证券时报多媒体数字报

  （上接B34版）

  (16)基金投资经中国证监会批准的流通受限证券，限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，也不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

  (17)如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金将不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。

  2、 投资组合的平均剩余期限计算方法

  （1）投资组合的平均剩余期限计算公式

  投资组合的平均剩余期限＝(∑ 投资于金融工具产生的资产×剩余期限-∑ 投资于金融工具产生的负债×剩余期限+∑ 债券正回购×剩余期限) / (投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

  其中投资于金融工具产生的资产包括现金类资产,（含银行活期存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金等）、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的固定收益工具。投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

  （2）各类资产和负债剩余期限的确定

  ① 银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；

  ② 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；

  ③ 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；

  ④ 回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

  ⑤ 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；

  ⑥ 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限；

  ⑦ 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

  3、建仓期

  本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内，即基金管理人须于基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%。

  中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

  若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。”

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。

  本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截至2015年06月30日，基金托管人中信银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告所列财务数据未经审计。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ■

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金未进行贵金属投资。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.9.1 本期国债期货投资政策

  国债期货暂不属于本基金可投资品种范畴。

  1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金未投资国债期货。

  1.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  1.10 投资组合报告附注

  1.10.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.10.2

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  1.10.3 其他资产构成

  ■

  1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  1.11开放式基金份额变动

  银河银信添利债券2015年第二季度基金份额的变动情况如下表：

  单位：份

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。

  1、银河银信添利债券份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截至2015年6月30日）

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  银河银信添利债券型证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2007年3月14日至2015年06月30日）

  1．银河银信添利债券A

  ■

  十三、基金的费用

  （一）与基金运作有关的费用

  1、费用构成：

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）投资交易费用；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金合同生效后的基金信息披露费；

  （7）基金合同生效后的会计师费、律师费；

  （8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下：

  H=E×0.65%÷当年天数

  H为每日应付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.20%÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （3）销售服务费

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。

  根据<<银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告>>，基金于2008年5月23日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和B类基金份额，其中A类基金不再计提销售服务费，B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。

  B级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

  每日应支付的基金销售服务费＝前一日基金份额的基金资产净值×0.40％÷当年天数

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费等不列入基金费用。

  4、基金管理费、托管费和销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、银河银信添利债券A收取申购费，银河银信添利债券B不收取申购费

  2、本基金赎回费用

  （1）本基金赎回费率

  持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用；

  （2）本基金赎回费计算公式

  赎回费用＝赎回份额*赎回当日基金份额净值*赎回费率

  （3）本基金赎回费收取方式

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。

  3、基金转换费

  本基金可与本公司其他开放式基金转换，具体转换费用收取情况在基金转换开始公告中列明。

  （三）基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  银河银信添利债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：

  1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新，本招募说明书所载内容截止日为2015年9月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)，定于2015年10月28日前公告。

  2、“三、基金管理人”部分，(一)基金管理人概况”持股单位上海市城市建设投资开发总公司更名为上海城投（集团）有限公司；原总经理尤象都先生因个人原因辞职，经公司第四届董事会审议通过，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务；董事、投资决委员会成员、基金经理情况根据实际情况进行了更新。

  3、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。

  4、“五、相关服务机构”部分，增加了相关代销机构，对原有销售机构进行了更新，相关事宜均已公告。

  5、“十一、基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，报告截止日为2015年6月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，未经审计。

  6、“十二、基金的业绩”部分,对基金成立以来至2015年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。

  7、“二十四、其他应披露事项”中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上进行的信息披露。

  银河基金管理有限公司

  二○一五年十月二十八日