金元顺安新经济主题混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2017-09-14 来源: 作者:

  (上接B79版)

  2)可转换公司债券选择策略

  本基金在具体的投资过程中,将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。

  3)资产支持证券选择策略

  本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,对资产支持证券进行估值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  5、其他资产的投资策略

  (1)权证投资策略

  本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。本基金权证操作将根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性结合本基金的需要进行该产品的投资。主要考虑运用的策略包括:限量投资、趋势投资、优化组合策略、价差策略、双向权证策略等。

  (2)新股申购策略

  在国内股票市场上,股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股(IPO和增发等)申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。

  本基金持有的一级市场申购的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过6个月的时间内卖出。

  (3)其他衍生工具投资策略

  本基金将密切跟踪国内各种衍生工具推出的动向,适时在相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取超额收益。

  (4)现金头寸管理

  为了尽可能避免基金操作过程中出现的现金过度和现金不足现象对基金运作的拖累,在现金头寸管理上,本基金通过对内生性与外生性未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准为中国债券总指数。本基金的整体业绩基准为:

  沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

  本基金选择上述业绩比较基准的理由如下:

  沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,由从上海和深圳证券市场中选取的300只A股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权,指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场影响力。

  中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的,采用市值加权计算的债券指数,其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债,基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。由于该债券指数较好地反映了我国债券市场价格总水平的波动幅度和变动趋势,涵盖的投资范围较宽,作为本基金固定收益证券投资的投资基准较为适当。

  若今后基准指数停止计算编制或更改名称,法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并经中国证监会批准后,适当调整业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金,其预期的风险和收益特征低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日。

  1、期末基金资产组合情况

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  2、期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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  4、期末按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期期末未持有债券。

  5、期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  本基金本报告期期末未持有债券。

  6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  10.3本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、关于世茂股份(代码:600823)的处罚说明

  A.2016年12月23日,中国证券监督管理委员会上海监管局对孟洁做出行政处罚决定书(沪[2016]8号)

  当事人:孟洁,身份证号:2202XXXXXXXXXX004X,女,1968年2月出生,时任上海世茂股份有限公司(以下简称世茂股份)副总裁,住址:北京市大兴区。

  依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对孟洁短线交易“世茂股份”股票行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。

  经查明,孟洁存在以下违法事实:

  孟洁于2012年4月26日至2016年3月9日担任世茂股份副总裁。孟洁在担任世茂股份副总裁期间,于2015年6月16日以股权激励股票期权行权方式买入“世茂股份”股票450,000股,买入金额2,830,500元。2015年6月29日,孟洁的个人证券账户累计卖出所持“世茂股份”股票110,000股,卖出金额1,448,084.82元。经交易所测算,卖出部分盈利288,539.13元。

  上述违法事实,有世贸股份的公告、涉案证券账户交易记录、相关当事人的询问笔录和情况说明等证据证明,足以认定。

  孟洁的上述行为属于《证券法》第四十七条第一款规定的“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入”的行为,构成了《证券法》第一百九十五条所述的违法行为。

  我局在调查中发现,孟洁的证券账户由孟洁实际控制,账户资金为孟洁的自有资金,账户利益归属于孟洁,账户盈亏由孟洁承担,但本次卖出“世茂股份”股票的决策由孟洁的朋友康某作出,交易由康某具体操作。案发后孟洁已主动将相关收益293,700元(其自己测算)上缴了世茂股份。同时,调查过程中,孟洁能够积极配合调查,及时提供相关资料。

  考虑到上述事实,根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款之规定,我局决定:对孟洁给予警告。

  当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

  B.2017年6月12日,上海证券交易所对上海世茂股份有限公司和实际控制人许荣茂及有关责任人予以监管关注

  当事人:

  上海世茂股份有限公司,A股证券简称:世茂股份,A股证券代码:600823;许荣茂,上海世茂股份有限公司实际控制人,时任上海世茂股份有限公司董事长;俞峰,时任上海世茂股份有限公司董事会秘书。

  经查明,上海世茂股份有限公司(以下简称世茂股份或公司)实际控制人许荣茂在规范运作、公司在信息披露义务等方面存在以下违规行为。

  一、实际控制人违反避免同业竞争承诺

  2009年,公司实施重大资产重组,向实际控制人许荣茂控制的公司发行股份购买资产,将许荣茂旗下的中国境内商业地产业务整合进入公司。当时,许荣茂及其控制的世茂房地产控股有限公司(以下简称世茂房地产)承诺:许荣茂、世茂房地产及其控制的其他所属公司将在中国境内主要专业从事住宅和酒店的投资、开发和经营业务,不再从事商业地产的投资、开发和经营。

  2013年-2014年,世贸房地产相继控股了深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌市贸新城项目三个非酒店商业地产项目,世贸房地产为上市公司的关联方,上述行为违背了实际控制人做出的避免同业竞争承诺。

  二、公司未如实披露实际控制人违背承诺的事项

  世贸房地产于2013年-2014年相继控股了深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌市贸新城项目三个非酒店商业地产项目,相关行为已违背了实际控制人做出的避免同业竞争承诺,但上市公司在相关年度报告中仍披露称实际控制人“及时严格履行承诺”,未如实披露上述违背承诺情形。

