嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

2017-08-12 来源: 作者:

  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金或基金)根据2009年12月3日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2009]1294号)和2009年12月4日《关于嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]743号)的核准,进行募集。本基金类型为上市契约型开放式,股票型证券投资基金。本基金基金合同于2009年12月30日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年6月30日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人基本情况

  ■

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  (二)主要人员情况

  1.董事、监事及高级管理人员

  邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。

  Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004年至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

  李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

  2、基金经理

  (1)现任基金经理

  何如女士,硕士研究生,11年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理及部门副总监。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日至今任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证500ETF基金经理、嘉实中证500ETF联接基金经理,2017年6月29日至今任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月14日至今任嘉实创业板ETF基金经理, 2016年1月5日至今任本基金基金经理。

  陈正宪先生,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至今担任嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理,2016年3月24日至今担任嘉实中创400ETF及联接基金经理,2017年6月7日至今担任嘉实中关村A股ETF基金经理,2017年6月29日至今担任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理, 2017年7月3日 至今担任嘉实富时中国A50ETF基金经理,2017年7月15日至今担任嘉实创业板ETF基金经理,2016年3月24日至今担任本基金基金经理。

  (2)历任基金经理

  2009年12月30日至2014年3月11日,杨阳先生任本基金基金经理。

  2014年3月11日至2016年1月5日,杨宇先生任本基金基金经理。

  3、股票投资决策委员会

  本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:易会满

  注册资本:人民币35,640,625.71万元

  联系电话:010-66105799

  联系人:郭明

  (二)主要人员情况

  截至2017年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工205人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年3月,中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的53项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  (一)柜台(场外)基金份额发售机构

