卖出金额的０．１％缴纳证券交易（股票）印花税。

  ３、国家法律、法规有新规定的，从其规定。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

  １、在“重要提示”中，更新了相关内容

  ２、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

  ３、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

  ４、在“五、相关服务机构”更新了相关内容。

  ５、在“八、基金的投资”中，更新了相关内容。

  ６、在“九、基金的业绩”中，更新了相关内容。

  ７、在“二十一、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

  （１）２０１４年７月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》。

  （２）２０１４年７月１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》。

  （３）２０１４年７月１８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金２０１４年第２季度报告》。

  （４）２０１４年７月２９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金更新招募说明书及摘要》。

  （５）２０１４年８月１３日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》。

  （６）２０１４年８月１９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》。

  （７）２０１４年８月２８日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金２０１４年半年度报告及摘要》。

  （８）２０１４年９月１７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》。

  （９）２０１４年１０月２１日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》。

  （１０）２０１４年１０月２７日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金２０１４年第３季度报告》。

  （１１）２０１４年１１月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增苏州银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》。

  （１２）２０１４年１１月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行股份有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》。

  （１３）２０１４年１１月１９日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》。

  （１４）２０１４年１２月１２日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理变更公告》。

  十五、签署日期

  本基金更新招募说明书于２０１５年１月２８日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一五年一月二十八日