证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中金基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金的基金合同生效日为2015年6月24日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日

  2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定

  3、本基金无基金经理助理

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

  本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在 10月初，仓位逐步提升，主要增持前期看好的消费个股，因此反弹中净值增幅有所落后。

  我们后续的投资依然聚焦在经济转型及消费升级相关的成长股上，重点看好信息、文化娱乐及医疗服务等行业。

  展望2016年，指数的涨幅和速度预计低于2015年，主要在于个股和结构性投资机会。

  第一，宏观层面，经济下行压力依然较大，货币不会收缩，但边际预期降低。第二，企业盈利在不同行业分化较大，主要关注景气度高的行业变化。第三，政策层面，供给侧改革以及国企改革，都是围绕稳增长、调结构，后续细则依然较多。

  从长期角度分析，本届政府充分认识到改革及创新对于中国未来经济增长的重要性，因此在改革制度放松行政监管大力作为， 预期将释放新一轮活力，中国将通过技术创新、制度改革、效率提高从而实现经济的最终转型。

  策略上，我们依然坚持稳增长只能托底，调结构求转型才是大趋势，因此获得长期超额收益依然需要以转型经济作为主线条，重点看好信息消费、互联网金融、医疗服务、文化传媒等消费升级方向个股。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内，本基金份额净值增长率为21.45%，同期业绩比较基准收益率为14.09%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本报告期末，本基金未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本报告期末，本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本报告期末，本基金未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注：本报告期末，本基金未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  注：本报告期末，本基金未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本报告期末，本基金未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  注：本报告期末，本基金未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予中金消费升级股票型证券投资基金募集注册的文件

  2、《中金消费升级股票型证券投资基金基金合同》

  3、《中金消费升级股票型证券投资基金托管协议》

  4、基金管理人业务资格批复、营业执照

  5、报告期内中金消费升级股票型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

  6、中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。

  咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

  传真：（86）010-66159121

  中金基金管理有限公司

  2016年1月22日