  1、直销机构

  (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

  ■

  (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

  ■

  (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

  ■

  (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  ■

  (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

  ■

  (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

  ■

  (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

  ■

  (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

  ■

  (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

  ■

  2、代销机构

  (1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  ■

  (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  ■

  (3)北京汇成基金销售有限公司

  ■

  (4)北京新浪仓石基金销售有限公司

  ■

  (5)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  ■

  (6)北京蛋卷基金销售有限公司

  ■

  (7)深圳前海微众银行股份有限公司

  ■

  (8)中国工商银行股份有限公司

  ■

  (9)中国农业银行股份有限公司

  ■

  (10)中国银行股份有限公司

  ■

  (11)交通银行股份有限公司

  ■

  (12)招商银行股份有限公司

  ■

  (13)中信银行股份有限公司

  ■

  (14)上海浦东发展银行股份有限公司

  ■

  (15)中国光大银行股份有限公司

  ■

  (16)中国民生银行股份有限公司

  ■

  (17)中国邮政储蓄银行股份有限公司

  ■

  (18)北京银行股份有限公司

  ■

  (19)华夏银行股份有限公司

  ■

  (20)广发银行股份有限公司

  ■

  (21)平安银行股份有限公司

  ■

  (22)宁波银行股份有限公司

  ■

  (23)东莞银行股份有限公司

  ■

  (24)杭州银行股份有限公司

  ■

  (25)温州银行股份有限公司

  ■

  (26)江苏银行股份有限公司

  ■

  (27)乌鲁木齐商业银行股份有限公司

  ■

  (28)江苏江南农村商业银行股份有限公司

  ■

  (29)泉州银行股份有限公司

  ■

  (30)天相投资顾问有限公司

  ■

  (31)和讯信息科技有限公司

  ■

  (32)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  ■

  (33)深圳众禄金融控股股份有限公司

  ■

  (34)上海天天基金销售有限责任公司

  ■

  (35)上海好买基金销售有限公司

  ■

  (36)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  ■

  (37)浙江同花顺基金销售有限公司

  ■

  (38)北京展恒基金销售股份有限公司

  ■

  (39)上海利得基金销售有限公司

  ■

  (40)嘉实财富管理有限公司

  ■

  (41)北京创金启富投资管理有限公司

  ■

  (42)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

  ■

  (43)众升财富(北京)基金销售有限公司

  ■

  (44)深圳腾元基金销售有限公司

  ■

  (45)北京广源达信基金销售有限公司

  ■

  (46)上海汇付金融服务有限公司

  ■

  (47)北京虹点基金销售有限公司

  ■

  (48)上海陆金所资产管理有限公司

  ■

  (49)大泰金石基金销售有限公司

  ■

  (50)珠海盈米财富管理有限公司

  ■

  (51)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  ■

  (52)上海华夏财富投资管理有限公司

  ■

  (53)国泰君安证券股份有限公司

  ■

  (54)中信建投证券股份有限公司

  ■

  (55)国信证券股份有限公司

  ■

  (56)招商证券股份有限公司

  ■

  (57)广发证券股份有限公司

  ■

  (58)中信证券股份有限公司

  ■

  (59)中国银河证券股份有限公司

  ■

  (60)海通证券股份有限公司

  ■

  (61)申万宏源证券有限公司

  ■

  (62)安信证券股份有限公司

  ■

  (63)华泰证券股份有限公司

  ■

  (64)中信证券(山东)有限责任公司

  ■

  (65)中国中投证券有限责任公司

  ■

  (66)兴业证券股份有限公司

  ■

  (67)方正证券股份有限公司

  ■

  (68)长城证券股份有限公司

  ■

  (69)光大证券股份有限公司

  ■

  (70)广州证券股份有限公司

  ■

  (71)东北证券股份有限公司

  ■

  (72)华安证券股份有限公司

  ■

  (73)财富证券有限责任公司

  ■

  (74)中泰证券股份有限公司

  ■

  (75)世纪证券有限责任公司

  ■

  (76)第一创业证券股份有限公司

  ■

  (77)中航证券有限公司

  ■

  (78)华福证券有限责任公司

  ■

  (79)中国国际金融有限公司

  ■

  (80)联讯证券股份有限公司

  ■

  (81)英大证券有限责任公司

  ■

  (82)宏信证券有限责任公司

  ■

  (83)东海期货有限责任公司

  ■

  (84)长江证券股份有限公司

  ■

  (85)湘财证券股份有限公司

  ■

  (86)万联证券有限责任公司

  ■

  (87)民生证券股份有限公司

  ■

  (88)国元证券股份有限公司

  ■

  (89)渤海证券股份有限公司

  ■

  (90)山西证券股份有限公司

  ■

  (91)东兴证券股份有限公司

  ■

  (92)东吴证券股份有限公司

  ■

  (93)信达证券股份有限公司

  ■

  (94)南京证券股份有限公司

  ■

  (95)上海证券有限责任公司

  ■

  (96)新时代证券有限责任公司

  ■

  (97)大同证券有限责任公司

  ■

  (98)国联证券股份有限公司

  ■

  (99)浙商证券有限责任公司

  ■

  (100)平安证券有限责任公司

  ■

  (101)国海证券股份有限公司

  ■

  (102)东莞证券股份有限公司

  ■

  (103)中原证券股份有限公司

  ■

  (104)国都证券股份有限公司

  ■

  (105)中银国际证券有限责任公司

  ■

  (106)恒泰证券股份有限公司

  ■

  (107)国盛证券有限责任公司

  ■

  (108)金元证券股份有限公司

  ■

  (109)德邦证券有限责任公司

  ■

  (110)西部证券股份有限公司

  ■

  (111)华龙证券有限责任公司

  ■

  (112)财通证券有限责任公司

  ■

  (113)上海华信证券有限责任公司

  ■

  (114)华鑫证券有限责任公司

  ■

  (115)瑞银证券有限责任公司

  ■

  (116)中山证券有限责任公司

  ■

  (117)国融证券股份有限公司

  ■

  (118)江海证券有限公司

  ■

  (119)国金证券股份有限公司

  ■

  (120)中国民族证券有限责任公司

  ■

  (121)华宝证券有限责任公司

  ■

  (122)长城国瑞证券有限公司

  ■

  (123)爱建证券有限责任公司

  ■

  (124)华融证券股份有限公司

  ■

  (125)天风证券股份有限公司

  ■

  (126)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  ■

  (127)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  ■

  (128)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  ■

  (129)北京蛋卷基金销售有限公司

  ■

  (二)场内代销机构

  场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

  (三)基金注册登记机构

  ■

  (四)律师事务所和经办律师

  ■

  (五)会计师事务所和经办注册会计师

  ■

  四、基金的名称

  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)

  五、基金的类型

  本基金类型:上市契约型开放式,股票型证券投资基金。

  六、基金的投资目标

  本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。

  八、基金的投资策略

  本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。

  本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。

  如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资将遵照:

  1.决策依据

  有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定。

  2.投资管理体制

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金经理负责基金的日常投资运作,基金投资的重大事项需向投资决策委员会报告。

  3.投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究:指数投资研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集与分析、流动性分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:基金经理根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的投资方法,以降低投资成本、控制投资风险。

  (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  (5)投资绩效评估:投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  九、基金的业绩比较基准

  95% × 中证锐联基本面 50 指数收益率 + 5% × 银行同业存款收益率

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (下转B126版)

本版导读

2017-08-12

信息披露