泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017-08-12 来源: 作者:

  重要提示

  本基金募集申请已于2016年10月9日获中国证监会证监许可『2016』 2304号文准予募集注册。基金合同于2016年12月29日生效。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同和本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

  本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金初始面值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金投资人欲了解本基金详情,应详细查阅基金合同。

  本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,所载内容截止日为2017年6月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日。财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:泰康资产管理有限责任公司

  成立日期:2006年2月21日

  住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

  办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层

  批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69号

  基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可[2015]218号

  法定代表人:段国圣

  组织形式:有限责任公司(国内合资)

  注册资本:10亿元人民币

  联系电话:010-57691999

  联系人:何纬

  股权结构:泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的99.41%;中诚信托有限责任公司占公司注册资本的0.59%。

  (二)基金管理人主要人员情况

  1、董事会成员

  陈东升先生:董事长、董事会提名薪酬委员会委员,经济学博士,现任泰康保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官,泰康人寿保险有限责任公司董事长,中国精算师协会会长,亚布力中国企业家论坛理事长,楚商联合会会长,是中国嘉德国际拍卖有限公司和泰康人寿保险股份有限公司的创始人。陈东升先生曾任对外贸易合作部国际贸易研究所助理研究员,国务院发展研究中心《管理世界》杂志社常务副总编,开创了中国500强企业评比的先河,被《财富》(中文版)评选为“2004年度中国商人”。

  任道德先生:副董事长,统计学学士,现任泰康保险集团股份有限公司董事、弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任道德先生曾任职于中国人民银行和交通银行,曾任泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁兼首席财务官、执行副总裁兼首席投资官,中国人保资产管理公司总裁等职务。

  陶修明先生:独立董事、董事会提名薪酬委员会主席,法学博士,现任北京市君泽君律师事务所律师,创始合伙人暨管委会主任,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员(兼专家咨询委员会委员),北京仲裁委员会仲裁员,ICC仲裁委员会委员(兼金融工作小组委员)及国际商会(中国)委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,香港国际仲裁中心仲裁员,台湾中华仲裁协会仲裁员,海峡两岸仲裁中心仲裁员,吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及广州、重庆、珠海等地仲裁机构仲裁员,中国银行间市场交易商协会下属金融衍生品专业委员会委员、认证专家委员会委员和法律专业委员会委员,中国银行业协会法律专家成员,中国保险资产管理业协会专家委员会委员,全国律师协会金融证券委员会委员。陶修明先生曾任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务所、中国社会科学院法学研究所。

  徐华先生:独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席,会计学硕士,具有中国注册会计师、高级会计师资格,现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师、首席合伙人,致同国际治理委员会、战略委员会成员。兼任国开证券有限责任公司独立董事、中原农业保险股份有限公司独立董事、财政部会计信息化委员会委员、中国注册会计师协会信息化委员会委员、北京国际税收研究会副会长等职务。徐华先生曾任北京注册会计师协会常务副秘书长、北京市财政局处长、财政部会计准则委员会咨询专家委员会委员、中国证券业协会第二届财务会计委员会委员等职务。

  宋敏先生:独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院教授、金融创新与发展研究中心主任,香港大学经济与工商管理学院教授,中国金融研究中心创始主任。宋敏先生曾兼任上交所及深交所博士后导师,香港政府中央政策组(CPU)顾问,香港政府金融人力资源发展委员会成员,深圳前海试验区咨询委员,中国投资公司(CIC)咨询顾问,国家开发银行国开智库专家委员,国际金融论坛学术执行委员等职务。

  刘经纶先生:董事、董事会审计与风险管理委员会委员,经济学博士,现任泰康保险集团股份有限公司总裁兼首席运营官、泰康人寿保险有限责任公司监事会主席、泰康在线财产保险股份有限公司董事长。刘经纶先生曾任中国人民保险公司江西分公司人身险处处长,中国平安保险公司总公司人身险总经理助理,中国平安保险公司北京分公司总经理,泰康人寿保险股份有限公司常务副总裁、总裁兼首席运营官等职务。

  周国端先生:董事、董事会审计与风险管理委员会委员,保险及财务博士,现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席财务官,泰康人寿保险有限责任公司董事、副总裁。周国端先生曾任职于旅行家集团、摩根斯坦利公司,曾任国立台湾大学财务金融所教授,瑞士信贷金融集团台湾咨询顾问,苏黎世金融集团大中华区寿险首席顾问,台湾财团法人保险犯罪防治中心董事长,台湾财团法人保险事业发展中心董事长,台湾宏泰人寿保险股份有限公司董事长兼CEO,泰康人寿保险股份有限公司独立董事、执行副总裁兼首席财务官(财务负责人)等职务。

