重要提示

  本基金经２０１５年４月２９日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可〔２０１５〕７６５号文）注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于２０１５年８月１３日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）及其他风险，等等。

  本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华钢铁Ａ份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华钢铁Ｂ份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

  基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书所载内容截止日为２０２０年０７月１５日，有关财务数据和净值表现截止日为２０２０年０６月３０日（未经审计）。

  一、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  １、名称：鹏华基金管理有限公司

  ２、住所：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  ３、设立日期：１９９８年１２月２２日

  ４、法定代表人：何如

  ５、办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  ６、电话：（０７５５）８２０２１２３３传真：（０７５５）８２０２１１５５

  ７、联系人：吕奇志

  ８、注册资本：人民币１．５亿元

  ９、股权结构：

  ■

  （二）主要人员情况

  １、基金管理人董事会成员

  何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自２００８年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

  邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自２０１２年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  杜海江先生，董事，大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自２０１９年８月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自２０１２年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  ＭａｓｓｉｍｏＭａｚｚｉｎｉ先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（ＡｒｔｈｕｒＡｎｄｅｒｓｅｎ）从事风险管理和资产管理工作，历任ＣＡＡＩＰＧＳＧＲ投资总监、ＣＡＡＭＡＩＳＧＲ及ＣＡＡＩＰＧＳＧＲ首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（ＣＡＡＭＳＧＲ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（ＣｒｅｄｉｔＡｇｒｉｃｏｌｅＡｌｔｅｒｎａｔｉｖｅＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓＧｒｏｕｐ）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳＧＲＳ．ｐ．Ａ．）投资方案部投资总监、Ｅｐｓｉｌｏｎ资产管理股份公司（ＥｐｓｉｌｏｎＳＧＲ）首席执行官，欧利盛资本股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳ．Ａ．）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳＧＲＳ．ｐ．Ａ．）市场及业务发展总监。自２０１０年１１月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  ＡｎｄｒｅａＶｉｓｍａｒａ先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（ＣｒｅｄｉｔＡｇｒｉｃｏｌｅＧｒｏｕｐ）东方汇理资产管理股份有限公司（ＣＡＡＭＳＧＲ）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳＧＲＳ．ｐ．Ａ．）治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳＧＲＳ．ｐ．Ａ）董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自２０１６年２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自２００８年９月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；２００５年６月至２００７年１２月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；２００７年１２月至２０１０年１２月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自２０１２年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；２００７年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自２０１２年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  ２、基金管理人监事会成员

  黄俞先生，监事会主席，管理学硕士，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自２０１３年１１月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

  陈冰女士，监事，管理学学士，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自２０１５年６月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  ＳＡＮＤＲＯＶＥＳＰＲＩＮＩ先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗ＩＭＩ资产管理ＳＧＲ企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳＧＲＳ．ｐ．Ａ．）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（ＥｕｒｉｚｏｎＣａｐｉｔａｌＳＧＲＳ．ｐ．Ａ．）财务负责人。自２０１６年２月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；２０１１年７月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。自２０１５年９月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；２０１４年１０月加入鹏华基金管理有限公司，现任总裁助理、首席市场官兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自２０１５年９月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  左彬先生，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务部律师；２０１６年４月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，高级合规官，现任监察稽核部总经理助理。自２０１９年９月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

  ３、高级管理人员情况

  何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自２００８年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。

  邓召明先生，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自２０１２年１２月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

  高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（ＣＦＡ），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，自２００８年１２月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于２０１４年至２０１５年期间担任中国证监会第１６届主板发审委专职委员，自２０１５年１０月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自２０１４年１２月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理，自２０１５年９月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高永杰先生，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自２０１５年２月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

  韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，自２０１７年３月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。

