证券时报多媒体数字报

  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年7月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年4月1日起至2014年6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  融通月月添利定期开放债券A

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  融通月月添利定期开放债券B

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1、本基金合同生效日为2014年8月29日。

  2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末,本基金完成建仓。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内未发生异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年上半年经济仍在低位徘徊,虽央行数次降息、降准,并放开二套房购置条件,但仍未有效拉动经济上行。在央行宽松的货币政策影响下,债券市场出现牛陡行情,收益率曲线陡峭化下行趋势明显。1季度在对政策预期落空、地方债供给超预期的背景下,收益率曲线出现了小幅上行;2季度央行宽松意图明确,收益率曲线短端首先出现大幅下行,并带动中长端收益率小幅下行。信用市场虽出现了包括ST湘鄂债、ST中富债等违约事件,但由于此前市场已预期较为充分,收益率未受到明显冲击,信用利差反倒小幅收窄。

  融通月月添利基金今年以来积极配置中高等级信用债券和城投债,并适当提高了基金的杠杆水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期A类基金份额净值增长率为3.30%,B类基金份额净值增长率为3.31%,同期业绩比较基准为0.58%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前上半年全面放松的货币政策效果不佳,显示货币政策向实体经济传导的途径不畅通,因此未来经济调控手段或将发生较大变化。政策大概率将由宽货币转向宽信用,财政将全面发力,货币政策将配合财政政策由全面放松向定向放松转变。同于政策传导致实体经济仍需时间,因此三季度经济保持低迷的可能性较大;而四季度的经济状况则需看政策力度。货币政策上,央行有必要继续宽松货币,债券市场利率3季度大概率将继续下行。下一阶段本基金将继续关注信用债的投资机会,择机调整仓位水平。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.7.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.7.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 其他资产构成

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  5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (一)中国证监会批准融通月月添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件

  (二)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  (三)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  (四)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

  (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

  融通基金管理有限公司

  二〇一五年七月二十日