  段国圣先生:董事,理学硕士、工学博士、经济学博士后、数学副教授、应用经济学研究员(教授)。现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官、泰康人寿保险有限责任公司董事、泰康资产管理有限责任公司首席执行官,兼任中国保险资产管理业协会会长、清华大学五道口金融学院金融硕士研究生指导教师;曾任中保投资有限责任公司董事长,中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届、第二届委员。段国圣先生带领泰康资产在寿险资金、养老金、投连产品、项目投资等资产管理业务方面业绩斐然,至今已积累了20多年的保险资金投资管理经验。2016年7月,荣获“资产管理2016年度领军人物卓越奖”、“资产管理2016年度领军人物杰出贡献奖”,获评2015中国保险年度人物。

  苗力女士:董事、董事会提名薪酬委员会委员,工商管理硕士,现任泰康保险集团股份有限公司副总裁兼首席人力资源官、泰康人寿保险有限责任公司助理总裁兼人力资源部总经理。苗力女士曾任郑州大学讲师,交通银行郑州分行支行行长,太平洋保险公司郑州分公司常务副总经理、总公司办公室副主任,泰康人寿保险股份有限公司办公室主任、人力资源部总经理、银保部总经理、北京分公司总经理、CEO办公室主任兼办公室主任,泰康养老保险股份有限公司副总经理、总经理等职务。

  2、监事会成员

  李华安先生:监事会主席,工商管理硕士,现任泰康保险集团股份有限公司稽核中心总经理、职工代表监事。李华安先生曾任湖北省武汉市东西湖区财政局党组成员、办公室主任、监察科科长,泰康人寿保险股份有限公司湖北分公司副总经理、云南分公司副总经理、广西分公司总经理、稽核监察部总经理等职务。

  朱延明先生:监事,财务金融硕士,美国注册金融分析师,现任泰康保险集团股份有限公司风险管理部总经理。朱延明先生曾任台湾保险事业发展中心董事长办公室主任,台湾宏泰人寿股份有限公司财务企划处、资本风险管理处协理,泰康人寿保险股份有限公司财务精算企划部数据管理处处经理、风险管理部副总经理等职务。

  任建畅先生:职工代表监事,国际金融硕士,现任泰康资产管理有限责任公司金融工程部负责人。任建畅先生曾任国家计委财政金融司主任科员,中国投资咨询公司投资顾问部助理总经理,麦肯锡中国公司北京办公室高级研究专员,泰康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理等职务。

  霍焱先生:职工代表监事,工商管理硕士,现任泰康资产管理有限责任公司投后管理部负责人。霍焱先生曾任广东北电通信设备有限公司财务经理,摩托罗拉中国有限公司财务经理,工银瑞信基金管理有限公司财务总监,泰康资产管理有限责任公司财务部总经理、财务负责人等职务。

  3、总经理及其他高级管理人员

  段国圣先生,首席执行官(总经理),简历同上。

  金志刚先生,泰康资产管理有限责任公司副总经理,公募事业部负责人,统计学硕士,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部负责人。金志刚先生曾任中国航天工业总公司CAD/CAM软件开发与培训中心应用软件工程师,泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员,泰康资产管理有限责任公司固定收益投资部助理总经理兼高级研究员、副总经理、总经理、固定收益投资总监等职务。

  周峰女士,公募合规负责人,国际法学硕士,现任泰康资产管理有限责任公司合规法律部负责人。周峰女士曾任国家环境保护总局中日中心英语翻译,怡文律师事务所非诉业务组律师,德恒律师事务所金融证券部主办律师,中国国际金融有限公司资产管理部风控组负责人、法律事务部律师等职务。

  4、本基金基金经理

  彭一博先生,北京大学经济学硕士。2015年7月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资总监,泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、兴和证券投资基金基金经理,华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。

  刘伟先生,概率论与数理统计硕士。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理,公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月4日至今担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。

  5、投资决策委员会成员名单

  金志刚先生,简历同上。

  桂跃强先生,公募投资决策委员会成员,财政金融学硕士。2015年8月加入泰康资产,现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资执行总监、公募事业部权益投资负责人,泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。

  蒋利娟女士,公募投资决策委员会成员,国民经济学硕士。2008年加入泰康资产,历任集中交易室交易员,固定收益部固定收益投资高级经理、总监。现任公募事业部固定收益投资总监。泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。

  庞水珍女士,公募投资决策委员会成员,技术经济及管理硕士。2014年7月加入泰康资产,现任公募事业部集中交易室固定收益交易总监。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