  ４、本基金基金经理

  张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，１３年证券基金从业经验。曾任招商银行软件中心（原深圳市融博技术公司）数据分析师；２０１１年３月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；现任量化及衍生品投资部基金经理。２０１５年０９月担任民企ＥＴＦ基金经理，２０１５年０９月担任鹏华上证民企５０ＥＴＦ联接基金经理，２０１６年０６月至２０１８年０５月担任鹏华新丝路分级基金经理，２０１６年０７月担任鹏华高铁分级基金经理，２０１６年０９月担任鹏华中证５００指数（ＬＯＦ）基金经理，２０１６年０９月担任鹏华沪深３００指数（ＬＯＦ）基金经理，２０１６年１１月担任鹏华新能源分级基金经理，２０１６年１１月担任鹏华一带一路分级基金经理，２０１８年０４月担任鹏华互联网分级基金经理，２０１８年０４月担任鹏华创业板分级基金经理，２０１８年０５月至２０１８年０８月担任鹏华沪深３００指数增强基金经理，２０１８年０５月担任鹏华钢铁分级基金经理，２０１８年０５月担任鹏华香港中小企业指数（ＬＯＦ）基金经理，２０１９年０４月担任酒ＥＴＦ基金经理，２０１９年０７月担任国防ＥＴＦ基金经理，２０１９年１１月担任鹏华香港银行指数（ＬＯＦ）基金经理，２０１９年１２月担任银行ＦＵＮＤ基金经理，２０２０年０２月担任证保ＥＴＦ基金经理，２０２０年０３月担任传媒ＥＴＦ基金经理，张羽翔具备基金从业资格。

  本基金基金经理管理的其他基金情况：

  ２０１５年０９月担任民企ＥＴＦ基金经理

  ２０１５年０９月担任鹏华上证民企５０ＥＴＦ联接基金经理

  ２０１６年０６月至２０１８年０５月担任鹏华新丝路分级基金经理

  ２０１６年０７月担任鹏华高铁分级基金经理

  ２０１６年０９月担任鹏华中证５００指数（ＬＯＦ）基金经理

  ２０１６年０９月担任鹏华沪深３００指数（ＬＯＦ）基金经理

  ２０１６年１１月担任鹏华新能源分级基金经理

  ２０１６年１１月担任鹏华一带一路分级基金经理

  ２０１８年０４月担任鹏华互联网分级基金经理

  ２０１８年０４月担任鹏华创业板分级基金经理

  ２０１８年０５月至２０１８年０８月担任鹏华沪深３００指数增强基金经理

  ２０１８年０５月担任鹏华香港中小企业指数（ＬＯＦ）基金经理

  ２０１９年０４月担任酒ＥＴＦ基金经理

  ２０１９年０７月担任国防ＥＴＦ基金经理

  ２０１９年１１月担任鹏华香港银行指数（ＬＯＦ）基金经理

  ２０１９年１２月担任银行ＦＵＮＤ基金经理

  ２０２０年０２月担任证保ＥＴＦ基金经理

  ２０２０年０３月担任传媒ＥＴＦ基金经理

  本基金历任的基金经理：

  ２０１５年０８月至２０１６年１２月焦文龙

  ２０１５年０９月至２０１８年０５月陈龙

  ５、投资决策委员会成员情况

  邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

  高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

  邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

  高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

  韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

  梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理／董事总经理（ＭＤ）／基金经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。

  赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部ＦＯＦ投资副总监／基金经理，鹏华养老２０４５混合发起式（ＦＯＦ）基金经理。

  ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  （一）基金托管人概况

  １、基本情况

  名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

  设立日期：１９８７年４月８日

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  注册资本：２５２．２０亿元

  法定代表人：李建红

  行长：田惠宇

  资产托管业务批准文号：证监基金字［２００２］８３号

  电话：０７５５－８３１９９０８４

  传真：０７５５－８３１９５２０１

  资产托管部信息披露负责人：张燕

  ２、发展概况

  招商银行成立于１９８７年４月８日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于２００２年３月成功地发行了１５亿Ａ股，４月９日在上交所挂牌（股票代码：６０００３６），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。２００６年９月又成功发行了２２亿Ｈ股，９月２２日在香港联交所挂牌交易（股票代码：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超额配售，共发行了２４．２亿Ｈ股。截至２０２０年３月３１日，本集团总资产７７，６６１．１４亿元人民币，高级法下资本充足率１５．５２％，权重法下资本充足率１３．０５％。

