大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017-07-18 来源: 作者:

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  121、武汉市伯嘉基金销售有限公司

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  122、上海陆金所资产管理有限公司

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  123、珠海盈米财富管理有限公司

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  法定代表人: TAN YIK KUAN

  联系人:叶健

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  125、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

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  法定代表人:江卉

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  126、深圳市金斧子基金销售有限公司

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  法定代表人:赖任军

  联系人:张烨

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  127、北京蛋卷基金销售有限公司

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  法定代表人:钟斐斐

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  联系人:袁永娇

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  (二)注册登记机构

  名称:大成基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:刘卓

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  传真:0755-83195229

  联系人:黄慕平

  (三)律师事务所和经办律师

  律师事务所名称:通力律师事务所

  注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

  办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

  经办律师:秦悦民、傅轶

  电话:021-68818100

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  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  电话:021-23238189

  联系人:俞伟敏

  经办注册会计师:张振波、俞伟敏

  四、基金的名称

  大成蓝筹稳健证券投资基金

  五、基金类型

  契约型

  六、基金的运作方式

  开放式

  七、基金的投资目标

  通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金财产的中长期稳定增值。

  八、基金的投资方向

  本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。

  本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。

  九、基金的投资策略

  1、资产配置策略

  本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中,股票投资部分的80%投资于上证180指数成分股和深证100指数成分股。

  利用CPPI来动态调整基金资产配置,需要动态确定一些相关的参数:无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说,无风险率采用平均隔夜资金拆借成本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。因此,我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市场未来做合理预期,在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策,构建投资期初的股票仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风险容忍程度的深入调查后确定的,一般介于2-5之间。

  2、行业配置策略

  本基金的行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素,综合判断行业投资价值,适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的行业投资价值评估系统进行。

  3、个股选择策略

  个股选择策略采用蓝筹成分股优选策略,运用“价值—势头”选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成分股投资,并采用积极的资产管理方式,以期获得资本的稳健增值。

  选股程序:

  (1)确定现有成分股和可能进入的股票

  以上证180指数和深证100指数成分股作为基础备选股票库;再根据上证180指数和深证100指数编制原则,选出未来可能进入上证180指数或深证100指数成分股并符合本基金投资理念的股票,加入基础备选股票库;

  (2)价值选股:

  ●蓝筹公司主要挑选标准:

  ●公司治理结构良好,行为规范,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系

  ●主营业务鲜明并具有一定的竞争力

  ●经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势

  ●具备长期持续稳定成长性,预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于GDP增长率

  ●财务状况良好,具备较好的抗风险能力

  ●由基金管理人内设的研究部公司分析人员根据上述蓝筹公司挑选标准,采用自下而上方式逐个筛选,形成基本面合规备选股票库。

  ●将基本面合规备选股票库按P/B从小到大排序(删除业绩为负的股票),选取前70%的股票作备选,产生投资备选股票库。

  (3)势头选股:

  将备选股票按如下公式计算势头,按势头从大到小排序,并参考排序结果形成最终股票组合。

  ■

  4、债券投资策略

  本基金的债券投资采用完全积极的投资策略,采用利率预测、久期管理、收益率曲线移动策略、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

  十、基金的业绩比较基准

  为增强本基金业绩与业绩比较基准的可比性以及增强基金业绩评价的透明性,本公司决定自2015年9月14日起将本基金业绩比较基准由“70%×天相280指数+30%×中信标普国债指数”变更为“70%×天相280指数+30%×中债综合指数”。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属于较低风险证券投资基金,适于能承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资者投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统,该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。

  十二、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年6月26日复核了本基金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  (一)报告期末基金资产组合情况

  ■

  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  无

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

  ■

  (四)报告期末按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  (3)本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  (十一)投资组合报告附注

  1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:

  2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  3、其他资产构成

  ■

  4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  6、由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  十三、基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)自基金合同生效日(2004年6月3日)至2017年3月31日以来完整会计年度的基金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较:

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较:

  大成蓝筹稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图■

  注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。依据本基金2005年8月31日《关于调整大成蓝筹稳健证券投资基金资产配置比例的公告》,本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,法律法规另有规定时从其规定。

  十四、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)基金的证券交易费用;

  (4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金合同生效后的会计师费和律师费;

  (7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起两日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  (3)上述第1款第(3)项至第(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  申购费用是基金销售和服务过程中发生费用,由基金份额持有人承担,按交易金额的一定比例收取,不列入基金财产。

  (1)投资者既可以选择申购时交纳申购费用,也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费,投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。

  (2)投资者选择交纳前端申购费时,按照申购金额采用比例费率,具体如下表所示:

  ■

  计算公式如下:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值

  (3)投资者选择后端申购费时,基金申购份额的计算公式为:

  申购份数=申购金额/申购日基金份额净值

  交纳的后端申购费按照持有时间采用比例费率,并随持有时间递减,具体计算公式如下:

  后端申购费用=赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费率

  后端申购费率具体如下表所示:

  ■

  2、赎回费用

  本基金的赎回费用按持有期递减,最高不超过赎回总金额的0.50%;

  赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%;具体费率如下:

  ■

  基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用和其他相关费用后的余额,计算公式如下:

  赎回金额=赎回份数×申请日基金份额净值

  赎回费用=赎回金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回金额-赎回费用-后端申购费用

  3、基金管理人可根据市场情况,在不违背有关法律、法规和基金合同规定的情况下调整本基金的申购和赎回费率,调整结果将于前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  4、基金管理人可在不违背法律法规规定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金的费率。

  5、基金转换费用

  (1)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

  (2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

  (3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  (4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

  (5)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

  (三)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

  按照国家现行税收法律、法规规定,个人投资者投资本基金所获增值部分免税,机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2017年1月18日公布的《大成蓝筹稳健证券投资基金更新的招募说明书(2016第2期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。

  2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。

  3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。

  4.根据最新数据,更新了“九、基金的投资”部分。

  5.根据最新数据,更新了“十、基金的业绩”部分。

  6.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”。

  7.根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。

  大成基金管理有限公司

  二〇一七年七月十八日

  (上接B82版)

本版导读

2017-07-18

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