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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2016-06-22 来源:证券时报网 作者:
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同于2014年05月09日经中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。 重要提示 本基金根据【2013】年【11】 月【21】 日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2013】1471号)注册募集。 基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看,可转债A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率(税后)+3.00%,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。可转债B份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相对较高的特点。 本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年5月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:东吴基金管理有限公司 2、住所:上海市浦东新区源深路279号(200135) 3、办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135) 4、法定代表人:王炯 5、设立日期:2004年9月2日 6、批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132号 7、组织形式:有限责任公司(国内合资) 8、注册资本:1亿元人民币 9、联系人:钱巍 10、电话:(021)50509888 11、传真:(021)50509884 12、客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666 13、公司网址:www.scfund.com.cn 14、股权结构: ■ 公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、专户投资四个专门委员会;公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、上海营销中心、北京营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共17个部门。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 陈辉峰先生,副董事长,大学学历,高级国际商务师,中共党员。历任上海轻工国际(集团)有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公司常务副总经理、总经理、上海兰生(集团)有限公司营运管理部总经理。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司投资发展部总经理。 王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长,现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 冯玉泉先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券苏州石路营业部总经理、东吴证券客户资产存管中心总经理、风险管理总部总经理、合规副总监兼风险合规总部总经理。现任东吴证券股份有限公司人力资源总监兼人力资源部总经理。 全卓伟女士,董事,硕士研究生,历任上海市国有资产监督管理委员会综合处、规划发展处副主任科员、主任科员,企业改革处副处长。现任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司资本运营部副总经理、上海东浩资产经营有限公司副总经理。 贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。 陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。 2.监事会成员 顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏州证券电脑中心经理、技术总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,现任合规风控部总经理。 3.高级管理人员 范力先生,董事长,硕士,高级经济师,中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼事业部部长,苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理;东吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁;东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。 王炯先生,总经理,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 徐军女士,督察长,大学,会计师、审计师,中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审计处科员、副处长,东吴证券财务部总经理,东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务,现任东吴基金管理有限公司督察长。 吕晖先生,EMBA在读。历任苏州商业大厦业务员、苏州证券公司交易员、苏州证券登记公司总经理助理、东吴证券资产管理总部副总经理、东吴证券营业部总经理等职,2012年8月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任公司总经理助理兼运营总监,现任公司副总经理。 4.基金经理 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 王炯 公司总经理; 杨庆定 固定收益部总经理;; 刘元海 绝对收益部总经理; 戴 斌 权益投资部副总经理; 王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987年12月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:5,123,350,416元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行59%的股份,为平安银行的控股股东。截至2015年末,平安银行在职员工37,937人,通过全国54家分行、997家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至2015年12月31日,平安银行资产总额25,071.49亿元,较年初增长14.67%;各项存款余额17,339.21亿元,较年初增加2,007.38亿元,增幅13.09%,增速居同业领先地位,市场份额稳步提升;各项贷款(含贴现)12,161.38亿元,较年初增长18.68%。2015年平安银行实现营业收入961.63亿元,同比增长31.00%;准备前营业利润593.80亿元,同比增长43.93%;净利润218.65亿元,同比增长10.42%;资本充足率10.94%、一级资本充足率及核心一级资本充足率9.03%,满足监管标准。 平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8 个处室,目前部门人员为55人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2016年3月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计4.3万亿,托管证券投资基金共35只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构: 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135) 办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135) 法定代表人:王炯 联系人:钱巍 直销电话:(021)50509880 传真:(021)50509884 客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666 网站: www.scfund.com.cn 2.场外代销机构: (1)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 联系人:郭伟 电话:010-65557048 传真:010-65550827 客服电话:95558 公司网址:http://bank.ecitic.com (2)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (3)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755) 83195049 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (4)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202 公司网址:www.pingan.com (5)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客服电话:0577-96699 公司网址: www.wzbank.cn (6)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (7)申万宏源证券股份有限公司 注册地址:上海徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 公司网址:www.swhysc.com (8)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 电话:(010)65183880 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (9)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (10)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼 办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:400 888 5288 公司网址:www.glsc.com.cn (11)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客户服务热线:95521 (12)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558305 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (13)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联系人: 戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (14)财富证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人: 周晖 联系人: 郭磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电话:0731-84403350 公司网址: www.cfzq.com (15)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (16)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-6515-988 公司网址:www.bhzq.com (17)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82943666 传真:(0755)82943636 联系人:林生迎 客服电话:95565、400-8888-111 公司网址:www.newone.com.cn (18)中泰证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号23层 办公地址:山东省济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 电话:(0531)68889155 传真:(0531)68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (19)东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (20)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人: 刘毅 电话:0755-8202 3442 传真:0755-8202 6539 客服热线:400 600 8008 公司网址:www.china-invs.cn (21)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人:宫龙云 联系人:戴莉丽 电话:021-32229888-25122 传真:021-62878783 客服电话:021-63340678 公司网址:www.ajzq.com (22)天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032 办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 联系电话:010-66045529 客服电话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投顾网址: http://www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (23)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼 法定代表人:罗浩 联系人:倪丹 电话:021-38784818 传真:021-68775878 客服热线:68777877 公司网址:www.cf-clsa.com (24)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048) 法定代表人:谢永林 联系人:吴琼 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 客服热线:95511-8 公司网址:www.PINGAN.com (25)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人: 杨泽柱 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 公司网址:www.95579.com (26)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (27)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100,021-53686200 网址:www.962518.com (28) 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼 法定代表人:邱三发 联系人: 林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (29) 长城国瑞证券有限公司 注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人: 卢金文 电话:0592-5161642 传真:0592-5161140 客服热线:0592-5163588 公司网址:www.xmzq.com.cn (30) 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人: 陈忠 电话:010-60833722 传真:010-60833739 客服热线:95558 公司网址:www.cs.ecitic.com (31) 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层 法定代表人:张永衡 联系人: 赖君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服热线:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (32)九州证券经纪有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人:林小明 联系人:聂晗 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 客服热线:4006543218 公司网址:www.tyzq.com.cn (33)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (34)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-64339000 传真:021-54967293 客服热线:021-32109999, 029-68918888,4001099918 网址:www.cfsc.com.cn (35)国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街95号 办公地址: 四川省成都市东城根上街95号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服热线:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (36)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 杨翼 电话:0571-88911818转8565 传真:0571—86800423 客服热线:4008-773-772 公司网址:www. 5ifund.com (37)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人:其实 联系人: 潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服热线:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (38)杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人: 陈柏青 联系人: 张裕 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客服热线:4000 766 123 公司网址:www.fund123.cn (391)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:于杨 电话:021-20835779 传真:021-20835885 客服热线:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com (40)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (41)杭州银行股份有限公司 注册地址: 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服热线:0571-96523 400-8888-508 公司网址:www.hzbank.com.cn (42)万联证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服电话:400-888-8133 公司网站:www.wlzq.com.cn (43)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市洪武北路55号 办公地址:江苏省南京市洪武北路55号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58587038 客服热线:96098,4008696098 公司网址:www.jsbchina.cn (44)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (45)上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人: 张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服热线:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (46)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-333323830 客服热线:4008202819 公司网址:http://www.chinapnr.com/ (47)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:0551-96518或者4008096518 公司网址:www.hazq.com (48)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:(0574)89068340 传真:(0574)87050024 客服电话:96528,上海地区962528 公司网址:www.nbcb.com.cn (49)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 法定代表人: 徐黎云 联系人: 来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服热线:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (50)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 办公地址: 北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟 电话:15311484311 传真:010-57569671 客服热线:4008936885 公司网址:www.qianjing.com (51)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人: 燕斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服热线:4000-466-788 公司网址:http://www.66zichan.com (52)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人邮箱:NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (53)大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人: 朱真卿 电话:18616752315 传真:021-22268089 客服热线:021-22267943 公司网址:http://www.dtfortune.com/ (54)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室(邮编:510308) 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 联系人邮箱:wuyuhao@yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (55)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:吴忠超 客服电话: 95548 公司网址: www.citicssd.com 3.场内代销机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街27号投资广场23层 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:金颖 电话:010-59378839 传真:010-59378907 联系人:朱立元 三、律师事务所和经办律师 名称:北京市君泽君律师事务所 住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人:王冰 电话:010-66523388 传真:010-66523399 经办律师:余红征、林袁袁 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼 办公地址:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼 法定代表人:余瑞玉 经办注册会计师:谈建忠 魏娜 电话:025-84711188 传真:025-84716883 四、基金的名称 本基金名称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:债券型证券投资基金 六、基金的上市交易 本基金的可转债A份额与可转债B份额分别在深圳证券交易所上市交易。 七、基金的投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪 在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 (二)指数投资策略 对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 1. 可转债投资组合的定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。 2. 可转债投资组合的不定期调整 当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; (2) 成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例; (3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; (4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 3. 可转债投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5% 十一、基金的风险收益特征 本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。 从本基金的两类基金份额来看,可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征;可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。 十二、基金的投资组合报告 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人平安股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 (下转B55版) 本版导读:
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