证券时报多媒体数字报

  (上接B257版)

  住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

  办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

  法定代表人：罗细安

  电话：010-67000988

  传真：010-67000988-6000

  联系人：孙晋峰

  网址：www.zcvc.com.cn

  客户服务电话：400-001-8811

  151)北京中天嘉华投资顾问有限公司

  北京中天嘉华基金销售有限公司

  注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

  办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

  邮政编码：100028

  注册资本：2000万元人民币

  法定代表人：黄俊辉

  电话：010-58276999

  传真：010-58276998

  152)北京恒天明泽基金销售有限公司

  乙方：北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  电话：4008-980-618

  传真：010-56810628

  153)深圳宜投基金销售有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公楼A栋201

  办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

  法定代表人：华建强

  电话：0755-88607645

  传真：0755-88603185

  154)一路财富（北京）信息科技有限公司

  名称：一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

  办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

  邮政编码：100033

  注册资本：5000万元人民币

  法定代表人：吴雪秀

  电话：010-88312877

  传真：010-88312099

  155)海银基金销售有限公司

  网址：www.fundhaiyin.com

  客服电话：400-808-1016

  156)上海联泰资产管理有限公司

  名称：上海联泰资产管理有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

  邮政编码：200335

  注册资本：2000万人民币

  法定代表人：燕斌

  电话：021-51507071

  传真：021-62990063

  157)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  泰诚财富基金销售（大连）有限公司

  客服电话：4006411999

  网站：www.taichengcaifu.com

  158)上海汇付金融服务有限公司

  名称：上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  邮政编码：200010

  注册资本：2000万人民币

  法定代表人：张皛

  电话：021-33323998

  传真：021-33323993

  159)上海凯石财富基金销售有限公司

  上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人：陈继武

  电话：021-63333389

  传真：021-63333390

  160)北京乐融多源投资咨询有限公司

  名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

  邮政编码：100022

  注册资本：2000万元人民币

  法定代表人：董浩

  电话：010-56409010

  161)深圳富济财富管理有限公司162)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  组织形式:有限责任公司

  存续期间:持续经营

  联系人:宁博宇

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  163)大泰金石投资管理有限公司

  大泰金石投资管理有限公司

  客服电话：4009282266

  网站：www.dtfunds.com

  164)珠海盈米财富管理有限公司

  名称：珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

  邮政编码：510308

  注册资本：2432.4311万元人民币

  法定代表人：肖雯

  电话：020-89629021

  传真：020-89629011

  165)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

  注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

  邮政编码：100052

  注册资本：4475.1万元

  法定代表人：彭运年

  电话：010-59336533

  传真：010-59336500

  166)中信建投期货有限公司

  注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

  邮编：400014

  电话：023-86769605

  网址：www.cfc108.com

  167)中信期货有限公司

  中信期货有限公司

  客服电话：400-990-8826

  网站：www.citicsf.com

  （2）C级份额代销机构

  1)东方证券股份有限公司

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：胡月茹

  电话：021-63325888

  传真：021-63326729

  客户服务热线：95503

  东方证券网站：www.dfzq.com.cn

  （3）D级份额代销机构

  1)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址：上海市中山东一路12号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  电话：（021）61618888

  传真：（021）63604199

  联系人：倪苏云、虞谷云

  客户服务热线：95528

  公司网站：www.spdb.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （一） 注册登记机构

  （1）A级、B级、C级基金份额注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：金颖

  电话：010-58598835?

