证券时报多媒体数字报

  重要提示

  国开泰富货币市场证券投资基金（以下简称“本基金）经2014年10月30日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1145号文募集注册，本基金基金合同于2015年1月14日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  本招募说明书是对原《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特定风险等（详见招募说明书“风险揭示”章节）。

  本基金为货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年1月14日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人简况

  名称：国开泰富基金管理有限责任公司

  住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

  法定代表人：崔智生

  设立日期：2013年7月16日

  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]850号

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：2亿元人民币

  存续期限：持续经营

  联系人：邓彬

  联系电话：010-59363299

  国开泰富基金管理有限责任公司经中国证监会证监许可[2013]850号文批准设立。公司的股权结构如下：国开证券有限责任公司，66.7%；国泰证券投资信托股份有限公司，33.3%。

  本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

  公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、市场部、投资部、专户投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部（法律合规部）、信息技术部、财务部，共十一个职能部门。此外，公司还设有投资决策委员会和风险控制委员会。

  （二）主要人员情况

  1、董事会成员

  崔智生先生，董事长。经济学博士，国开证券有限责任公司党委委员，副总裁。曾在国家开发银行评审三局、武汉分行、投资业务局（现市场与投资局）、办公厅工作，长期在银行、证券等金融行业从事管理工作。

  张锡先生，董事。管理学硕士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司董事长，常年在台湾地区金融机构从事基金投资和管理工作，经验丰富。

  张志坚先生，董事。理学金融硕士，国开证券有限责任公司副总裁。曾在国家开发银行资金局、香港分行长期从事固定收益与衍生产品投资、交易和管理工作。

  王翀先生，董事。法律硕士、工商管理硕士、国际贸易研究生，高级工程师。曾任国开证券经营管理部总经理、经纪业务部、营销中心负责人、国开泰富基金管理有限责任公司总经理。曾在国家开发银行市场与投资局、国际金融局从事股权投资、并购重组等工作。

  江志平先生，董事。法学学士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司资深副总经理，具有多年基金业务投资和营销管理经验。

  刘建国先生，董事。经济学硕士，国开证券有限责任公司人力资源部总经理。曾在国家开发银行资金局、财会局、人事局工作，长期从事银行资金管理、人事管理等相关工作。

  张维先生，独立董事。工学博士，天津大学管理与经济学部主任、教授，中国系统工程学会常务理事、中国管理现代化研究会副理事长，长期从事金融工程领域研究工作。

  李志辉先生，独立董事。经济学博士，南开大学金融学系主任、教授，中国金融学会常务理事，长期从事金融研究工作。

  张景溢先生，独立董事。管理学博士，台湾华威国际科技顾问股份管理有限公司董事长、创始人，长期从事创业投资基金管理工作。

  2、监事

  王兰兰女士，监事会主席。会计师。曾任国开证券有限责任公司风险管理部总经理。曾在国家开发银行稽核评价局长期从事财务审计、信贷审计、风险管理审计、内控审计工作。

  张雍川先生，监事。硕士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司总经理，具有多年投资管理经验，投资业绩优良。

  李航先生，监事。法学硕士。曾在香港孖士打律师事务所北京代表处、北京竞天公诚律师事务所等单位长期从事公司法等方面的法律工作。现任国开泰富基金管理有限责任公司专户投资部副总经理。

  王一凡先生，监事。工学学士。曾在北京奥组委注册中心、国家开发银行信息科技局、国家开发银行天津市分行、国开证券信息技术部工作。现任国开泰富基金管理有限责任公司信息技术部副总经理。

  3、高级管理人员

  崔智生先生，董事长。简历同上。

  赵民强先生，副总经理（代为履行总经理职务）,经济学硕士,曾在湖北能源集团股份有限公司证券法律部工作，曾任湖北新能源创业投资基金有限公司总经理，长期从事资本市场及创业投资基金管理工作。

  高海宁先生，总经理助理，兼任交易部总经理。经济学学士，曾在中国人寿保险公司资金运用中心银行业务部，中国人寿资产管理有限公司银行业务部，国开证券有限责任公司研究中心工作。

  张智先生，财务总监，兼任财务部总经理。管理学硕士。曾任国开证券有限责任公司财务资金部副总经理，曾在国家开发银行河南省分行和国家开发银行资金局从事财务管理及资金交易相关工作。

