证券时报多媒体数字报

  （上接B38版）

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  （73）中国建设银行股份有限公司

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  法定代表人：王洪章

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  （74）国信证券股份有限公司

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  （77）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

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  法定代表人：彭运年

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  （78）泰信财富投资管理有限公司

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  法定代表人：李静

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  （79）上海凯石财富基金销售有限公司

  地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  法定代表人：陈继武

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  （80）上海中正达广投资管理有限公司

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  法定代表人：黄欣

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  （81）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室

  法定代表人：杨文斌

  电话：400-700-9665

  传真：021-68596916??

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  （82）苏州银行股份有限公司

  注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

  办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

  法定代表人：王兰凤

  联系电话：0512-65280149

  传真号码：0512-69868370

  （83）北京格上富信投资顾问有限公司

  注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人：李悦章

  联系电话：（010）65983311

  传真号码：（010）65983333

  （二）注册登记机构

  名称：华安基金管理有限公司

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层法定代表人：朱学华

  电话：（021）38969999

  传真：（021）33627962

  联系人：赵良

  客户服务中心电话：40088-50099

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市源泰律师事务所

  住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  联系人：刘佳

  经办律师：刘佳、张兰

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层

  办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

  执行事务合伙人：毛鞍宁

  电话：（021）22288888

  传真：（021）22280000

  联系人： 郭杭翔

  经办会计师： 郭杭翔，蒋燕华

  四、基金的名称

  华安年年红定期开放债券型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金主要投资于固定收益品种，在合理控制信用风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

  本基金不从二级市场买入股票，不参与一级市场股票首次公开发行或增发，但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。

  除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  八、基金的投资策略

  （一）投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响债券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会，以确定基金资产在利率类固定收益品种（国债、央行票据等）和信用类固定收益品种之间的配置比例。

  2、利率类品种投资策略

  本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，同时结合基金的封闭运作期限和现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

  3、信用类品种投资策略

  在正常市场环境下，本基金将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AAA级以下、AA-级以上的投资级信用债券。

  本基金根据对宏观经济运行周期的研究，综合分析公司债、企业债、中期票据、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契约，对债券进行信用评级，在此基础上，建立信用类债券池；在考虑封闭运作期限和目标久期的基础上，积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的前提下，基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

  4、可转换债券的投资策略

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。

  5、资产支持证券投资策略

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

  （二）投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受此限制；

  （2）开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%；

  （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

  （4）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

  （5）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  （6）在封闭期内，本基金对银行存款的投资比例范围为基金资产净值的0-100%，在开放期内，本基金对银行存款的投资比例范围为基金资产净值的0-95%；

  （7）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）承销证券；

  （2）向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

  （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

  （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

  （三）基金的融资融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准：同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2%

  其中，“一年期定期存款利率”是指当期封闭期首日（若为首个封闭期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率，以后在每一个封闭期首日进行调整。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本期末未持有股票。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本期末未持有股票。

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  无。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期没有投资国债期货。

  10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  无。

  11 投资组合报告附注

  11.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  （一）基金净值表现

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  （截至时间2015年12月31日）

  华安年年红债券A:

  ■

  华安年年红债券C:

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  本基金的基准管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。基准管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.70%÷当年天数

  H为每日应计提的基金基准管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金基准管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、基金管理费率的上调

  （1）管理费率上调条件：

  1）当期封闭运作期本基金A类基金份额的复权单位净值增长率超过同期业绩比较基准收益率20%及以上；

  2）未发生基金转换运作方式。

  （2）管理费率上调原则

  当满足管理费率上调条件时，基金管理人有权上调本封闭运作期管理费率。

  对于本基金A类基金份额，其管理费率调整至使得本封闭运作期A类基金份额的复权单位净值增长率等于同期业绩比较基准的120%。管理费率上调的上限是20%，当管理费率上调至基准管理费率的120%时，不再上调。

  本基金C类基金份额的管理费调整比例直接参照同期A类基金份额的计提标准，管理费率上调的上限是20%。

  在封闭清算期和开放期内，本基金各类基金份额按照基准管理费率提取管理费，不适用于支点浮动费率计算规则。

  （3）管理费率上调程序及公告

  管理费率上调的核算每个封闭期进行一次，在每个封闭运作期结束后5个工作日内完成，计算完成后由基金托管人从基金财产中将补提的当期管理费一次性支付给基金管理人。

  基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，在指定媒体登载上调管理费的有关公告，披露补提管理费的有关信息。

  4、基金管理费率的下调

  （1）管理费率下调条件：

  1）当期封闭运作期本基金A类基金份额的复权单位净值增长率低于同期业绩比较基准收益率；

  2）未发生基金转换运作方式。

  （2）管理费率下调原则

  当满足费率下调条件时，基金管理人将下调本封闭运作期管理费率。

  对于本基金A类基金份额，其管理费率调整至使得本封闭运作期内本基金A类基金份额复权单位净值增长率等于同期业绩比较基准收益率。管理费率下调的上限是20%，当管理费率下调达到基准管理费率的80%时，不再下调。

  本基金C类基金份额的管理费调整比例直接参照同期A类基金份额的计提标准，管理费率下调达到基准管理费率的80%时，不再下调。

  在封闭清算期和开放期内，本基金各类基金份额按照基准管理费率提取管理费，不适用于支点浮动费率计算规则。

  （3）补差保证金

  封闭运作期内，基金管理人计提基准管理费中的20%作为补差保证金，以便期末发生管理费下调情形时用于对基金资产进行补偿。

  （4）管理费率的下调程序及公告

  管理费下调的核算每个封闭期进行一次，在每个封闭运作期结束后5个工作日内完成。封闭运作期末，当发生管理费下调情形时基金管理人将以当期全部补差保证金为限对基金资产进行补偿，对基金资产进行补偿后的剩余部分（如有）重新作为本封闭运作期管理费支付给基金管理人。封闭运作期末，当本基金A类基金份额的复权单位净值增长率高于或等于同期业绩比较基准收益率，也即管理费下调情形未发生时，补差保证金全部确认为本封闭运作期管理费支付给基金管理人。

  基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，在指定媒体登载补差保证金使用的有关公告，披露划转补差保证金的具体时间、方式和金额等信息。

  5、销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，按前一日C类基金资产净值的0.5%年费率计提。

  销售服务费的计算方法如下：

  H＝E×0.5%÷当年天数

  H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

  若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （二）与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

  本基金在投资人申购A类基金份额时收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

  其他投资人申购本基金A类基金份额申购费率如下表所示：

  ■

  本基金的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2、赎回费用

  在本基金开放期赎回的基金份额不收取赎回费。

  3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  （三）其他费用

  1、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

  2、基金财产划拨支付的银行费用；

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的开户费用、账户维护费用；

  8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、基金合同生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （五）基金基准管理费、基金托管费、销售服务费及管理费支点浮动机制的调整

  基金管理人和基金托管人可按照本基金合同约定流程，根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费及管理费支点浮动机制。基金管理人必须最迟于新的费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  ■

  华安基金管理有限公司

  二○一六年六月二十八日