证券时报多媒体数字报

2015年10月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

汇添富理财60天债券型证券投资基金2015第三季度报告

2015-10-27 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年10月27日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇添富理财60天债券A

  ■

  注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

  2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

  汇添富理财60天债券B

  ■

  注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

  2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年6月12日)起五日,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,是由于合规控制原因调整导致。经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015 三季度经济下行压力仍然较大,央行维持较为宽松的货币政策,资金利率低位运行。7月以来,由于半年末效应消除,打新暂停,部分打新资金暂时重回债市,市场资金面步入宽松,同时股市表现差强人意使得投资者风险偏好降低,腾挪出部分仓位配置短期信用债,短融收益率和存款利率快速下行,信用利差迅速压缩。8月,由于11日央行调整人民币中间价形成机制,导致人民币汇率出现大幅贬值,资金流出压力较大,资金成本在中旬以后逐步走高,且存款利率和短融收益率也在到达低位后开始反弹,出现利率的小高点。9月以来,由于降准的效用体现,央行对较为宽松的货币环境的呵护,资金面较8月底逐步回暖,但季末等因素使得9月下旬也出现了不错的投资机会。

  本基金在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等可能发生流动性紧张的时点滚动操作,在短融收益率高企的时点战略性建仓,并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波段性操作和合理错配存款到期日,在保证组合整体流动性的前提下,抓住资金利率高企的时间窗口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作,本基金有效应对了组合的规模变化,确保了组合的流动性和和合法合规运作,并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  三季度本基金A级净值收益率为0.8195%,B级净值收益率为0.8931%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年四季度,国内经济下行的压力仍然较大,内需弱势未改,外需改善有限,需要政策继续宽松护航,同时美国经济复苏不及预期,市场预期美国加息节奏将放缓,同时人民币汇率近期趋于稳定,在政府的强势维稳下,继续贬值的概率不大,热钱流出的速度将显著放缓,资金利率稳定在较为宽松的水平,对债市整体有利,但需要紧密观察经济复苏的情况以判断货币政策放松的幅度和速度。

  同时,由于货币市场可能面临IPO 重启、风险资产配置意愿增强、汇率贬值资金外流等事件的冲击,且下半年资金面相对上半年更为谨慎,如果市场情绪过于乐观,需要防范资金的超预期收紧带来的收益率波动。近期英利中票、雨润中票、中钢债等信用事件频发,刚兑打破的历史趋势未变且有加速之势,利于无风险利率的进一步下行。而当前信用利差保护不足,信用债投资需仔细排雷,配置以中高等级为主,严防信用风险。

  有鉴于此,本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划,保持组合的较高流动性和安全性,积极把握市场结构性机会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  5.8.2

  本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入、红利再投份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准汇添富理财60天债券型证券投资基金募集的文件;

  2、《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《汇添富理财60天债券型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、报告期内汇添富理财60天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  6、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

