证券时报多媒体数字报

  基金管理人：南方基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2015年3月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

  2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。

  3.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  4.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  5.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  南方多利增强债券A

  ■

  南方多利增强债券C

  ■

  3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

  2.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

  2.本基金自2009年9月23日起增加A类收费模式，原有收费模式称为C类。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  单位：人民币元

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  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

  南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

  截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近3,000亿元，旗下管理57只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方多利增强债券型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，其中6次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致，1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年经济整体下行压力较大，主要受房地产和制造业固定资产投资下行拖累。5-7月在稳增长推动下经济企稳回升，但8月工业增加值同比增速跌破7%，大幅低于市场预期，10月之后房地产销售在政策放松驱动下回暖，11、12月信贷加速投放，但经济整体维持弱势运行。通胀方面，2014年全年CPI同比增长2.0%，较2013年明显下降，PPI环比持续为负。2014年货币政策整体偏宽松，体现了政府对经济的托底态度。央行二季度定向降准，下半年连续4次下调公开市场正回购操作利率，并在11月非对称降息，陆续采取各种方式释放宽松信号，引导社会融资成本下行，同时通过SLO、SLF、MLF等创新型货币工具投放基础货币，债券市场流动性状况较2013年明显好转，回购利率中枢大幅下行。在经济走弱、通胀走低、货币政策宽松的大背景下，2014年债券全年走出牛市行情，10年国债和10年金融债收益率分别下行100bp和150bp，信用债受诸多风险事件惊险过关的刺激以及43号文带来的城投债兜底预期的提升，市场风险偏好不断提高，至11月底收益率下行幅度达200-300bp，直到12月份中证登调整质押式回购政策的黑天鹅事件发生，市场对城投债的看多情绪逆转，收益率大幅回调，回吐了部分前期上涨。可转债方面，上半年平淡下半年火热，2014年1月20日前后的流动性紧张顶点对应了全年可转债指数最低点，上半年可转债指数震荡上行，中小盘转债表现精彩，但整体表现不及纯债。7月开始，受流动性宽松、沪港通开通和国企改革预期等诸多利好因素的接连推动，权益市场不断上涨，可转债在大盘转债带领下创历史新高，表现大幅超越纯债，中标可转债指数全年上涨56.7%。

  投资运作上，南方多利增强基金全年以信用债为主要持仓，同时配有一定的利率债和可转债仓位进行波段操作。组合在年初时配置了较高的债券仓位和久期，在上半年的债券牛市中获取了较好的资本利得和票息收益。随着牛市的进行，我们认为宽货币向宽信用过渡的不确定性在增加，不宜承担过高的利率风险，因此组合从5月份开始降低久期和仓位，减仓了利率债和信用债。三季度随着利率债的调整，组合再度加仓利率债，取得了一定的波段收益。但是信用债则在下半年一直维持了偏低的仓位和久期，对收益率的下行幅度预计不足，错过了7月至11月信用债的大涨，不过持续的低仓位也回避了12月份信用债的大幅调整。可转债方面，组合在上半年保持了一定仓位的转债并进行波段操作，为组合带来了正贡献，三季度中期开始随着市场的上涨逐步进行了获利了结，由于市场上涨到一定阶段后可转债主要暴露于正股涨跌的风险，我们对此风险偏好不足，未能通过可转债投资充分享受四季度权益市场牛市的收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期南方多利增强A级基金净值增长率为15.64%，同期业绩比较基准增长率为7.48%；南方多利增强C级基金净值增长率为15.28%，同期业绩比较基准增长率为7.48%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年，中国经济“新常态”，政府对经济增速下行的容忍度提高，重点放在结构改革，预计经济增长目标可能适度下调。一季度信贷投放加速效果逐步显现，石油等大宗商品价格下跌使得部分制造业企业盈利能力上升，经济可能出现阶段性企稳，但二季度经济增速基数高，地方政府债务清理衔接问题可能导致财政悬崖，经济面临阶段性失速风险。通胀方面，全球经济放缓对CPI和PPI形成压制，猪周期暂未启动，预计2015年全年CPI同比1.7%-1.9%，略低于2014年，PPI已连续35个月同比下滑，目前看市场面临的是通缩风险而非通胀风险。经济基本面对债市而言偏乐观，货币政策也预计将维持偏宽松的基调，仍存在降息和降准的可能。未来债券市场收益率下行的主要机会来自经济阶段性失速或者通胀持续低于预期带来的货币政策再次大幅放松，需要根据经济基本面和货币政策变化波段操作，捕捉资本利得机会。但是也需要防范货币政策由宽货币向宽信用转变、中低评级产业债资质恶化、以及地方政府债务黑天鹅事件等风险因素对债券市场造成的冲击。可转债方面，当前可转债股性较强，同时估值偏高，安全边际不足，未来走势主要取决于正股。南方多利增强基金未来的投资将仍以信用债为主，谨慎选择信用状况较好的公司和债券进行投资，利率债则结合对经济基本面和货币政策的判断以波段操作为主。转债方面，南方多利将坚持稳健投资的理念，以获取绝对收益为目标，争取把握股市波动带来的阶段性机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于2014年10月23日进行了收益分配（A类、C类每10份基金份额均派发红利0.30元），同时本基金于2015年1月20日进行本基金的2014年年度收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.39元，C类每10份基金份额派发红利0.36元）；本报告期内2014年1月14日已分配数（A类每10份基金份额派发红利0.16元，C类每10份基金份额派发红利0.11元）为以往年度收益分配。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对南方多利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方多利增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为160,984,808.64元。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方多利增强债券型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第20348号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