  ２００２年８月，招商银行成立基金托管部；２００５年８月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队７个职能团队，现有员工８３人。２００２年１１月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；２００３年４月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ＱＦＩＩ）、合格境内机构投资者托管（ＱＤＩＩ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“６Ｓ托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“６心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只ＦＯＦ、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金Ｔ＋１到账、第一只境外银行ＱＤＩＩ基金、第一只红利ＥＴＦ基金、第一只“１＋Ｎ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单ＴＯＴ保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

  招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。２０１６年６月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》２０１６中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；７月荣膺２０１６年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。２０１７年６月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行２．０”荣获《银行家》２０１７中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；８月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。２０１８年１月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“２０１７年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获２０１６－２０１７年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；３月荣膺公募基金２０年“最佳基金托管银行”奖；５月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；１２月荣膺２０１８东方财富风云榜“２０１８年度最佳托管银行”、“２０年最值得信赖托管银行”奖。２０１９年３月招商银行荣获《中国基金报》“２０１８年度最佳基金托管银行”奖；６月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；１２月荣获２０１９东方财富风云榜“２０１９年度最佳托管银行”奖。

  （二）主要人员情况

  李建红先生，本行董事长、非执行董事，２０１４年７月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

  田惠宇先生，本行行长、执行董事，２０１３年５月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于２００３年７月至２０１３年５月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

  汪建中先生，本行副行长。１９９１年加入本行；２００２年１０月至２０１３年１２月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；２０１３年１２月至２０１６年１０月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；２０１６年１０月至２０１７年４月任本行业务总监兼北京分行行长；２０１７年４月起任本行党委委员兼北京分行行长。２０１９年４月起任本行副行长。

  （三）基金托管业务经营情况

  截至２０２０年３月３１日，招商银行股份有限公司累计托管５８６只证券投资基金。

  （四）托管人的内部控制制度

  １、内部控制目标

  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

  ２、内部控制组织结构

  招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

  一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；

  二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

  三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

  ３、内部控制原则

  （１）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

  （２）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

  （３）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

  （４）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

  （５）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

  （６）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

  （７）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险环节。

  （８）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

  ４、内部控制措施

  （１）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

  （２）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

  （３）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

  （４）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房２４小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

  （５）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

  三、相关服务机构

  （一）基金份额销售机构

  １、场外销售机构

  （１）直销机构

  １）鹏华基金管理有限公司直销中心

  办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

  电话：（０７５５）８２０２１２３３

  传真：（０７５５）８２０２１１５５

  联系人：吕奇志

  ２）鹏华基金管理有限公司北京分公司

  办公地址：北京市西城区金融大街甲９号５０２室

  电话：（０１０）８８０８２４２６

  传真：（０１０）８８０８２０１８

  联系人：张圆圆

  ３）鹏华基金管理有限公司上海分公司

  办公地址：上海市浦东花园石桥路３３号花旗大厦８０１Ｂ

  电话：（０２１）６８８７６８７８

  传真：（０２１）６８８７６８２１

  联系人：李化怡

  ４）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

  办公地址：武汉市江汉区建设大道５６８号新世界国贸大厦Ｉ座３３０５室

  电话：（０２７）８５５５７８８１

  传真：（０２７）８５５５７９７３

  联系人：祁明兵

  ５）鹏华基金管理有限公司广州分公司

  办公地址：广州市珠江新城华夏路１０号富力中心２４楼０７单元

  电话：（０２０）３８９２７９９３

  传真：（０２０）３８９２７９９０

  联系人：周樱

  ２、其他销售机构

  （１）银行销售机构

  １、江苏江南农村商业银行股份有限公司

  注册地址：江苏省常州市和平中路４１３号

  办公地址：江苏省常州市和平中路４１３号

  法定代表人：陆向阳

  联系人：蒋娇

  客户服务电话：０５１９－９６００５

  网址：ｗｗｗ．ｊｎｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、招商银行股份有限公司

  注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人：李建红

  联系人：ｎｕｌｌ

  客户服务电话：９５５５５

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ３、中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市复兴门内大街１号

  办公地址：北京市复兴门内大街１号

  法定代表人：陈四清

  联系人：陈洪源

  客户服务电话：９５５６６

  网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

  （２）证券公司销售机构

  １、安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

  法定代表人：黄炎勋

  联系人：陈剑虹

  客户服务电话：９５５１７或４００８－００１－００１

  网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

  办公地址：天津市南开区宾水西道８号

  法定代表人：王春峰

  联系人：蔡霆

  客户服务电话：４００－６５１－５９８８

  网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３、长城证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１６楼－１７楼