  8.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2015年10月27日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日468版)
   第A002版:综 合
   第A003版:评 论
   第A004版:聚焦在线教育新机遇
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:基 金
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
   第B113版:信息披露
   第B114版:信息披露
   第B115版:信息披露
   第B116版:信息披露
   第B117版:信息披露
   第B118版:信息披露
   第B119版:信息披露
   第B120版:信息披露
   第B121版:信息披露
   第B122版:信息披露
   第B123版:信息披露
   第B124版:信息披露
   第B125版:信息披露
   第B126版:信息披露
   第B127版:信息披露
   第B128版:信息披露
   第B129版:信息披露
   第B130版:信息披露
   第B131版:信息披露
   第B132版:信息披露
   第B133版:信息披露
   第B134版:信息披露
   第B135版:信息披露
   第B136版:信息披露
   第B137版:信息披露
   第B138版:信息披露
   第B139版:信息披露
   第B140版:信息披露
   第B141版:信息披露
   第B142版:信息披露
   第B143版:信息披露
   第B144版:信息披露
   第B145版:信息披露
   第B146版:信息披露
   第B147版:信息披露
   第B148版:信息披露
   第B149版:信息披露
   第B150版:信息披露
   第B151版:信息披露
   第B152版:信息披露
   第B153版:信息披露
   第B154版:信息披露
   第B155版:信息披露
   第B156版:信息披露
   第B157版:信息披露
   第B158版:信息披露
   第B159版:信息披露
   第B160版:信息披露
   第B161版:信息披露
   第B162版:信息披露
   第B163版:信息披露
   第B164版:信息披露
   第B165版:信息披露
   第B166版:信息披露
   第B167版:信息披露
   第B168版:信息披露
   第B169版:信息披露
   第B170版:信息披露
   第B171版:信息披露
   第B172版:信息披露
   第B173版:信息披露
   第B174版:信息披露
   第B175版:信息披露
   第B176版:信息披露
   第B177版:信息披露
   第B178版:信息披露
   第B179版:信息披露
   第B180版:信息披露
   第B181版:信息披露
   第B182版:信息披露
   第B183版:信息披露
   第B184版:信息披露
   第B185版:信息披露
   第B186版:信息披露
   第B187版:信息披露
   第B188版:信息披露
   第B189版:信息披露
   第B190版:信息披露
   第B191版:信息披露
   第B192版:信息披露
   第B193版:信息披露
   第B194版:信息披露
   第B195版:信息披露
   第B196版:信息披露
   第B197版:信息披露
   第B199版:信息披露
   第B200版:信息披露
   第B201版:信息披露
   第B202版:信息披露
   第B203版:信息披露
   第B204版:信息披露
   第B205版:信息披露
   第B206版:信息披露
   第B207版:信息披露
   第B208版:信息披露
   第B209版:信息披露
   第B210版:信息披露
   第B211版:信息披露
   第B212版:信息披露
   第B213版:信息披露
   第B214版:信息披露
   第B215版:信息披露
   第B216版:信息披露
   第B217版:信息披露
   第B218版:信息披露
   第B219版:信息披露
   第B220版:信息披露
   第B221版:信息披露
   第B222版:信息披露
   第B223版:信息披露
   第B224版:信息披露
   第B225版:信息披露
   第B226版:信息披露
   第B227版:信息披露
   第B228版:信息披露
   第B229版:信息披露
   第B230版:信息披露
   第B231版:信息披露
   第B232版:信息披露
   第B233版:信息披露
   第B234版:信息披露
   第B235版:信息披露
   第B236版:信息披露
   第B237版:信息披露
   第B238版:信息披露
   第B239版:信息披露
   第B240版:信息披露
   第B241版:信息披露
   第B242版:信息披露
   第B243版:信息披露
   第B244版:信息披露
   第B245版:信息披露
   第B246版:信息披露
   第B247版:信息披露
   第B248版:信息披露
   第B249版:信息披露
   第B250版:信息披露
   第B251版:信息披露
   第B252版:信息披露
   第B253版:信息披露
   第B254版:信息披露
   第B255版:信息披露
   第B256版:信息披露
   第B257版:信息披露
   第B258版:信息披露
   第B259版:信息披露
   第B260版:信息披露
   第B261版:信息披露
   第B262版:信息披露
   第B263版:信息披露
   第B264版:信息披露
   第B265版:信息披露
   第B266版:信息披露
   第B267版:信息披露
   第B268版:信息披露
   第B269版:信息披露
   第B270版:信息披露
   第B271版:信息披露
   第B272版:信息披露
   第B273版:信息披露
   第B274版:信息披露
   第B275版:信息披露
   第B276版:信息披露
   第B277版:信息披露
   第B278版:信息披露
   第B279版:信息披露
   第B280版:信息披露
汇添富理财30天债券型证券投资基金2015第三季度报告
汇添富理财60天债券型证券投资基金2015第三季度报告
汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金2015第三季度报告

2015-10-27

信息披露