证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2016年7月20日

  §1 重要提示及目录

  1.1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：

  1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海中国收益证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2005年6月1日-2016年6月30日）

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  注：本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2016年二季度市场涨跌互现，总体持平，期间沪深300指数下跌1.99%,上证综指下跌2.47%,以成长型公司为代表的创业板指数下跌0.47%。由于一季度信贷增量超出市场预期，二季度初市场对于经济复苏的预期较高，但后来随着货币政策的宽松幅度未再达到市场之前的乐观预期，投资逻辑由保增长回归到供给侧改革，市场在二季度呈现震荡走势，但结构性的行情和热点不断出现。

  整个二季度本基金的权益仓位保持中性配置，权益组合以低估值的食品饮料和高成长的个股为主要配置。本基金持有的债券以高等级信用债和利率债为主。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金份额净值为0.7678元，净值上涨3.21%，同期业绩比较基准同期下跌1.33%，本报告期内基金大幅跑赢业绩比较基准4.54个百分点。本基金二季度权益类资产的配置比例高于业绩比较基准,是基金在报告期内大幅跑赢业绩比较基准的主要原因。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

  凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）2015年9月10日收到深交所下发的公司部监管函[2015]第93号文件，深交所就凯迪生态2015年8月21日收到涉案金额为1.58亿元的民事裁决书（公司为此案的原告）而未及时予以信息披露而向其出具监管函。深交所希望公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

  收到深交所监管函后，公司董事会高度重视并及时组织有关人员和部门进行了自查、整改和培训，组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员认真学习国家有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露事务管理制度》等规定，并加强相关人员的学习、培训与辅导。公司进一步加强信息披露履职部门与法律部之间的信息沟通，建立有效的沟通机制，确保公司涉及诉讼、仲裁以及其他重大事项信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

  本基金对11凯迪债投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述事件不改变11凯迪债的长期投资价值。同时由于本基金看好凯迪生态经营体制灵活，估值较为合理，因此买入。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）于2016年2月收到广东证监局对威创股份下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》（[2016] 6号）（以下简称《决定》）。威创股份于2015年9月至2015年12月期间，将募集资金5,300万元用于质押获取银行贷款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定。

  威创股份已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，威创股份将认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。

  本基金对威创股份投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述事件不改变威创股份的长期投资价值。同时由于本基金看好威创股份经营体制灵活，估值较为合理，因此买入。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  单位：人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件；

  2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》；

  3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》；

  4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》；

  5、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

  8.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一六年七月二十日