  办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４楼、１６楼、１７楼

  法定代表人：曹宏

  联系人：金夏

  客户服务电话：４００－６６６－６８８８

  网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

  ４、长江证券股份有限公司

  注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

  法定代表人：尤习贵

  联系人：奚博宇

  客户服务电话：９５５７９／４００８－８８８－９９９

  网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

  ５、大同证券有限责任公司

  注册地址：山西省大同市城区迎宾街１５号桐城中央２１层

  办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心１２层

  法定代表人：董祥

  联系人：薛津

  客户服务电话：４００７－１２１２１２

  网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ６、第一创业证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦２０楼

  办公地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦２０楼

  法定代表人：刘学民

  联系人：毛诗莉

  客户服务电话：９５３５８

  网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ７、东北证券股份有限公司

  注册地址：长春市生态大街６６６６号

  办公地址：长春市生态大街６６６６号

  法定代表人：李福春

  联系人：安岩岩

  客户服务电话：９５３６０

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

  ８、方正证券股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段３６号华远华中心４、５号楼３７０１－３７１７

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观Ａ座４０层

  法定代表人：高利

  联系人：丁敏

  客户服务电话：９５５７１

  网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

  ９、光大证券股份有限公司

  注册地址：上海市新闸路１５０８号

  办公地址：上海市新闸路１５０８号

  法定代表人：周健男

  联系人：龚俊涛

  客户服务电话：９５５２５

  网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

  １０、国金证券股份有限公司

  注册地址：四川省成都市东城根上街９５号

  办公地址：四川省成都市东城根上街９５号

  法定代表人：冉云

  联系人：贾鹏

  客户服务电话：９５３１０

  网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １１、国联证券股份有限公司

  注册地址：无锡市金融一街８号

  办公地址：无锡市金融一街８号国联大厦

  法定代表人：姚志勇

  联系人：祁昊

  客户服务电话：９５５７０

  网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １２、国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号

  办公地址：上海市静安区南京西路７６８号国泰君安大厦

  法定代表人：贺青

  联系人：钟伟镇

  客户服务电话：９５５２１／４００－８８８８－６６６

  网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  １３、国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  联系人：李颖

  客户服务电话：９５５３６

  网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １４、海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦

  办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦

  法定代表人：周杰

  联系人：赖奕欣

  客户服务电话：９５５５３

  网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  １５、恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

