证券时报多媒体数字报

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

  基金托管人：兴业银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：1、净值表现所取数据截至到2015年12月31日。

  2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

  2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

  3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  沪深300指数在四季度上涨16.49%。本基金在四季度操作比较少，主要的仓位也没有提升，主要的操作是在年末的时候加大了对定增市场的参与力度。另外，对于一些组合里面的高波动的股票换成了一些低风险类的股票。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金份额净值增长率为11.46%，同期业绩比较基准收益率为9.54%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  四季度从公布的宏观经济数据看，实体经济还处在低位徘徊。证券市场虽然在四季度反弹不少，但是我们看到除了融资余额上升了几千亿外，我们没有看到明显的资金流入的迹象。虽然“资产荒”的说法充斥在整个四季度，但是个人投资者还是属于一朝被蛇咬十年怕井绳，对于资本市场的信心并没有完全的恢复。

  展望2016年，我们认为市场进入了存量资金博弈的阶段，估计在很长的一段时间内我们很难看到明显的外围资金流入的迹象，除非政府出台一些力度较大的措施。另外，股票供应的节奏上2016年大概率会加速，截止2015年年底已经公布了再融资方案还没有实施的总量就比去年同期增长近三倍。因此，无论是从基本面还是资金面看，2016年的挑战都是比较大的。

  本基金还是会坚持原来的投资风格，为持有人争取好的回报。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

  ■

  注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金设立的文件

  2、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》

  3、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》

  4、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

  5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  兴业全球基金管理有限公司

  2016年1月22日