  住所:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人:周慕冰

  成立日期:2009年1月15日

  批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

  注册资本:32,479,411.7万元人民币

  存续期间:持续经营

  联系电话:010-66060069

  传真:010-68121816

  联系人:林葛

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  (二)主要人员情况

  中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  (三)基金托管业务经营情况

  截止到2017年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共361只。

  三、相关服务机构

  (一)基金销售机构

  1、直销机构

  (1)直销中心柜台

  名称:泰康资产管理有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

  办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层

  法定代表人:段国圣

  全国统一客户服务电话:4001895522

  传真:010-57697399

  联系人:曲晨

  电话:010-57697547

  网站:www.tkfunds.com.cn

  (2)投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、电话交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)办理本基金的开户及认购等业务。

  网上交易请登录:https://trade.tkfunds.com.cn/

  电话交易请拨打:4001895522

  APP:泰康保手机客户端

  微信公众号:泰康资产微基金

  2、其他销售机构

  (1) 中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:易会满

  联系人:洪渊

  客服电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  (2) 中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:刘士余

  联系人:李紫钰

  客服电话:95599

  网址:www.abchina.com

  (3) 中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  联系人:王志刚

  客服电话:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  (4) 上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  邮政编码:200120

  法定代表人:吉晓辉

  联系人:姚磊

  客服电话:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (5) 上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼

  法定代表人:其实

  联系人:黄妮娟

  客服电话:400-1818188

  网址:www.1234567.com.cn

  (6) 上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:张茹

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (7) 浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

  法定代表人:凌顺平

  联系人:吴强

  客服电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  (8) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

  法定代表人:汪静波

  联系人:张裕

  客服电话:400-821-5399

  网址:www.noah-fund.com

  (9) 和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

  法定代表人:王莉

  联系人:刘洋

  客服电话:400-920-0022

  网址:www.hexun.com

  (10) 北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  法定代表人:胡伟

  联系人:牛亚楠

  客服电话:400-068-1176

  网址:www.jimufund.com

  (11) 上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  联系人:宁博宇

  客服电话:4008219031

  网址:www.lufunds.com

  (12) 大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  联系人:孟召社

  客服电话:400-928-2266

  网址:www.dtfunds.com"

  (13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:刘潇

  客服电话:400-820-2899

  网址:www.erichfund.com

  (14) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

  法定代表人:杨懿

  联系人:张燕

  客服电话:400-166-1188

  网址:http://8.jrj.com.cn/

  (15) 中经北证(北京)资产管理有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  法定代表人:徐福星

  联系人:李美

  客服电话:400-600-0030

  网址:www.bzfunds.com

  (16) 上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:李晓明

  客服电话:4006-433-389

  网址:www.vstonewealth.com

  (17) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

  法定代表人:钱昊旻

  联系人:孙雯

  客服电话:4008-909-998

  网址:www.jnlc.com

  (18) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

  办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

  法定代表人:王兴吉

  联系人:刘晓婧

  客服电话:4000-888-080

  网址:www.qiandaojr.com

  (19) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人:张晓辉

  客服电话:4006-411-999

  网址:www.haojiyoujijin.com

  (20) 深圳市金斧子基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

  法定代表人:赖任军

  联系人:张烨

  客服电话:400-9500-888

  网址:www.jfz.com

  (21) 珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  联系人:黄敏嫦

  客服电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (22) 北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

  法定代表人:蒋煜

  联系人:李日欣

  客服电话:400-818-8866

  网址:www.shengshiview.com

  (23) 北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  联系人:丁向坤

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (24) 上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  联系人:虞鲜鲜

  客服电话:400-921-7755

  网址:www.leadfund.com.cn

  (25) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座15层

  法定代表人:陈超

  联系人:万容

  客服电话个人业务:95118;企业业务:400-088-8816

  网址:http://fund.jd.com

  (26) 上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室

  法定代表人:王翔

  联系人:潘美玲

  客服电话:400-820-5369

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (27) 济安财富(北京)资本管理有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  客服电话:400-673-7010

  网址:www.jianfortune.com

  (28) 上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  客服电话:021-52822063

  网址:www.66zichan.com

  (29) 上海通华财富资产管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

  法定代表人:兰奇

  联系人:杨徐霆

  客服电话:400-66-95156

  网址:www.tonghuafund.com

  (30) 深圳众禄金融控股股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  客服热线:4006-788-887

  交易网站:www.zlfund.cn

  门户网站:www.jjmmw.com

  (31) 东海期货有限责任公司

  注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

  法定代表人:陈太康

  联系人:李天雨

  客服电话:95531、400-8888588

  网址: www.qh168.com.cn

  (32) 中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  联系人:邓颜

  客服电话:95551或4008-888-888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (33) 申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