  肖强先生先生，督察长。法学学士，曾在中信证券股份有限公司研究部、交易部，长盛基金管理有限公司投资部，北京勤修资产管理有限公司投资部，国开证券有限责任公司资产管理部工作。长期从事证券研究、交易、基金管理等工作。

  4、基金经理

  （1）现任基金经理

  洪宴先生，现任投资部总经理，国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金经理、国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易副处长（主持工作），货币与债券交易业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。

  （2）历任基金经理

  本基金无历任基金经理。

  5、投资决策委员会成员的姓名及职务

  成员：

  高海宁先生，总经理助理，兼任交易部总经理。

  张智先生，财务总监，兼任财务部总经理。

  洪宴先生，投资部总经理。

  列席成员：

  肖强先生，督察长。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人情况

  1、基本情况

  名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

  住所：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人：刘士余

  成立日期：2009年1月15日

  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

  注册资本：32,479,411.7万元人民币

  存续期间：持续经营

  联系电话：010-66060069

  传真：010-68121816

  联系人：林葛

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  2、主要人员情况

  中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

  3、基金托管业务经营情况

  截止到2015年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1、 直销机构

  本基金直销机构为基金管理人的直销中心及网上交易平台。

  1）国开泰富基金管理有限责任公司直销中心

  注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

  法定代表人：崔智生

  成立日期：2013年7月16日

  联系人：邓彬

  电话：010-59363299

  传真: 010-59363298

  2）国开泰富基金管理有限责任公司网上交易平台

  公司网站：www.cdbsfund.com

  交易网站：https://etrade.cdbsfund.com/etrade

  联系人：邓彬

  电话：010-59363299

  传真：010-59363298

  投资人可以通过本公司网上交易平台办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务的规则请登录本公司网站查询。

  2、 其他销售机构

  1)中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：刘士余

  联系人：牛峰

  电话: 010-85108223

  传真: 010-85109219

  客户服务电话：95599

  网址： www.abchina.com

  2)交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  联系人：曹榕

  电话: 021－58781234

  传真: 021－58408483

  客户服务电话：95559

  网址：www.bankcomm.com

  3)国开证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区安华里馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层

  办公地址：北京市西城区阜成门外大街29号

  法定代表人：侯绍泽

  联系人：芦媛

  客户服务电话：400-88-95593

  网址：www.gkzq.com.cn

  4)中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  联系人：邓颜

  客户服务电话：400-888-8888

  公司网站： www.chinastock.com.cn

  5)东兴证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  法定代表人：魏庆华

  联系人：汤漫川

  客户服务电话：400-8888-993

  公司网站：www.dxzq.net

  6)信达证券股份有限公司

  注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  客服电话： 400-800-8899

  网址：www.cindasc.com

  7)中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：许梦园

  客服电话：95587、4008-888-108

  网址：www.csc108.com

  8)海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市黄浦区广东路689号

  办公地址：上海市黄浦区广东路689号

  法定代表人：王开国

  联系人：李笑鸣

  电话：021-23219000

  客服电话：95553

  网址：www.htsec.com

  9)深圳众禄金融控股股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  客服电话： 4006-788-887

  网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn

  10)杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：韩爱彬

  客服电话：4000-766-123

  网址：www.fund123.cn

  11) 上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  客服电话：021-54509998

  网址：fund.eastmoney.com

  12) 北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：马林

  客服电话：400-818-8000

  网址：www.myfund.com

  13) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人：杨懿

  联系人：张燕

  客服电话：400-166-1188

  网址 http://8.jrj.com.cn/

  14)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：吴强

  客服电话：4008-773-772

  网址：www.5ifund.com

  15）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：单丙烨

  联系电话：021-20691832

  网址：http://www.erichfund.com/

  16）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  法定代表人：汪静波

  联系人：张裕

  联系电话：400-821-5399

  网址：www.noah-fund.com

  （二）登记机构

  名称：国开泰富基金管理有限责任公司

  注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层

  法定代表人：崔智生

  电话：010-59363299

  传真：010-59363298

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫峰

  电话：（021）31358666

  传真：（021）31358600

  经办律师：黎明、孙睿

  联系人：孙睿

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  电话： 021-23238888

  传真： 021-23238800

  经办注册会计师：单峰、洪磊

  联系人：洪磊

  四、基金的名称

  货币市场证券投资基金

  五、基金运作方式

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

  七、投资范围

  本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：

  1、现金；

  2、通知存款；

  3、短期融资券；

  4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；

  5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据；

  6、期限在1年以内（含1年）的债券回购；

  7、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；

  8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

  9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。

  未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，基金管理人在履行适当程序后，本基金可参与同业存单的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