  报告截止日：2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2014年12月31日，A类基金的份额净值1.1295元，C类基金的份额净值1.1263元，基金份额总额3,684,165,855.66份，其中A类基金份额2,615,237,952.84份，C类基金份额1,068,927,902.82份。

  7.2 利润表

  会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______杨小松______ ______徐超______ ______徐超______

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  南方多利增强债券型证券投资基金(2007年8月28日转型前为南方多利中短期债券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第29号《关于同意南方多利中短期债券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方多利中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,976,004,484.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第22号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方多利中短期债券投资基金基金合同》于2006年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,977,113,995.82份基金份额，其中认购资金利息折合1,109,511.82份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第242号《关于核准南方多利中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年8月28日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和《南方多利增强债券型证券投资基金托管协议》自2007年8月28日起生效，原《南方多利中短期债券投资基金基金合同》和《南方多利中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。

  根据《关于南方多利增强债券型证券投资基金增加收费模式的公告》以及经修改的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》，自2009年9月23日起，本基金根据申购费用、持续销售费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提持续销售费的基金类别，称为C类；不计提持续销售费，而在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，且根据《关于南方多利A类基金开通转换业务的公告》，自2009年9月25日起各类别基金份额之间可以相互转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和经修改的《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于债券类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券、债券回购等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种，上述资产投资比例不低于基金资产净值的80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种，上述资产的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算公司中债总指数(全价)。

  本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2015年3月24日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  7.4.4.1 会计政策变更的说明

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

  7.4.4.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.4.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.5 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.6 关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.7.1.1 股票交易

  无。

  7.4.7.1.2 权证交易

  无。

  7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

  无。

  7.4.7.2 关联方报酬

  7.4.7.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

  7.4.7.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

  7.4.7.2.3 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

  日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。

  7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位：人民币元

  ■

  7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

  7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

  本基金于2014年6月25日参加了兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第二期)(证券代码为122304，证券名称为13兴业03)的认购。此次发行的发行人兴业证券为本基金关联方。本基金获配该债券的数量为235,000张，总金额为23,500,000.00元，当期利息收入为543,912.33元。

  7.4.8 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位：人民币元

  ■

  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。

  7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额454,086,878.87元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额452,000,000.00元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内末投资国债期货。

  8.10 投资组合报告附注

  8.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  8.10.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1.报告期内未发生交易单元变更。

  2.交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

  A：选择标准

  1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

  2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

  3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

  4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

  B：选择流程

  公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

  1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

  2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

  3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■