证券时报多媒体数字报

  一、重要声明与提示

  《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2015年3月30日登载于《证券时报》和华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)上的《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

  二、基金概览

  1、基金名称:华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金。

  2、基金简称:华夏中证500ETF。

  3、基金二级市场交易简称:中证500。

  4、基金二级市场交易代码:512500。

  5、截至公告日前两个工作日即2015年5月22日基金份额总额:467,208,794份。

  6、截至公告日前两个工作日即2015年5月22日基金份额净值:4.8892元。

  7、本次上市交易份额:467,208,794份。

  8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

  9、上市交易日期:2015年5月29日。

  10、基金管理人:华夏基金管理有限公司。

  11、基金托管人:中国建设银行股份有限公司。

  12、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司、华夏基金管理有限公司。

  13、上市推荐人:光大证券股份有限公司

  三、基金的募集与上市交易

  (一)本基金募集情况

  1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会2015年1月23日证监许可[2015]113号文。

  2、基金运作方式:交易型开放式。

  3、基金合同期限:不定期。

  4、发售日期:2015年4月8日至2015年4月28日。

  5、发售价格:1.00元人民币。

  6、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票3种方式认购本基金。

  7、发售机构

  (1)网上现金发售机构

  具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。

  (2)网下现金、网下股票发售机构

  华夏基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司。

  8、验资机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

  9、募集资金总额及入账情况

  截至2015年4月28日,本基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集期间净认购金额为2,134,343,230.00元人民币,经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计130,275.00元人民币。本次募集资金及其产生的利息已于2015年5月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户,所募集股票已于2015年5月5日过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的本基金证券账户。

  10、基金备案情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,华夏基金管理有限公司已于2015年5月5日向中国证监会办理基金备案手续,并获书面确认,基金合同自该日起正式生效。

  11、基金合同生效日:2015年5月5日。

  12、基金合同生效日的基金份额总额:按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计2,134,473,505份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。

  13、基金份额折算

  根据《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏基金管理有限公司决定对本基金进行基金份额折算与变更登记,并确定2015年5月22日为基金份额折算日。本次基金份额折算前基金份额总额2,134,473,505份,折算前基金份额净值为1.0702元,根据华夏基金管理有限公司于2015年5月20日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》约定的基金份额折算公式,本次基金份额折算比例为0.21889230,折算后基金份额总额为467,208,794份,折算后基金份额净值为4.8892元。

  华夏基金管理有限公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,本基金登记结算机构已于2015年5月25日进行了变更登记。

  (二)本基金上市交易的主要内容

  1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2015]207号。

  2、上市交易日期:2015年5月29日。

  3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。

  4、基金二级市场交易简称:中证500。

  5、基金二级市场交易代码:512500。

  投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

  6、本次上市交易份额:467,208,794份。

  7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

  四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

  (一)持有人户数

  截至公告日前两个工作日即2015年5月22日,本基金基金份额持有人户数为18,239户,平均每户持有的基金份额为25,615份。

  (二)持有人结构

  截至公告日前两个工作日即2015年5月22日,机构投资者持有的本基金基金份额为111,803,746份,占基金总份额的23.93%;个人投资者持有的本基金基金份额为355,405,048份,占基金总份额的76.07%。

  截至公告日前两个工作日即2015年5月22日,本基金管理人的从业人员未持有本基金基金份额。

  (三)前十名持有人

  截至公告日前两个工作日即2015年5月22日,本基金前十名基金份额持有人情况如下:

  ■

  五、基金主要当事人简介

  (一)基金管理人

  1、基金管理人概况

  名称:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

  法定代表人:杨明辉

  总经理:杨明辉(代)

  信息披露负责人:崔雁巍

  客户服务电话:400-818-6666

  传真:010-63136700

  注册资本:23800万元

  设立批准文号:中国证监会证监基字[1998]16号

  工商登记注册的法人营业执照文号:110000005128154

  经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务。

  2、股权结构

  ■

  3、内部组织结构与人员情况

  公司设置了合理的组织结构,并根据业务需要进行了合理的人员配置。

  公司业务部门主要分为投研部门、风险控制部门、营销部门、后台运作部门等。其中,投研部门主要负责投资研究、投资管理、投资交易等工作;风险控制部门主要负责投资的事前、事中、事后风险合规监控等工作;营销部门主要负责营销和市场推广等工作;后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。

