嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

2017-08-12 来源: 作者:

  (上接B125版)

  本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

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  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  注:本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等,成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。

  (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:报告期末,本基金仅持有上述2支债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  11.投资组合报告附注

  (1)

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

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  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  a)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

  b)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图:嘉实基本面50指数(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  历史走势对比图

  (2009年12月30日至2017年3月31日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一(三)投资范围和(七)2、基金投资组合限制)的有关约定。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)基金合同生效后的指数许可使用费;

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  (6)基金份额持有人大会费用;

  (7)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  (8)基金的银行汇划费用;

  (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.18%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  (3)基金合同生效后的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:

  H=E×I÷当年天数

  H为每日应计提的指数许可使用费

  E为前一日的基金资产净值

  I为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。

  根据指数使用许可协议,标的指数许可方收取的指数许可使用费年费率设定如下:

  如果本基金前一季度日均基金资产净值超过或等于40亿元,则指数许可基点费按照万分之九的年费率计提;如果前一季度日均基金资产净值不足40亿元,则指数许可基点费按照万分之十的年费率计提。

  基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元(5万元)的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。

  基金合同生效后的指数许可使用费按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

  上述1、基金费用的种类中第(4)-(8)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、基金管理费、基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下:

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  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

  申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2、赎回费

  本基金的场内赎回费率为固定值0.5%。

  本基金的场外赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体如下:

  ■

  赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  3、转换费

  (1)嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金份额、嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A/C类场外份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:

  净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)

  转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  转入份额 = 净转入金额 / E

  其中,B 为转出的基金份额;

  C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

  D 为转出基金的对应赎回费率;

  G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

  E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

  其中赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数(LOF)C除外);根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同的约定,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  基金转换份额的计算方式如下:

  转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

  转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

  净转入金额=转出基金金额-转换费用

  转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

  其中:① 若转出基金为0申购费用基金,则申购补差费用=转入基金申购费用,即:

  申购补差费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

  ② 若转出基金为非0申购费用基金,则申购补差费用=0

  (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

  ① 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

  ② 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  注1:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实增强收益定期债、嘉实纯债债券、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A类份额有单日单个基金账户的累计申购限制,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

  注2:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  (三)基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分:更新了代销机构、经办注册会计师的相关信息。

  5.在”九、基金份额的申购、赎回”更新了申购赎回的相关内容。

  6在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  7.在“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2017年第一季度末。

  8.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2016年12月30日至2017年6月30日相关临时公告事项。

  

  嘉实基金管理有限公司

  2017年8月12日

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2017-08-12

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