证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2015年10月26日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：1、本基金是保本型基金，保本周期为两年，保本但不保证收益率。以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3、本基金基金合同生效日为2015年6月3日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  2、本基金基金合同生效日为2015年6月3日，截至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2015年3季度,中国经济增长仍较为疲弱,但未见明显恶化。其中，8月工业生产同比增速为6.1%,增速环比反弹0.1个百分点，受房地产投资增速继续下滑的影响, 8月固定资产投资增速为9.1%,比7月份投资增速下滑0.8个百分点。8月份社会消费品零售总额同比增速10.8%，略有反弹。而9月份出口增速同比负增长3.7%,好于预期, 进口则呈现双位数的负增长。9月份月份CPI同比增长1.6%, PPI同比负增长5.9%，通胀继续保持在低位。8月份M2同比增长13.3%，保持平稳。央行在9月初再次降准,资金面维持宽松。而股市去杠杆导致股市大幅波动,避险情绪大幅上升, 资金持续流入债市。

  受以上因素的综合影响，2015年3季度债券市场各品种收益率出现下行，其中10年期国开债收益率下行超过30bp,收益率曲线有所平坦化。本基金在2季度末部分出于新股申购需要对股票开始建仓，恰逢股灾，由于止损不够坚决，对基金净值造成了一定损失。进入9月份后，本基金小幅增加了对权益类资产的配置。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金份额净值为0.995元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。基金净值增长低于业绩比较基准，主要原因在于权益资产下跌带来的负面影响。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来，经济增长乏力、通胀压力有限的情景下，货币政策仍将维持宽松。债券市场收益率经过3季度的大幅下行后，进一步下行空间相对有限。本基金在债券投资方面，仍将精选个券,将选择适当的时机拉长组合久期。经过3季度的大幅调整，股票市场的风险得到一定程度的释放，本基金将维持一定比例的股票资产配置，重点精选估值合理、基本面平稳的个股。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

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  注: 本基金本报告期末仅持有以上股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证资产。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  1.报告期内基金管理人对公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜进行公告，指定媒体公告时间为2015年7月6日。

  2.报告期内基金管理人对本基金持有景峰医药（证券代码000908）进行估值调整，指定媒体公告时间为2015年7月14日。

  3.报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期额投资业务进行公告，指定媒体公告时间为2015年8月26日。

  4.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2015年9月10日。

  5.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2015年9月24日。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《关于准予国投瑞银招财保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]655号）

  《关于国投瑞银招财保本混合型证券投资基金备案确认的函》（证券基金机构监管部部函[2015]1683号）

  《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银招财保本混合型证券投资基金2015年第三季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址：http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

  咨询电话：400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一五年十月二十六日