  4、基金管理业务情况

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。17年来,公司秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,坚持以专业、严谨的投资研究为基础,为投资人提供优质的基金产品和理财服务。凭借规范的经营管理和良好的品牌声誉,公司多次荣获境内外权威奖项。

  截至目前,公司旗下管理55只开放式基金,品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII等不同类型,建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线,为各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。

  5、本基金基金经理简介

  方军先生,硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等,现任数量投资部总监,上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月30日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006年6月8日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月17日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年5月5日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年5月5日起任职)。

  (二)基金托管人

  1、基本情况

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  成立时间:2004年9月17日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  基金托管部门负责人:赵观甫

  联系人:田青

  联系电话:010-67595096

  2、基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

  3、主要人员情况

  赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  (三)基金上市推荐人

  光大证券股份有限公司

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  电话:021-22169081

  传真:021-22169134

  联系人:刘晨

  网址:www.ebscn.com

  客户服务电话:95525、400-888-8788

  (四)验资机构

  名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市延安东路222号30楼

  办公地址:中国北京市东长安街1号东方广场东方经贸城德勤大楼8层

  法定代表人:卢伯卿

  联系电话:010-85207788

  传真:010-85181218

  经办注册会计师:吕静、吴昼平

  联系人:吕静

  六、基金合同摘要

  基金合同的内容摘要见附件。

  七、基金财务状况

  (一)基金集中申购期间费用

  本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

  (二)基金上市前重要财务事项

  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

  (三)基金资产负债表

  截至公告前两个工作日即2015年5月22日,本基金的资产负债表如下(未经审计):

  单位:人民币元

  ■

  ■

  注:①截至2015年5月22日,基金份额净值4.8892元,基金份额总额467,208,794份。

  ②本基金合同于2015年5月5日生效,本报告期自2015年5月5日至2015年5月22日。

  八、基金投资组合

  截至公告前两个工作日即2015年5月22日,本基金的投资组合情况如下:

  (一)基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

  (二)按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  (三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  (四)按债券品种分类的债券投资组合

  本基金于2015年5月22日未持有债券。

  (五)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金于2015年5月22日未持有债券。

  (六)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金于2015年5月22日未持有资产支持证券。

  (七)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细

  本基金于2015年5月22日未持有贵金属。

  (八)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金于2015年5月22日未持有权证。

  (九)本基金投资的股指期货交易情况说明

  1、本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金2015年5月22日无股指期货投资。

  2、本基金投资股指期货的投资政策

  本基金2015年5月22日无股指期货投资。

  (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、本期国债期货投资政策

  本基金2015年5月22日无国债期货投资。

  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金2015年5月22日无国债期货投资。

  (十一)投资组合报告附注

  1、本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  4、持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金于2015年5月22日未持有处于转股期的可转换债券。

  5、前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金于2015年5月22日前十名股票中不存在流通受限情况。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  九、重大事件揭示

  (一)2015年5月6日发布华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告。

  (二)2015年5月20日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告。

  十、基金管理人承诺

  本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:

  (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

  (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。

  (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

  十一、基金托管人承诺

  基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:

  (一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

  (二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。

  十二、基金上市推荐人意见

  本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下:

  (一)本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件;

  (二)基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。

  十三、备查文件目录

  (一)备查文件目录

  1、中国证监会核准华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

  2、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  3、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  4、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

  5、法律意见书

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照

  (二)存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

  (三)查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  华夏基金管理有限公司

  二○一五年五月二十六日

  附件:基金合同摘要

  第一部分 基金合同当事人及权利义务

  一、基金管理人

  (一)基金管理人简况

  名称:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  法定代表人:杨明辉

  设立日期:1998年4月9日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:2.38亿元人民币

  存续期限:100年

  联系电话:400-818-6666

  (二)基金管理人的权利与义务

  1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  (1)依法募集基金;

  (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

  (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  (4)销售基金份额;

  (5)召集基金份额持有人大会;

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

  (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

  (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、和转融通等业务;

  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;

  (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (2)办理基金备案手续;

  (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (7)依法接受基金托管人的监督;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价;

  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (下转B106版)