证券时报多媒体数字报

  (上接B22版)

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金报告期末未持有贵金属投资。

  8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期未持有股指期货

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券中长信科技（300088）在2014年12月16日公告《中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书（2014）1号》关于公司基建总监杨建南与业务相关人员陈彬辉涉嫌内幕交易，在内幕信息尚未公开前其股票操作存在明显异常，构成了《证券法》的内幕交易行为，并被中国证券监督管理委员会安徽监管局处以行政处罚。本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为，该处罚事项未对长信科技的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他各项资产构成：

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  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （1） 东吴阿尔法灵活配置混合型基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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  注：比较基准=沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。，数据截止到2015年6月30日。

  （2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

  （2014年03月19日至2015年6月30日）

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  注：1、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金于2014年3月19日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。

  2、比较基准=沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%.

  十三、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

  1.基金转换业务的适用范围

  截至2015年9月19日，本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金（基金代码：580002）、东吴行业轮动混合型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴货币市场证券投资基金A（基金代码：583001）和东吴货币市场证券投资基金B（基金代码：583101）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（基金代码：585001）、东吴增利债券型证券投资基金A（基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C（基金代码：582202）、东吴新创业混合型证券投资基金（基金代码：580007）、东吴配制优化混合型证券投资基金（基金代码：582003）、东吴内需增长混合型证券投资基金（基金代码：580009）的基金转换业务。

  基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

  2．开通转换的销售机构

  投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

  农业银行、交通银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、平安银行、温州银行、烟台银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、渤海证券、中信证券（山东）、东吴证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、齐鲁证券、中航证券、爱建证券、长城国瑞证券、天源证券、华信证券、华鑫证券、中投证券、天相投顾、和讯、天天基金、数米基金、长量、同花顺、苏州银行、国金证券、江苏银行。

  根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  十四、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  （五）与基金销售有关的费用

  申购费与赎回费

  1、申购费

  本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下：

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  2、赎回费

  本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

  赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

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  注：1年指365天

  3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%，赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  (六)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。

  2、在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。

  3、在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。

  5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新

  6、在“九、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。

  7、在“十、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。

  8、在“二十二、其他应披露事项”中，对相关内容进行了更新:

  （1）2015年3月1日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于变更江苏银行股份有限公司上线代销旗下基金并推出定期定额业务及转换业务时间的公告》；

  （2）2015年3月3日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （3）2015年3月5日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法变更的公告》；

  （4）2015年3月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告以及摘要》；

  （5）2015年4月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （6）2015年4月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》；

  （7）2015年4月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2015年第1季度报告》；

  （8）2015年4月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （9）2015年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （10）2015年4月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书以及摘要》；

  （11）2015年5月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （12）2015年5月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （13）2015年5月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠的公告》；

  （14）2015年6月1日在上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （15）2015年6月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告》；

  （16）2015年6月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （17）2015年6月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司网上交易开展转换费率优惠活动的公告》；

  （18）2015年6月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加柜台、网上交易申购费率优惠的公告》；

  （19）2015年6月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  （20）2015年6月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海好买基金销售有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  （21）2015年6月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》；

  （22）2015年6月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活动的公告》；

  （23）2015年6月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

  （24）2015年7月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2015年半年度资产净值公告》；

  （25）2015年7月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告》；

  （26）2015年7月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于公司及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜公告》；

  （27）2015年7月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司直销中心柜台开展赎回费率优惠活动的公告》；

  （28）2015年7月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告》；

  （29）2015年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  （30）2015年7月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告》；

  （31）2015年8月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告》；

  （32）2015年8月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告以及摘要》；

  （33）2015年9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  （34）2015年9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在上海汇付金融服务有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  （35）2015年9月18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  十六、签署日期

  本基金更新招募说明书于2015年11月2日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一五年十一月二日