  办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼

  法定代表人：庞介民

  联系人：熊丽

  客户服务电话：４００１９６６１８８

  网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １６、华安证券股份有限公司

  注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号财智中心Ｂ

  办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号

  法定代表人：章宏韬

  联系人：范超

  客户服务电话：９５３１８

  网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ／

  １７、华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街８号

  办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街１８号中国人保寿险大厦１１至１８层

  法定代表人：祝献忠

  联系人：孙燕波

  客户服务电话：９５３９０

  网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １８、华西证券股份有限公司

  注册地址：四川省成都市高新区天府二街１９８号

  办公地址：四川省成都市高新区天府二街１９８号

  法定代表人：杨炯洋

  联系人：谢国梅

  客户服务电话：９５５８４

  网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

  １９、华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋２０Ｃ－１房

  办公地址：上海市徐汇区宛平南路８号

  法定代表人：俞洋

  联系人：杨莉娟

  客户服务电话：０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８；４００１０９９９１８

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２０、开源证券股份有限公司

  注册地址：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层

  办公地址：西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层

  法定代表人：李刚

  联系人：袁伟涛

  客户服务电话：９５３２５／４００－８６０－８８６６

  网址：ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ

  ２１、民生证券股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

  办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

  法定代表人：冯鹤年

  联系人：韩秀萍

  客户服务电话：９５３７６

  网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

  ２２、平安证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路５０３３号平安金融中心６１层－６４层

  办公地址：深圳市福田区益田路５０３３号平安金融中心６１层－６４层

  法定代表人：何之江

  联系人：周一涵

  客户服务电话：９５５１１－８

  网址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

  ２３、申万宏源证券有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层

  办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层

  法定代表人：李梅

  联系人：李玉婷

  客户服务电话：９５５２３／４００８８９５５２３

  网址：ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ

  ２４、天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦４楼

  办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路９９号保利广场Ａ座３７楼

  法定代表人：余磊

  联系人：夏旻

  客户服务电话：９５３９１／４００８００５０００

  网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

  ２５、西部证券股份有限公司

  注册地址：西安市新城区东新街２３２号陕西信托大厦

  办公地址：西安市新城区东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

  法定代表人：刘建武

  联系人：梁承华

  客户服务电话：９５５８２

  网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ

  ２６、西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑８号

  法定代表人：廖庆轩

  联系人：周青

  客户服务电话：４００８０９６０９６／９５３５５

  网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２７、湘财证券股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼

  办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼

  法定代表人：孙永祥

  联系人：李欣

  客户服务电话：９５３５１

  网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

  ２８、信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：尹旭航

  客户服务电话：９５３２１

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  ２９、兴业证券股份有限公司

  注册地址：福州市湖东路２６８号

  办公地址：上海市浦东新区长柳路３６号

  法定代表人：杨华辉

  联系人：乔琳雪

  客户服务电话：９５５６２

  网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３０、招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８一４５层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８一４５层

  法定代表人：宫少林

  联系人：林生迎

  客户服务电话：９５５６５

  网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３１、中国国际金融股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

  法定代表人：沈如军

  联系人：杨涵宇

  客户服务电话：４００９１０１１６６

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３２、中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路２７号盘古大观４０－４３层

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼

  法定代表人：何亚刚

  联系人：胡创

  客户服务电话：４００８８－９５６１８

  网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

  ３３、中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号２－６层

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：陈共炎

  联系人：辛国政

  客户服务电话：４００８－８８８－８８８或９５５５１

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３４、中国中金财富证券有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元

  办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第４、１８层至２１层

  法定代表人：高涛

  联系人：万玉琳

  客户服务电话：９５５３２

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃｗｍ．ｃｏｍ

  ３５、中泰证券股份有限公司

  注册地址：济南市市中区经七路８６号

  办公地址：上海市花园石桥路６６号东亚银行金融大厦１８层

  法定代表人：李玮

  联系人：朱琴

  客户服务电话：９５５３８

  网址：ｗｗｗ．ｚｔｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３６、中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

  法定代表人：王常青

  联系人：刘畅

  客户服务电话：９５５８７／４００８－８８８－１０８

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

  ３７、中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：张佑君

  联系人：郑慧

  客户服务电话：９５５４８

  网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  ３８、中信证券华南股份有限公司

  注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

  办公地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层

  法定代表人：胡伏云

  联系人：梁微

  客户服务电话：９５５４８

  网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ３９、中信证券（山东）有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区深圳路２２２号１号楼２００１

  办公地址：青岛市市南区东海西路２８号龙翔广场东座５层

  法定代表人：姜晓林

  联系人：焦刚

  客户服务电话：９５５４８

  网址：ｓｄ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

  （３）期货公司销售机构

  １、中信建投期货有限公司

  注册地址：重庆市渝中区中山三路１０７号上站大楼平街１１－Ｂ，名义层１１－Ａ，８－Ｂ４，９－Ｂ、Ｃ

  办公地址：重庆市渝中区中山三路１０７号皇冠大厦１１楼

  法定代表人：王广学

  联系人：刘芸

  客户服务电话：４００８８７７７８０

  网址：ｗｗｗ．ｃｆｃ１０８．ｃｏｍ

  ２、中信期货有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座１３层１３０１－１３０５、１４层

  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座１３层１３０１－１３０５、１４层

  法定代表人：张皓

  联系人：刘宏莹

  客户服务电话：４００－９９０－８８２６

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓｆ．ｃｏｍ

  （４）第三方销售机构

  １、北京百度百盈基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区上地十街１０号百度大厦２层

  办公地址：北京市海淀区上地十街１０号

  法定代表人：梁志祥

  联系人：王笑宇

  客户服务电话：９５０５５

  网址：ｗｗｗ．ｂａｉｙｉｎｇｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  ２、北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区阜通东大街１号院６号楼２单元２１层２２２５０７

