证券时报多媒体数字报

  （上接B46版）

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  （2）M值优化模型

  本基金风险乘数的确定是基金管理人在定性、定量分析的基础上综合分析的结果。根据CPPI策略要求，风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时，风险资产的数量也能按需要同时减少到零，才能保证本金的安全。在实际投资中，如果要保持风险乘数的恒定，则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与保本资产的比例，这将产生高昂的交易成本。同时，当市场发生较大变化时，为维持恒定的风险乘数，可能出现过激投资。

  为此，本基金将利用M值优化模型，对风险乘数采用定期和不定期相结合的调整方式。调整方式和周期将基于中国经济运行周期的变动，根据自身对于市场利率、通货膨胀、货币供应、上市公司盈利能力等指标的深入研究分析，判断保本资产和风险资产预期风险收益变化趋势，分析各类别资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，并参照定期出具的投资组合风险评估报告及相关数量分析研究成果，对风险乘数M进行定期或不定期适当调整。

  举例说明：假设本基金初始单位净值为1.00元，目标单位净值为1.01元，当期无风险利率为三年期定期存款利率5.40%，期初风险乘数为2，保本周期三年，共731天，

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  （3）类别资产配置调整

  本基金将基于中国经济运行周期的变动，判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响，分析类别资产的预期风险收益特征，利用类别资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型，在不同的市场情况下适度调整上述类别资产在标的资产中的配置比例，从而决定投资组合中股票和债券的配置比例。

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  2、债券投资策略

  债券投资方面，对于本基金的保本资产部分，本基金主要投资对象为交易所和银行间债券市场上的债券，其组合久期与保本周期基本匹配，以有效规避利率、收益率曲线变化、再投资等各种风险；同时综合考虑收益性、流动性和风险性，选择低估值债券进行投资，并利用市场时机、无风险套利、利率预测等，争取债券投资的超额收益；利用现券回购所得资金适时参与新股申购及配售，以获得稳定的股票一级市场超额回报。

  1）债券配置策略

  本基金根据国内外宏观经济走势，以及国家财政与货币政策取向，判断未来利率走势，从而确定债券投资组合久期。

  在债券投资组合久期分析基础上，根据债券收益率曲线变动趋势、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析，从而确定本基金债券组合中不同期限结构的配置，据此构建债券投资组合。

  债券选择上，本基金首先根据债券信用风险特征，精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次，根据债券到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性溢价和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。

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  资料来源：东吴基金。

  从理论与实践经验看，影响利率走势的因素主要有：1、宏观经济增长状况，主要衡量指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度；2、物价走势：CPI、PPI；3、货币供应量和信贷增速；4、国际主要经济体利率走势。本基金通过以上四个方面的综合分析，把握利率走势。

  根据利率走势的判断结果，确定债券投资组合久期。在预期利率下降时，增加债券组合久期，提高债券价格上涨产生的收益；在预期利率上升时，减小债券组合久期，降低债券价格下跌产生的损失。

  在确定债券组合久期之后，本基金将结合收益率曲线变化的预测，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言：

  通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线变化趋势。在此基础上，本基金根据收益率曲线变动特征，在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择期限结构配置策略，据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不同期限结构的配置。

  2）债券选择策略

  在债券选择上，本基金首先精选信用风险低的债券构建初选债券池。其次，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。

  在初选债券池基础上，本基金根据东吴基金债券投资价值分析体系，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。东吴基金债券投资价值分析体系根据债券到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，对债券投资价值从大到小排序，再考虑债券流动性溢价和操作策略对以上债券投资价值排序进行优化，最终选择投资价值高的债券构建本基金债券投资组合。

  3）债券操作策略

  对于债券操作策略，本基金将基于收益率曲线变化的预测，采取骑乘策略、息差策略及利差策略等操作策略进行相应的债券类属配置和债券投资组合管理。

  3、股票投资策略

  本基金将严格按照CPPI策略并结合M值优化模型，动态调整风险资产比例。在风险资产中，本基金将精选具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票作为投资对象，力争最大限度获取基金资产增值。

  1）股票配置策略

  对于构建股票池，本基金将首先从公司利润增长和股票估值水平两个维度，精选出持续增长，并且具有估值优势的股票作为初选股票池。在此基础上，本基金根据东吴企业竞争优势评价体系，选出具有竞争优势的股票作为本基金的股票池。本基金股票投资组合具体构建程序如下：

  ① 根据东吴企业成长、估值优势识别模型构建初选股票池

  东吴企业成长、估值优势识别模型将股票估值指标和公司利润增长率分别作为几何矢量图的横坐标和纵坐标，并以A股整体估值水平和A股整体利润增长率作为基准，同时结合国际估值的比较，将所有股票分成四类：

  ● A类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，并且估值水平低；

  ● B类股票：利润增长速度高、甚至加速增长，但估值水平高；

  ● C类股票：利润增长速度低、甚至负增长，但估值水平低；

  ● D类股票：利润增长速度低、甚至负增长，并且估值水平高。

  本基金选择A类股票，B类股票，以及C类股票中利润增长速度为正，或者利润增长速度虽为负，但呈现加速增长的股票作为本基金的初选股票池。对于D类股票，将被剔除本基金股票池，除了具有明确重组方案的以外。

