(上接B141版)

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  南方中证500增强C代销券商及其他代销机构：

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  3.2 登记机构

  南方基金管理股份有限公司

  住所及办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

  法定代表人：张海波

  电话：（0755）82763849

  传真：（0755）82763889

  联系人：古和鹏

  3.3 出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人：俞卫锋

  联系人：黎明

  电话: (86 21) 3135 8666

  传真: (86 21) 3135 8600

  经办律师：黎明、孙睿

  3.4 审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：李丹

  联系人：曹阳

  联系电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  经办注册会计师：薛竞、曹阳

  §4 基金名称

  南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金

  §5 基金的类型

  股票型证券投资基金

  §6 基金的投资目标

  本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

  §7 基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  §8 基金的投资策略

  8.1 投资策略

  本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资收益能够超越目标指数。

  1、比较基准的标的指数

  本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数，其样本空间内股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。

  如果中证 500 指数被停止编制及发布，或中证 500 指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略

  本基金主要通过量化投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  本基金使用基于南方量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合，由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。

  多因子股票模型

  多因子股票模型以A股市场长期回测研究为基础，在考虑因子自身稳定性和因子之间相关性的情况下，甄选出各行业长期有效的因子作为打分项。依据打分结果选出各行业的优质股票构成组合。

  合理价格成长股票模型

  合理价格成长（GARP）股票模型综合考察净利润增长率和营业收入增长率等成长指标以及市盈率和市净率等价值指标，再辅以分析师预期和市场关注度，找出以合理价格成长的股票构成组合。

  相对价值股票模型

  相对价值股票模型力求找出各行业中相对行业中其它股票价值指标偏低以及相对自身长期价值指标负偏离较大的价值股，并结合盈利指标技术指标选出各个行业的相对价值股票构成组合。

  短期综合股票模型

  短期综合股票模型重点考察股票短期的市场关注度，辅以企业盈利质量，成长指标，价值指标以及公司公告的短期事件因素打分，综合选出具有短期潜力的股票构成组合。

  整体组合将由核心模型作为主模型以满足限制条件和严格控制风险为主，提供适当超额收益。辅以卫星模型在允许适当偏离的情况下提供额外超额收益。在组合整体层面上，还将严格控制行业偏离以及个股偏离，并综合考虑预期收益，风险以及交易成本进行投资组合的权重优化。

  3、固定收益资产投资策略

  本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。固定收益资产包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等。

  本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

  4、权证投资策略

  本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

  5、股指期货等投资策略

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  多头套期保值策略

  本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，增强指数。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

  §9 业绩比较基准

  比较基准的标的指数：中证 500 指数

  本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+1%

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

  §10 基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

  §11 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日（未经审计）。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

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  1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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  1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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  1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  金额单位：人民币元

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  1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  多头套期保值策略

  本基金为指数增强基金，当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，增强指数。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。

  1.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  1.11 投资组合报告附注

  1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

  报告期内基金投资的前十名证券除大众交通（证券代码600611）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

  大众交通（证券代码600611）

  该证券发行人于2018年7月27日发布公告称，因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等关于短线交易的相关规定，中国证监会对其立案调查。

  对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  1.11.3 其他资产构成

  金额单位：人民币元

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  1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  1.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  §12 基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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  §13 基金的费用概览

  13.1 与基金运作有关的费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费；

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、基金的证券/期货交易费用；

  9、基金的银行汇划费用；

  10、基金相关账户的开户及维护费用

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性付给基金托管人。。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付到由基金管理人开立的TA清算账户中，基金管理人根据与销售机构签订的销售协议中约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  4、基金合同生效后标的指数许可使用费

  基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指

  数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

  H＝E×年指数服务费率÷当年天数

  H为每日应付的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。

  标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币壹万元（10，000），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

  上述“一、基金费用的种类”中第4、6－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  13.2 与基金销售有关的费用

  1、本基金的申购费：

  对于申购本基金A类份额的投资人，本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

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  对于申购本基金C类份额的投资人，申购费率为零。

  投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  2、本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1年指365天）：

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  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日（含30日）但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月（含3个月）但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月（含6个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

  3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  §14 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

  2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。

  3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。

  4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。

  5、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。

  6、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

  8、对部分其他表述进行了更新。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年12月28日