广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书摘要

2017-08-12 来源: 作者:

  (上接B81版)

  3、股票组合的调整

  (1)定期调整

  本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

  (2)不定期调整

  基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  (四)债券投资策略

  本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。

  (五)股指期货的投资策略

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。

  (六)权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

  若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

  (七)资产支持证券投资策略

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  第九部分 标的指数和业绩比较基准

  本基金以中证全指能源指数为标的指数。

  本基金业绩比较基准为:95%×中证全指能源指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  由于本基金为被动投资的指数基金,跟踪标的为中证全指能源指数,因此本基金采用上述业绩比较基准。

  如果中证全指能源指数被停止编制及发布,或中证全指能源指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证全指能源指数不宜继续作为本基金的标的指数,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

  第十部分 风险收益特征

  本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  第十一部分 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、期末投资目标基金明细

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  3、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

  (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  12、投资组合报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他各项资产构成

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  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  第十二部分 基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年6月30日。

  1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  广发能源联接A:

  ■

  广发能源联接C:

  ■

  注:1、业绩比较基准:95%×中证全指能源指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

  2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2015年7月9日至2017年6月30日)

  1.广发能源联接A:

  ■

  2.广发能源联接C:

  ■

  第十三部分 基金费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

  4、基金的指数许可使用费;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券交易费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、证券账户开户费用、账户维护费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费

  本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.40%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

  销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

  4、基金的指数许可使用费

  本基金收取指数许可使用费,本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协议,从基金财产中计提指数使用费。

  上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况,履行适当程序后,调整基金管理费率和基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。

  调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公告。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要内容如下:

  1. 在“第二部分 释义”部分,根据最新法律法规情况完善相关释义。

  2.在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人人员变动进行了相应更新。

  3.在“第四部分 基金托管人”部分,根据基金托管人业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

  4.在“第五部分 相关服务机构”部分,删除并增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料及经办注册会计师的信息进行更新。

  5. 在“第六部分 基金的募集”部分,对相关内容进行了补充与精简。

  6.在“第九部分 基金的投资”部分,更新了截至2017年6月30日的基金投资组合报告。

  7.在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至2017年6月30日的基金业绩。

  8.在“第十九部分 基金合同的内容摘要”部分,根据最新公告更新了基金管理人的权利及基金份额持有人大会的相关信息。

  9.根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一七年八月十二日

本版导读

2017-08-12

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