证券时报多媒体数字报

  基金管理人:中欧基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2016年01月22日

  §１ 重要提示

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  §２ 基金产品概况

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  注：自２０１５年１０月０８日起，本基金增加Ｅ类份额，登记机构为中欧基金管理有限公司。

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）Ａ

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  中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）Ｅ

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  中欧沪深３００指数增强型证券投资基金Ａ（ＬＯＦ）

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１０年０６月２４日－２０１５年１２月３１日）

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  中欧沪深３００指数增强型证券投资基金Ｅ（ＬＯＦ）

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２０１５年１０月１２日－２０１５年１２月３１日）

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  注：自２０１５年１０月８日起，本基金增加Ｅ类份额。图示日期为２０１５年１０月１２日至２０１５年１２月３１日。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

  ２０１５年四季度市场经历了大幅回调后的反转，以计算机，医药，娱乐为代表的成长股板块，均获得了丰厚的收益。正如我们在三季度预测的，优质股票发生超跌后，持续反弹的收益效果明显。在报告期内，我们在保持较高被动仓位的情况下，选取了量化事件型机会，以及高成长、低估值等量化因子选出的股票，作为主动配置。

  ４．５ 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，基金Ａ类份额净值增长率为１６．２６％，同期业绩比较基准增长率为１５．６５％；Ｅ类份额净值增长率为１１．７４％，同期业绩比较基准增长率为１１．１３％。

  ４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ５．２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ５．２．１．１ 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

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  ５．２．１．２ 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

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  ５．２．２ 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  ５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  ５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．１０．１ 本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  ５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  ５．１０．３ 本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

  ５．１１ 投资组合报告附注

  ５．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内，投资的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于２０１５年１１月２６日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（稽查总队调查通字１５３１２１号），中信证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对中信证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

  本基金投资的海通证券的发行主体海通证券股份有限公司于２０１５年１１月２６日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字１５３１２２号），海通证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

  在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对海通证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

  其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  ５．１１．３ 其他资产构成

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  ５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．１１．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．１１．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。

  ５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  ７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位：份

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  ７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）相关批准文件

  ２、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

  ３、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

  ４、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》

  ５、基金管理人业务资格批件、营业执照

  ６、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

  ８．２ 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  ８．３ 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

  客户服务中心电话：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００

  中欧基金管理有限公司

  二〇一六年一月二十二日