  办公地址：北京市朝阳区望京ＳＯＨＯＴ３Ａ座１９层

  法定代表人：钟斐斐

  联系人：戚晓强

  客户服务电话：４００－１５９－９２８８

  网址：ｄａｎｊｕａｎａｐｐ．ｃｏｍ

  ３、北京汇成基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区中关村大街１１号１１层１１０８

  办公地址：北京市海淀区中关村大街１１号１１层１１０８

  法定代表人：王伟刚

  联系人：王晓晓

  客户服务电话：４００－６１９－９０５９

  网址：ｗｗｗ．ｈｃｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

  ４、北京肯特瑞基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路１２号１７号平房１５７

  办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街１８号院京东集团总部Ａ座１５层

  法定代表人：王苏宁

  联系人：韩锦星

  客户服务电话：９５１１８

  网址：ｋｅｎｔｅｒｕｉ．ｊｄ．ｃｏｍ

  ５、北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街１０号２栋２３６室

  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街１９号Ａ座１５０５室

  法定代表人：张冠宇

  联系人：王国壮

  客户服务电话：４００－８１９－９８６８

  网址：ｗｗｗ．ｔｄｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ／Ｉｎｄｅｘ

  ６、北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）Ｎ－１、Ｎ－２地块新浪总部科研楼５层５１８室

  办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）Ｎ－１、Ｎ－２地块新浪总部科研楼５层５１８室

  法定代表人：李昭琛

  联系人：吴翠

  客户服务电话：０１０－６２６７５３６９

  网址：ｗｗｗ．ｘｉｎｃａｉ．ｃｏｍ

  ７、和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

  法定代表人：王莉

  联系人：于扬

  客户服务电话：４００－９２０－００２２

  网址：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ

  ８、华瑞保险销售有限公司

  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路３９９号运通星财富大厦１号楼Ｂ座１３、１４层

  办公地址：上海市浦东新区向城路２８８号国华人寿金融大厦８层８０６

  法定代表人：路昊

  联系人：茆勇强

  客户服务电话：９５２３０３

  网址：ｗｗｗ．ｈｕａｒｕｉｓａｌｅｓ．ｃｏｍ

  ９、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路９６９号３幢５层５９９室

  办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路１８号黄龙时代广场Ｂ座６Ｆ

  法定代表人：祖国明

  联系人：韩爱彬

  客户服务电话：４０００－７６６－１２３

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  １０、南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址：南京市玄武区苏宁大道１－５号

  办公地址：南京市玄武区苏宁大道１－５号

  法定代表人：王锋

  联系人：张云飞

  客户服务电话：９５１７７

  网址：ｗｗｗ．ｓｎｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

  １１、诺亚正行基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室

  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路３２号ｃ栋

  法定代表人：汪静波

  联系人：朱了

  客户服务电话：４００－８２１－５３９９

  网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  １２、上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

  办公地址：上海市浦东新区东方路１２６７号１１层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：张佳琳

  客户服务电话：４００－８２０－２８９９

  网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  １３、上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号

  办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３～９０６室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：王诗玙

  客户服务电话：４００－７００－９６６５

  网址：ｗｗｗ．ｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

  １４、上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址：上海市虹口区东大名路６８７号１幢２楼２６８室

  办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座８层

  法定代表人：李一梅

  联系人：仲秋玥

  客户服务电话：４００－８１７－５６６６

  网址：ｗｗｗ．ａｍｃｆｏｒｔｕｎｅ．ｃｏｍ

  １５、上海基煜基金销售有限公司

  注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路１８００号２号楼６１５３室（上海泰和经济发展区）

  办公地址：上海市浦东新区银城中路４８８号太平金融大厦１５０３室

  法定代表人：王翔

  联系人：吴鸿飞

  客户服务电话：４００－８２０－５３６９

  网址：ｗｗｗ．ｊｉｙｕｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １６、上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼０９单元

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号

  法定代表人：王之广

  联系人：宁博宇

  客户服务电话：４００－８２１－９０３１

  网址：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

  １７、上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼

  法定代表人：其实

  联系人：高莉莉

  客户服务电话：４００－１８１８－１８８

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  １８、上海挖财基金销售有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路７９９号５层０４室