  对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

  具体而言，本基金的投资策略以自上而下为主，同时兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。

  1、投资决策机制

  投资决策是投资运作的重要环节。本基金通过对不同层次的决策主体明确授权，建立投资决策的风险防范体系。

  （1）投资决策委员会

  投资决策委员会是公司经理层下设专业委员会，是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构。

  投资决策委员会由公司主管投资的经理层人员和资深投资专业人员组成。主管投资的经理层人员为投资决策委员会主任。针对基金/专户不同的投资类别、不同决策事项，相应的投资决策委员会委员遵循必要的回避原则。督察长有权列席会议，经总经理批准的其他人员可列席参会。

  投资决策委员会的职责包括：

  1） 制订各项投资管理相关制度，包括投资管理、投资决策、交易、研究、投资表现评估以及应急处理等方面的管理制度；

  2） 确定基金投资的原则、策略、选股原则等；

  3） 根据宏观经济走势以及证券市场发展预期，确定各类资产配置比例或比例范围，包括资产类别比例和行业投资比例；

  4） 确定投资过程中各基金经理自主决定投资的权限，以及投资总监和投资决策委员会审批投资的权限；

  5） 根据权限，审批各基金经理提出的投资额超过自主投资额度的投资项目；

  6） 提出基金经理任免、调整建议；

  7） 定期听取基金经理的投资策略以及投资计划，审批基金经理重大资产调整方案；

  8） 根据风险控制委员会提交的《基金风险评估报告》，及时对存在的问题进行整改，并向风险控制委员会汇报整改结果，如果拒不整改，需要向风险控制委员会作出书面解释；

  9） 出现重大系统性风险和其他紧急突发事件等对公司可能产生重大影响的时刻，投资决策委员会有权临时召开会议并向基金经理下达紧急指令，包括仓位调整、投资类别更换等。

  （2）投资部

  负责基金产品的投资运作和日常管理。基金经理在自己的权限范围内,根据研究员提供的研究成果以及其自身对证券市场的分析判断,选择投资对象。投资部中的固定收益组负责固定收益类和货币市场类基金产品的投资运作和日常管理。

  （3）研究部

  负责宏观经济、投资策略、固定收益、行业与公司研究，为公司的投资管理工作提供研究支持。研究部设宏观策略小组、固定收益组、行业与公司研究组，绩效评估和风险绩效岗位，以满足宏观经济研究、策略研究、固定收益研究、行业与公司研究、绩效评估和风险绩效等工作要求。

  2、投资决策程序

  （1）备选库的形成与维护

  对于债券投资，研究员通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，采用利率模型、信用风险模型及期权调整利差（OAS）对普通债券和含权债券进行分析，在此基础上形成基金债券投资备选库。

  （2）资产配置会议

  本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合以及个券配置，形成资产配置建议。

  （3）构建投资组合

  投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方案，并审批重大单项投资决定。

  基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。

  （4）交易执行

  基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

  （5）投资组合监控与调整

  基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部（法律合规部）对基金投资进行日常监督，风险管理部负责对基金业绩和风险进行内部评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，对基金投资组合不断进行调整和优化。

  九、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）

  通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。

  十、风险收益特征

  本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。本报告中财务资料未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  3.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

  4.投资组合报告附注

  4.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  4.2其他资产构成

  ■

  4.3投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  国开货币A

  ■

  国开货币B

  ■

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等相关费率。

  调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人主要更新内容如下：

  更新：“重要提示”

  更新：“三、基金管理人”

  更新：“ 四、基金托管人”

  更新：“五、相关服务机构”中“其他销售机构部分”

  更新：“九、基金的投资”

  更新：“二十一、其他应披露事项”

  国开泰富基金管理有限责任公司

  2016年2月29日