证券时报多媒体数字报

  （上接B65版）

  （99）中山证券有限责任公司

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  （100）江海证券有限公司

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  （101）中国民族证券有限责任公司

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  （102）华宝证券有限责任公司

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  （103）长城国瑞证券有限公司

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  （104）爱建证券有限责任公司

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  （105）英大证券有限责任公司

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  （106）华融证券股份有限公司

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  （107）天风证券股份有限公司

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  （108）宏信证券有限责任公司

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  （109）中国工商银行股份有限公司

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  （110）中国银行股份有限公司

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  （111）上海华信证券有限责任公司

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  （112）日信证券有限责任公司

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  （二）注册登记机构

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  （三）律师事务所和经办律师

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  （四）会计师事务所和经办注册会计师

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  四、基金的名称

  本基金名称：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型上市开放式

  六、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

  七、基金的投资方向

  本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

  八、基金的投资策略

  本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

  1、资产配置比例

  本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

  2、组合构建

  在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

  此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

  3、风险收益目标

  本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准为95％的沪深300指数增长率加5％的银行活期存款税后利率。

  本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准，标的指数和业绩衡量基准的更换将提前3个月在指定媒体上公告。

  十、基金的风险收益特征

  风险中等，获得证券市场平均收益率。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据原基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

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  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末，本基金未持有贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  9.期末投资目标基金明细

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  10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低ETF及股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

  11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内，本基金未参与国债期货交易。

  12.投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

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  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图：嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2005年8月29日至2015年6月30日）

  注：根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本基金自2012年8月21日起 3个月内为建仓期（原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF），建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

  十三、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关的费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）证券交易费用；

  （4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  （7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

  （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则E取0。

  基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则E取0。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  (3)上述（一）基金费用第（3）－（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。

  (4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：

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  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率优惠为0。

  2、赎回费

  （1）本基金场内的赎回费率统一为0.5%；本基金场外赎回费率不高于0.5%，随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减（如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回，该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算）：

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  注：就赎回费而言，1 年指365 天，2 年指730 天。

  （2）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。

  3、转换费

  （1）嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A/C类场外份额与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）场外基金份额之间互相转换时，基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

  净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）

  转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G

  转入份额 ＝ 净转入金额 / E

  其中，B 为转出的基金份额；

  C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  D 为转出基金的对应赎回费率；

  G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

  E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实中证中期企业债指数（LOF）C除外）；根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金合同的约定，对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

  1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实沪深300ETF联接(LOF)时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

  净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

  转入份额=净转入金额/E

  其中，B 为转出的基金份额；

  C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

  F为转入基金适用的申购费率；

  M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

  2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实沪深300ETF联接(LOF)时，采用“赎回费+申购费率”算法：

  净转入金额＝ B×C×(1－D)/（1+F）

  转入份额＝净转入金额 / E

  其中，B 为转出的基金份额；

  C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  D 为转出基金的对应赎回费率；

  F为转入基金适用的申购费率；

  E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  3）嘉实沪深300ETF联接(LOF)与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创400联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实低价策略股票、嘉实增强收益定期债券A、嘉实丰益信用定期债券A互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

  净转入金额＝ B×C×(1－D)

  转入份额＝净转入金额 / E

  其中，B 为转出的基金份额；

  C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

  D 为转出基金的对应赎回费率；

  E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  （2）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式），采用以下规则：

  1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

  2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

  通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  注1：2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；2014年11月13日起，嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2015年7月9日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；自2015年7月22日起,嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过200万元；嘉实对冲套利定期混合、嘉实增强收益定期债券、嘉实丰益信用定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

  注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  （三）其他费用

  本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

  （四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

  1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分：更新相关直销机构和代销机构信息。

  5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  6.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2015年6月30日。

  7.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2015年2月21日至2015年8月21日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年9月30日