  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路７９９号５层０４室

  法定代表人：吕柳霞

  联系人：曾芸

  客户服务电话：０２１－５０８１０６７３

  网址：ｗｗｗ．ｗａｃａｉｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

  １９、上海万得基金销售有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路３３号１１楼Ｂ座

  办公地址：上海市浦东新区浦明路１５００号万得大厦１１楼

  法定代表人：王廷富

  联系人：徐亚丹

  客户服务电话：４００－７９９－１８８８

  网址：ｗｗｗ．５２０ｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２０、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区福田街道民田路１７８号华融大厦２７层２７０４

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街２８号富卓大厦Ａ座７层

  法定代表人：马勇

  联系人：文雯

  客户服务电话：４００－１６６－１１８８

  网址：８．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２１、深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼

  办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦８楼８０１

  法定代表人：薛峰

  联系人：邓爱萍

  客户服务电话：４００６－７８８－８８７

  网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

  ２２、腾安基金销售（深圳）有限公司

  注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦１１层

  办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路１号Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  法定代表人：刘明军

  联系人：郑骏锋

  客户服务电话：９５０１７

  网址：ｗｗｗ．ｔｅｎｇａｎｘｉｎｘｉ．ｃｏｍ

  ２３、奕丰基金销售有限公司

  注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一号１号Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场Ａ座１７楼１７０４室

  法定代表人：ＴＥＯＷＥＥＨＯＷＥ

  联系人：叶健

  客户服务电话：４００－６８４－０５００

  网址：ｗｗｗ．ｉｆａｓｔｐｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２４、浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３

  办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路１８号同花顺大楼

  法定代表人：吴强

  联系人：洪泓

  客户服务电话：４００８７７３７７２

  网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  ２５、珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路６号１０５室－３４９１

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔１２楼Ｂ１２０１－１２０３

  法定代表人：肖雯

  联系人：黄敏嫦

  客户服务电话：０２０－８９６２９０６６

  网址：ｗｗｗ．ｙｉｎｇｍｉ．ｃｎ

  基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

  ２、场内发售机构

  （１）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。

  （２）本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  （二）登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街１７号

  法定代表人：周明

  办公室地址：北京市西城区太平桥大街１７号

  联系电话：０１０－５０９３８７８２

  传真：０１０－５０９３８９０７

  负责人：丁志勇

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：韩炯

  办公室地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  联系电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  联系人：陈颖华

  经办律师：吕红、黎明

  （四）审计基金资产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  执行事务合伙人：李丹

  办公室地址：上海市湖滨路２０２号领展企业广场２座普华永道中心１１楼

  联系电话：（０２１）２３２３８８８８

  传真：（０２１）２３２３８８００

  联系人：潘晓怡

  经办会计师：单峰、潘晓怡

  四、基金的名称

  本基金的名称：鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金

  五、基金的运作方式与类型

  契约型开放式，股票型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。

  七、基金的投资范围

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的８０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

  八、基金的投资策略

  本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

  当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

  本基金力争鹏华钢铁份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  １、股票投资策略

  （１）股票投资组合的构建

  本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

  （２）股票投资组合的调整

  本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证鹏华钢铁份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

  １）定期调整

  根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

  ２）不定期调整

  根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

  根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

  根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

  ２、债券投资策略

  本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

  ３、衍生品投资策略

  本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。

  ４、资产支持证券的投资策略

  本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

  九、基金的业绩比较基准

  国证钢铁行业指数收益率×９５％＋商业银行活期存款利率（税后）×５％

  国证钢铁行业指数为国证细分行业系列指数之一。为反映Ａ股市场不同细分行业公司股票的整体表现，将沪深两市个股按巨潮行业分类标准细分行业划分，编制国证细分行业系列指数。国证钢铁行业指数为其中的黑色金属三级行业指数。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华钢铁Ａ份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华钢铁Ｂ份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０２０年０７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０２０年０４月０１日起至０６月３０日止。

  １、报告期末基金资产组合情况

  ■

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  （１）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  （２）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  (下转B95版)