证券时报多媒体数字报

  基金管理人:富安达基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年1月20日

  §１ 重要提示

  ■

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：①本基金业绩比较基准为：５５％×沪深３００指数＋４５％×上证国债指数，

  ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

  Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝５５％×［沪深３００指数ｔ ／ 沪深３００指数（ｔ－１）－１］＋４５％×［上证国债指数ｔ ／ 上证国债指数（ｔ－１）－１］

  Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ（ｔ－１）

  其中，ｔ ＝１，２，３，…Ｔ，Ｔ 表示时间截至日。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为６个月，建仓截止日为２０１２年１０月２４日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

  本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

  从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分１日、３日、５日和１０日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  四季度市场整体呈现上涨趋势，但分化明显，创业板指数涨幅超过３０％，沪深３００涨幅只有１６％，同时各种主题概念盛行，整体来看，小市值、高估值的个股表现更好。大类资产配置方面，我们在十月上中旬提高了权益类资产的配置，但由于我们配置的小市值股票不够多，十月以来的反弹中涨幅不够大。固定收益方面，我们预计债券市场已处于高位，收益风险比较低，并未配置中长期债券，配置以短久期债券为主。权益类配置方面，综合考虑行业、公司基本面以及估值水平，我们的配置比较均衡；对于小市值公司，我们认为目前的估值水平可能存在一定的泡沫，未来整体获得较高收益的概率较低；长期来看，我们的收益主要来自持有公司的业绩增长，而依靠短期的估值波动获取交易性收益并非我们的强项。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  截至２０１５年１２月３１日，本基金份额净值为１．８８１６元，本报告期份额净值增长率为１９．５３％，同期业绩比较基准增长率为９．９２％。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无

  ４．７ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１６年，市场的整体表现可能不及２０１５年，但仍有结构性机会。２０１５年市场涨幅显著，虽然上证指数仅上涨１０％左右，但创业板指数上涨接近翻倍，个股平均涨幅也超过５０％。市场表现良好的基础是宽松的流动性环境，１５年以来央行共５次降准降息，基准存贷款利润降低了１．２５％，１０年期国债收益率在四季度也跌破３％；而１６年，由于美国加息，中美息差进一步缩小，资本外流及汇率贬值的压力较大，央行在１６年再次多次降息的概率较小，整体宏观流动性的边际改善幅度可能不如１５年，预计会对市场整体表现有一定影响。行业及个股方面，１５年市场呈现两极分化的格局，新兴行业、中小市值公司表现较好，而传统行业涨幅很小；１６年的分化可能不会像１５年这么明显，我们认为新兴行业中业绩持续增长，发展空间较大的行业、公司仍然会表现较好，而传统行业中也会有一些可以跨越周期的行业、公司脱颖而出。未来我们仍将努力挖掘价值、控制波动，争取为持有人带来良好的回报。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  ■

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内除华海药业（６００５２１）外，没有受到公开谴责、处罚。

  ２０１５年６月１０日，华海药业（６００５２１）因项目未经环评批复先行建设被临海市环境保护局以临环罚字［２０１５］６３号《行政处罚决定书》处以责令停止未批项目建设（生产）、罚款人民币６万元的处罚。２０１５年７月２４日，华海药业（６００５２１）川南一分厂因废水超标排放被临海市环境保护局以临环罚字［２０１５］１１９号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为、罚款人民币５８．６万元的处罚。华海药业已就上述违法行为缴纳了罚款并积极进行了整改，不影响公司正常生产经营。

  在本基金对该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下，经公司审慎研究评估，将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．１１．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

  ５．１１．３ 其他资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

  ■

  注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  ２０１５－１０－１６富安达基金管理有限公司关于参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告

  ２０１５－１０－２６富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金２０１５年第３季度报告

  ２０１５－１０－２９关于增加东海期货有限责任公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告

  ２０１５－１１－０３富安达基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告

  ２０１５－１１－０７富安达基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

  ２０１５－１１－２１富安达基金管理有限公司关于参加陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告

  ２０１５－１２－０８富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（二〇一五年第二号）

  ２０１５－１２－０８富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇一五年第二号）

  ２０１５－１２－１７富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额和赎回份额下限的公告

  ２０１５－１２－１９富安达基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告

  ２０１５－１２－２２富安达基金管理有限公司关于参与中国农业银行开放式公募基金定投产品费率优惠活动的公告

  ２０１５－１２－２９富安达基金管理有限公司关于参加中国工商银行股份有限公司＂２０１６倾心回馈＂基金定投优惠活动的公告

  ２０１５－１２－３１富安达基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  基金托管人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  中国证监会要求的其他文件

  ９．２ 存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅。

  富安达基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十日