证券时报多媒体数字报

  （上接B50版）

  （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （9）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

  1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

  2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

  3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当占基金资产的90%-95%；

  5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

  6)法律法规和中国证监会规定的其他比例限制。

  （10）法律法规以及监管机构规定的其他投资限制；

  （11）以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种，投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。

  如果法律法规对本《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

  （二）禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  (1)承销证券；

  (2)向他人贷款或者提供担保；

  (3)从事承担无限责任的投资；

  (4)买卖其他基金份额，但是法律法规或监管机关另有规定的除外；

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  (8)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动；

  (9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

  七、标的指数

  本基金的标的指数是沪深 300成长指数。

  如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数，并及时公告。其中，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

  八、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：

  沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。

  沪深300成长指数是中证指数公司开发的沪深300风格指数系列中的子指数，样本股为沪深300指数成分股，由其中100只成长Z值最高的股票构成。沪深300成长指数具有市场认可程度高、流动性强、成分股调整频率低等特点，适合作为指数基金的跟踪标的。同时考虑到基金资产净值中有不低于5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，因此选择上述业绩比较基准。

  本基金标的指数变更的，基金管理人应及时告知基金托管人，业绩比较基准随之变更并公告。

  九、风险收益特征

  本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。

  十、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  2、有利于基金财产的安全与增值；

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

  十一、基金的融资融券

  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

  十二、基金投资组合报告（截止2014年12月31日）

  本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金未进行贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的投资。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未进行股指期货的投资。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  注：本基金未投资国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金未投资国债期货。

  10.3本期国债期货投资评价

  注：本基金未投资国债期货。

  11.投资组合报告附注

  11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2

  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

  11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  7.基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核，但未经审计。

  ■

  注：1.本基金业绩比较基准为沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。

  2.本基金基金合同生效日为2013年3月29日。

  8.基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后的标的指数使用费；

  4、基金上市费用；

  5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  6、《基金合同》生效以后的信息披露费用；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、《基金合同》生效以后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  9、基金的资金汇划费用；

  10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E× 1.0%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

  H=E× 0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、《基金合同》生效后的标的指数使用费

  根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议，本基金标的的指数使用费年费率为0.016%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。

  计算方法如下：

  H=E×0.016%÷当年天数

  H 为每日计提的指数使用费

  E为前一日的基金资产净值

  标的指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数使用费收取下限为每季度5万元（《基金合同》生效当季按实际计提金额收取，不设下限）。标的指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。

  4、本条第一款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  三、不列入基金费用的项目

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金管理费和基金托管费的调整

  调高基金管理费率、基金托管费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外），须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  9．对招募说明书更新部分的说明

  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

  1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新，本招募说明书所载内容截止日为2015年3月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)，定于2015年5月12日前公告。

  2、“第三节 基金管理人”部分，公司注册资本由1.5亿人民币增加至2亿元人民币，各持股单位出资额也进行了变更，但占总股本比例不变；持股单位上海市城市建设投资开发总公司更名为上海城投（集团）有限公司；基金经理情况根据实际情况进行调整。

  3、“第四节 基金托管人”之“一、基金托管人情况”根据实际情况进行了相应更新。

  4、“第五节 相关服务机构”部分，增加了相关代销机构，对原有销售机构进行更新，相关事宜均已公告；更新了注册登记机构的相关信息。

  5、“第十三节 基金的投资”更新了“十二、基金投资组合报告”，本报告截止日为2014年12月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计；更新了“十三、 基金的业绩”，对基金成立以来至2014年12月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

  6、“第二十七节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。

  银河基金管理有限公司

  2015年5月12日