  传真：010-58598907

  联系人：任瑞新

  （2）D级基金份额注册登记机构

  名称：汇添富基金管理股份有限公司

  住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

  办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  法定代表人：李文

  电话：（021）28932888

  传真：（021）28932998

  联系人：韩从慧

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海源泰律师事务所

  住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  电话：021-51150298

  传真：021-51150398

  联系人：廖海

  经办律师：廖海、田卫红

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  首席合伙人：吴港平

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

  邮政编码：100738

  公司电话：010-58153000

  公司传真：010-85188298

  签章会计师：徐艳、蔺育化

  业务联系人：蔺育化

  第四部分 基金的名称

  本基金名称：汇添富货币市场基金

  A级基金名称：汇添富货币市场基金A级

  B级基金名称：汇添富货币市场基金B级

  C级基金名称：汇添富货币市场基金C级

  D级基金名称：汇添富货币市场基金D级

  第五部分 基金的类型

  本基金为契约型开放式货币市场基金

  第六部分 基金的投资目标

  力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：

  1.现金；

  2.通知存款；

  3.一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；

  4.剩余期限在397天以内（含397天）的债券；

  5.期限在一年以内（含一年）的债券回购；

  6.期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

  7.短期融资券；

  8.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  第八部分 基金的投资策略

  1.决策依据

  以《基金法》、《暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

  2.投资程序

  研究人员根据对宏观经济趋势、货币政策取向、货币信贷数据、国际资本流动、其他决定短期资金供求的因素以及市场结构的研究，提出投资策略建议。

  金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对投资组合的风险进行测算，并提供分析报告，向基金经理指出风险隐患，并提供风险控制建议。

  投资理财部每日提供基金申购、赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。

  投资决策委员会根据上述报告，定期召开会议，确定基金的资产配置方案。

  基金经理根据投资决策委员会的资产配置方案、金融工程小组的风险控制建议和基金的申购、赎回情况，制定基金资产的期限结构配置、类属配置、个券配置以及调整计划。

  基金经理结合市场情况向集中交易室下达交易指令，以实现上述投资组合。集中交易室依据指令制定交易策略，并将交易情况及时向基金经理反馈。

  稽核监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控。

  3.投资策略

  本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

  1）本基金的投资策略将基于以下研究分析

  （1）市场利率研究

  A、宏观经济趋势

  宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋势时，我们重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。

  B、央行的货币政策取向

  包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准利率时，市场利率则相应下降。

  C、商业银行的信贷扩张

  商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。

  D、国际资本流动

  中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。

  E、其他影响短期资金供求关系的因素

  包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。

  （2）市场结构研究

  银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。

  （3）企业信用分析

  直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于具有最高信用等级的企业债、企业短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债、企业短期融资券的违约风险。

  2）本基金具体投资策略

  （1）滚动配置策略

  根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

  （2）久期控制策略

  根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

  （3）套利策略

  套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

  （4）时机选择策略

  股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

  第九部分 基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。本基金选取这个业绩比较基准的理由：

  （1）本基金为货币市场基金，其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债券型基金不具有可比性。由于主要投资品种均为货币市场工具，先天决定了其低风险、高流动性与稳定收益的业绩收益特征。

  （2）由于存款人能取得的利息是税后收益，所以活期存款的税后利率与本基金的业绩有更好的可比性。

  第十部分 基金的风险收益特征

  本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

  第十一部分 基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

  投资组合报告

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  1.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  1.3 基金投资组合平均剩余期限

  1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.8 投资组合报告附注

  1.8.1

  本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  1.8.2

  本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  1.8.3

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.8.4 其他资产构成

  ■

  第十二部分 基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  汇添富货币A

  ■

  ■

  汇添富货币C

  ■

  第十三部分、基金的费用与税收

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （5）基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）银行汇划费用；

  （9）按照国家有关规定和本基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

  管理费的计算方法如下：

  H ＝ E ×0.33%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2） 基金托管人的托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H = E ×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日基金资产净值

  基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （3）销售服务费

  本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

  H＝E×R÷当年天数

  H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为前一日该级基金份额的基金资产净值

  R 为该级基金份额的销售服务费率

  各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  各级基金份额计提的销售服务费率参见《关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。在基金合同规定的范围内调整基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。上述（一）中4到9项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

  3、本基金不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。调高上述费用时，按《基金法》和本基金合同规定，需召开基金份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  5、税收

  基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。

  2、赎回费用

  基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。

  3、转换费用

  基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金份额的申购、赎回与转换”相应内容。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  一、“重要提示”部分：

  更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

  二、“三、基金管理人”部分：

  更新了基金管理人的相关信息。

  三、“四、基金托管人”部分：

  更新了基金托管人的相关信息。

  四、“五、相关服务机构”部分：

  更新了基金相关服务机构的信息。

  五、“九、基金的投资”部分：

  更新了基金投资组合报告。

  六、“十、基金的业绩”部分：

  更新了基金业绩数据。

  七、“二十二、其他应披露事项”部分：

  更新了2015年9月24日至2016年3月23日期间涉及本基金的相关公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2016年4月29日