  ② 根据东吴企业竞争优势评价体系构建基金股票池

  本基金将根据“东吴基金企业竞争优势评价体系”，计算备选股票池中上市公司的竞争优势综合分值，评价上市公司的投资价值，精选出具有综合竞争优势的上市公司股票作为基金股票池。

  东吴基金企业竞争优势评价体系是根据波特的五种竞争力模型和价值链分析内容、以及企业能力理论和企业资源理论等构建的，用来评价上市公司的竞争优势和未来成长能力。东吴基金企业竞争优势评价体系具体包括以下五方面内容：战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。

  2）股票池调整法则

  原则上，本基金根据上市公司定期报告对股票池进行相应调整。在宏观经济环境、行业基本面和市场指数发生重大变化情况下，可进行临时调整。同时，可根据行业研究员调研情况和研究成果，综合考虑上市公司的行业趋势、公司基本面、估值水平等方面的情况对本基金股票池进行个别调进调出。

  4、权证投资策略

  本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下：

  1） 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

  2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

  九、基金的业绩比较基准

  基金业绩比较基准为银行三年期定期存款收益率（税后）。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

  十一、基金投资组合报告

  东吴保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日（未经审计）

  1、报告期末基金资产组合情况

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  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11、 投资组合报告附注

  （1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他资产构成

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  （6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  （1）东吴保本混合型基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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  注：基金业绩比较基准=3年期银行定期存款税后收益率，数据截止到2015年6月30日。

  （2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

  （2012年08月13日至2015年6月30日）

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  注：东吴保本混合型基金于2012年8月13日成立。

  十三、基金费用与税收

  一、 基金运作相关费用

  （一）基金运作相关费用种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

  9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为转型后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。

  4、本基金在到期期间（除保本期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人应免收基金管理费和基金托管费。

  二、基金销售相关费用

  1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。

  2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“东吴配置优化混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。

  3、具体费率如下：

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  注：1年指365天

  4、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施2个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  5、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。

  6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

  三、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  1.基金转换业务的适用范围

  本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费（基金代码：580002）、东吴行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴新创业混合型证券投资基金（580007）、东吴货币市场证券投资基金A（基金代码：583001）和东吴货币市场证券投资基金B（基金代码：583101）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（585001）、东吴新产业精选混合型证券投资基金（580008）、东吴增利债券型证券投资基金A（582002）和东吴增利债券型证券投资基金C（582202）、东吴内需增长混合型证券投资基金（580009）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000531）。

  基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

  2．开通转换的销售机构

  投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

  中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、九州证券有限责任公司、申万宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、万联证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、国金证券股份有限公司。

  根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”中，更新了相关内容。

  2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

  3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

  4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。

  5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了相关内容。

  6、在“十一、基金的投资”中，更新了相关内容。

  7、在“二十四、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

  (1) 2015年3月5日在上海证券报、证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于开通旗下基金在中国工商银行股份有限公司基金转换业务的公告》；

  (2) 2015年3月5日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并推出转换业务的公告》；

  (3) 2015年3月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (4) 2015年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于变更江苏银行股份有限公司上线代销旗下基金并推出定期定额业务及转换业务时间的公告》；

  (5) 2015年3月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法变更的公告》；

  (6) 2015年3月27日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金招募说明书》；

  (7) 2015年3月28日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金2014年年度报告以及摘要》；

  (8) 2015年3月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；

  (9) 2015年4月20日在证券时报、中国证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告》；

  (10) 2015年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠的公告》；

  (11) 2015年6月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司网上交易开展转换费率优惠活动的公告》；

  (12) 2015年6月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加柜台、网上交易申购费率优惠的公告》；

  (13) 2015年6月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (14) 2015年6月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  (15) 2015年6月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《关于东吴基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告》；

  (16) 2015年6月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》；

  (17) 2015年6月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》；

  (18) 2015年6月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  (19) 2015年7月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2015年半年度资产净值公告》；

  (20) 2015年7月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告》；

  (21) 2015年7月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜公告》；

  (22) 2015年7月10日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金保本周期即将到期的第一次提示性公告》；

  (23) 2015年7月17日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金保本周期即将到期的第二次提示性公告》；

  (24) 2015年7月21日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金2015年第2季度报告》；

  (25) 2015年7月27日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金保本周期即将到期的第三次提示性公告》；

  (26) 2015年7月31日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金保本周期即将到期的第四次提示性公告》；

  (27) 2015年8月10日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《关于修订东吴保本混合型证券投资基金基金合同的公告》；

  (28) 2015年8月10日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及东吴配置优化混合型证券投资基金转型后@运作相关业务规则的公告》；

  (29) 2015年8月10日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同内容摘要》；

  (30) 2015年8月10日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴配置优化混合型证券投资基金招募说明书》；

  (31) 2015年8月10日在公司网站等媒体上公告了《东吴配置优化混合型证券投资基金基金合同》；

  (32) 2015年8月10日在公司网站等媒体上公告了《东吴配置优化混合型证券投资基金托管协议》；

  (33) 2015年8月11日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金保本周期即将到期的第五次提示性公告》；

  (34) 2015年8月11日在中国证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴保本混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管等业务的公告》；

  十六、签署日期

  本基金更新招募说明书于2015年9月25日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一五年九月二十五日