华泰紫金天天金交易型货币市场基金

  2018

  报告

  第二季度

  ２０１8年6月３0日

  基金管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2018年07月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元，本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元，场外基金份额（B类基金份额）简称“华泰紫金天天金ETF B”，基金份额净值为1.00元。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3、本基金收益分配按日结转为份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金的基金合同生效日期为2017年8月11日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作未满1年；

  2、本基金基准收益率=同期七天通知存款利率（税后）。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；

  2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

  公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2018年半年末跨季相对平稳，6月最后一周DR007加权在2.8%-2.9%之间波动，6月最后一周R007加权在3.5%-4.6%之间，高点未及4月季度缴税后R007高点。2018年二季度同业存单到期量为5.4万亿，其中，4月、5月、6月同业存单到期量分别为1.5万亿、1.6万亿、2.3万亿，由于6月份到期量比较大，银行普遍采用提前发行应对到期，从5月下旬左右开始逐步提价、加量发行，国股银行3M存单收益率从4.3%逐步提升至4.55%，尔后收益率开始回落。二季度，4月17日、6月24日央行两次宣布降准，6月19日央行新增MLF操作，投放2000亿元。在6月20日中国政府网发布的新闻通稿中，国务院除了表示要采取多种措施缓解小微企业融资难、融资贵的问题外，还提到“要坚持稳健中性的货币政策，保持流动性合理充裕和金融稳定运行”。随着中美贸易摩擦的升级，“流动性合理充裕”预期下，虽然季末非银机构的流动性略有紧张，但是短期限、高流动性资产的收益率从6月下旬开始不断下行。

  在此期间，本基金努力把握配置时间节奏，在法律法规允许的范围内于利率高点积极配置3M-6M资产，适当拉长组合剩余期限。报告期内，本基金总体运行平稳。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期A级基金净值收益率为0.8652%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；B级基金净值收益率为0.8700%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；

  2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  注：本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  注：本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

  2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF A”，基金份额净值为100.00元,本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币ETF B”，基金份额净值为1.00元。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  单位：份

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  注：场内份额每份对应100元，场外份额每份1元；合计-49024593.87份中，其中场内份额92148份，场外份额-49116741.87份；交易日期为确认日期；场内、场外红利再投资统计区间为2018年4月1日至2018年6月30日。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  根据本基金管理人于2018年5月22日刊登的《华泰证券(上海)资产管理有限公司关于增聘华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理的公告》，自2018年5月22日起，增聘陈利女士为本基金基金经理，与韩克先生共同管理本基金。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

  2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》；

  3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》；

  4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》；

  5、报告期内披露的各项公告；

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  7、中国证监会规定的其他备查文件。

  9.2 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所

  9.3 查阅方式

  部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/

  华泰证券(上海)资产管理有限公司

  2018年07月18日