证券时报多媒体数字报

  基金管理人：天弘基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年07月20日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3、本报告期末，本基金已暂停运作，资产负债均已清算。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、天弘季加利理财A

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  注：截至2015年3月26日，本基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作，资产负债均已清算。

  2、天弘季加利理财B

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  注：截至2015年3月26日，本基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作，资产负债均已清算。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  天弘季加利理财

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2014年06月18日-2015年03月26日）

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  注：1、本基金合同于2014年6月18日生效。

  2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

  3、2015年3月26日，本基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、上述任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

  本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

  本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年2季度，经济基本面依旧较弱，物价水平处于通缩的边缘，货币政策保持宽松的状态，整个资金利率保持在较低水平，3个月SHIBOR利率从1季度的4.8%附近下降至2季度3.2%附近，7天回购利率中枢也降到3%以下，短期债券利率也出现明显的下行，但是受制于地方债供给压力及股市走强对资金的分流，长期债券利率维持区间震荡，期限利差急剧扩大。

  本基金在报告期内暂停操作。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年3月26日，本基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作，资产负债均已清算。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年三季度，在宽松政策的刺激下，经济基本面将呈现弱复苏，美国经济增长势头较好，年内美联储启动加息的概率较高，在国内经济弱势下，外汇流出的压力加大，需要国内货币政策继续维持宽松，资金利率将维持在较低水平，债券市场方面由于边际上利好减弱，利率品种又面临持续的供给压力，长端利率品种大概率保持区间震荡的态势，由于股市财富效应减弱、IPO暂停将对于信用债的需求有一定支撑，边际上利好信用债的走势。

  投资策略上，本基金继续暂停操作。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于理财债券型基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；"，本报告期内，本基金未发生超标情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  注：不适用。

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  不适用。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  注：不适用。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本报告期末，本基金已暂停运作，资产负债均已清算。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  本报告期末，本基金已暂停运作，资产负债均已清算。

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  注：截至本报告期末，本基金已暂停运作，资产负债均已清算。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明。

  本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的说明。

  不适用。

  5.8.3 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.4 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：根据基金合同约定，基于对下一运作期的投资市场环境的判断，基金管理人决定本基金第三期运作期到期后暂停下一运作期运作、不接受申购。本基金管理人在运作期赎回日（2015年3月26日）自动为各类基金份额持有人发起全部赎回申请。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期末未有基金管理人运用固有资金投资本基金。

  §8备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准天弘季加利理财债券型证券投资基金募集的文件

  2、天弘季加利理财债券型证券投资基金基金合同

  3、天弘季加利理财债券型证券投资基金招募说明书

  4、天弘季加利理财债券型证券投资基金托管协议

  5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照

  8.2 存放地点

  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  公司网站：www.thfund.com.cn

  天弘基金管理有限公司

  二〇一五年七月二十日