  法定代表人:李梅

  联系人:曹晔

  客服电话:95523或4008895523

  网址:www.swhysc.com

  (34) 申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

  法定代表人:李季

  联系人:王叔胤

  客服电话:4008000562

  网址:www.hysec.com

  (35) 上海华信证券有限责任公司

  注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  法定代表人:郭林

  联系人:陈媛

  客服电话:400-820-5999

  网址:www.shhxzq.com

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)登记机构

  名称:泰康资产管理有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

  办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层

  法定代表人:段国圣

  全国统一客户服务电话:4001895522

  传真:010-56814888

  联系人:陈进

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  经办律师:安冬、陆奇

  联系人:陆奇

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  经办注册会计师:朱宇、李姗

  联系电话:010-65337327

  传真:010-65338800

  联系人:李姗

  四、基金的名称

  泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金资产的0-95%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  八、基金的投资策略

  本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

  1、大类资产配置策略

  本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、宏观经济政策、证券市场资金供求及流动性状况、股票市场与债券市场及其它替代资产市场的相对投资价值、市场交易与投资者情绪及行为等,同时考虑各类资产的风险水平,在股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。本基金将根据A股、H股溢价率的变化,并综合考虑市场投资者结构、流动性和成长空间等因素,适当调整A股与港股的配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

  2、股票市场投资策略

  本基金主要采取价值型选股策略,以公司行业研究团队的基本分析为基础,同时结合量化选股方法,优选价值被低估的投资品种。重点关注的价值型股票主要包括:

  (1)以市盈率(PE)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等为代表的估值低于同类或者业务接近的上市公司水平,或者低于市场平均水平;

  (2)企业基本面发生了积极变化,且其潜在价值未被市场充分认识;

  (3)公司所处行业符合中国经济结构转型的改革方向,具有良好的创新能力,在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的个股。

  本基金经过对股票的系统化、程序化筛选、排序,在一级、二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。

  3、港股通标的股票投资策略

  本基金重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具备优质成长性及注重现金分红的股票进行长期投资。本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,本基金投资香港市场股票标的还需关注:

  (1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;

  (2)港股通每日额度应用情况;

  (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。

  4、债券市场投资策略

  本基金在分析各类债券资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。

  (1)利率品种投资策略

  本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,确定并动态调整利率品种的期限配置策略。

  (2)信用品种投资策略

  根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。

  (3)可转换债券投资

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。

  (4)资产支持证券投资策略

  本基金将投资包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

  (5)流动性管理策略

  本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、正回购、持有高流动性资产、银行定期存款提前支取、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。

  5、其他金融工具的投资策略

  (1)股指期货投资策略

  在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

  (2)国债期货投资策略

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  (3)权证投资策略

  本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

  如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%。

  业绩比较基准选择理由:

  本基金采用“恒生指数收益率”、“沪深300指数收益率”、“中债综合全价指数收益率”分别作为香港与内地股票资产投资、内地债券市场投资管理的比较基准,并将代表H股股票指数的恒生指数权重确定为75%,突出本基金以港股投资为主的特色。

  恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50 家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

  沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量A股投资部分的绩效。

  中债综合全价指数由中央国债登记结算公司编制,隶属于中债总指数族分类,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,涵盖上市地点包括银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、柜台,是中债指数应用最广泛指数之一。

  鉴于上述指数的权威性、代表性,以及本基金的投资目标和投资范围,选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告,而无须基金份额持有人大会审议。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。

  十一、基金投资组合报告(未经审计)

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为113,825,065.00元,占期末资产净值比例为71.17%。

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

  ■

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  (1)本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

  ■

  (5)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (6)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  (7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2016年12月29日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

  (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

  泰康沪港深价值优选灵活配置混合

  ■

  (二)泰康沪港深价值优选灵活配置混合基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年12月29日至2017年3月31日)

  ■

  注:1、本基金基金合同于2016年12月29日生效,截至报告期末未满一年。

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完成建仓。

  十三、基金费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券、期货交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的相关账户的开户及维护费用;

  9、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0. 20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  (一) 在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

  (二) “三、基金管理人”部分对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

  (三) 对“四、基金托管人”部分进行了更新。

  (四)“五、相关服务机构”部分对基金销售机构、会计师事务所信息进行了更新。

  (五)“八、基金份额的申购和赎回”部分对申购、赎回、定期定额投资、转换业务开放时间、申购和赎回的数量限制、申购份额与赎回金额的计算方式进行了更新。

  (六)“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2017年3月31日。

  (七) 增加了“十、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来至2017年3月31日的业绩,披露了历史走势对比图。

  (八)“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

  泰康资产管理有限责任公司

  二〇一七年八月十二日

本版导读

2017-08-12

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