  综上,公司未在相关年度报告中如实披露实际控制人违背承诺情形,相关行为违反了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则》第三十条的规定、《股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第2.5条。公司实际控制人兼时任董事长许荣茂作为承诺方,违反其做出的承诺,相关行为违反了《股票上市规则》第2.22条;同时作为公司主要负责人和信息披露第一责任人,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条的规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。时任董事会秘书俞峰作为公司直接负责人,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

  另经核实,深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌市贸新城项目三个商业地产项目均要求受让方为外商投资企业,世茂股份受客观条件限制在当时无法取得三个项目。且实际控制人为落实三个商业地产项目的后续承诺,已于2016年12月将三个项目的控制权转让至世茂股份,相关事项于2016年12月31日公告。因此,对世茂股份和上述有关责任人可酌情减轻处理。

  鉴于上述事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,我部做出如下监管措施决定:对上海世茂股份有限公司、实际控制人兼时任上海世茂股份有限公司董事长许荣茂、时任上海世茂股份有限公司董事会秘书俞峰予以监管关注。

  公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;实际控制人在从事证券交易等活动时,应当严格遵守法律法规和本所业务规则及其承诺,并认真履行信息披露义务,积极配合上市公司做好信息披露工作;董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

  现作出说明如下:

  A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件涉及上市公司副总裁短线交易公司股票、大股东同业竞争问题,我们判断此次事件对公司负面影响有限,公司生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

  2、关于民生银行(代码:600016)的处罚说明

  A.2017年5月8日,江苏证监局对中国民生银行南京分行做出责令改正措施的决定,具体内容如下:

  中国民生银行南京分行:

  2017年3月17日,我局对你行实施了现场检查。经查,你行销售私募基金“民生加银资管慧选6号之紫鑫专项资产管理计划”存在以下问题:

  一、你行未由投资者书面承诺符合合格投资者条件,违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(中国证监会令第105号)第十六条关于私募基金销售机构应当由投资者书面承诺符合合格投资者条件的规定。

  二、你行提供给个别投资者的内部培训材料部分表述不严谨,有误导投资者之嫌,违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第四条关于从事私募基金销售业务的机构应当恪尽职守,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务的规定。

  以上事实有现场检查中收集的证据证明。

  依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定,我局决定对你行采取责令改正的行政监管措施,请你行高度重视,严格遵守法律法规,对存在的问题切实整改,并在2017年5月31前向我局提交书面报告。

  如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

  B.2017年5月19日,上海证券交易所上市公司监管一部对中国民生银行股份有限公司和时任董事会秘书万青元做出予以监管关注的决定,具体内容如下:

  当事人:

  中国民生银行股份有限公司,A股证券简称:民生银行,A股证券代码:600016;

  万青元,时任中国民生银行股份有限公司董事会秘书。经查明,中国民生银行股份有限公司(以下简称公司)在信息披露、规范运作等方面存在以下违规行为。

  一、公司未按规定聘任独立董事

  中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《独立董事指导意见》)第一条规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。同时公司章程规定,董事会由18名董事组成。据此,公司应当至少聘请6名独立董事。但是,根据公司披露的独立董事2015年度述职报告,有三名独立董事已分别于2014年3月6日、2014年4月30日、2014年7月22日申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务;其中,两名独立董事分别自2015年1月31日、2015年5月9日起不再继续履职;另一名独立董事自2016年1月15日起未再继续履职。截至2016年10月28日,公司仅有3名独立董事尚在履职,不符合《独立董事指导意见》有关独立董事人数不得低于董事会成员三分之一的法定最低比例要求,但公司长期未能补充选任独立董事。

  另外,根据《独立董事指导意见》第四条及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(以下简称《独立董事备案工作指引》)第十五条的相关规定,独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。经核实,公司上述3名尚在履职的独立董事中,有两名自2009年9月9日至2017年2月20日连续担任独立董事超过六年,违反了有关独立董事最长连任期限的规定。

  另经核实,公司于2015年12月31日、2016年5月17日、2016年8月15日多次召开董事会非决策会议及提名委员会会议,讨论独立董事补选及换届事宜。2016年10月28日,公司2016年第二次临时股东大会选举产生三名新任独立董事,独立董事人数达到董事会成员的三分之一。2017年2月20日,公司2017年第一次临时股东大会另选举产生两名新任独立董事,原两名超期任职的独立董事不再任职。

  二、公司未及时披露关联交易协议生效的先决条件,交易进展披露不完整,风险提示不充分

  2015年8月28日,公司披露称,公司全资子公司民生商银国际控股有限公司(以下简称民银国际)与6家关联法人及5家非关联公司作为共同收购方,认购华富国际控股有限公司(以下简称华富国际)拟对外发行的股份,各方共同签订股份认购协议(以下简称认购协议)。经核实,前述认购协议中含有须获得香港证监会与香港联交所的批准等八项协议生效的先决条件,但公司未在相关公告中披露上述协议生效关键条款,也未充分提示协议失效可能导致关联交易不能实施的风险。

  2016年3月3日,公司披露进展公告称,由于若干先决条件尚未达成,认购协议失效,民银国际与华富国际正就后续安排持续磋商。但该公告中公司仍未披露协议生效先决条件的具体内容、先决条件未达成的原因,也未披露双方磋商的具体事项。经监管问询,公司随后披露称双方尚需就新股认购价格与最终完成日进行磋商。2016年5月13日,公司再次披露公告称,由于民银国际及华富国际于公告日期仍未就拟议的认购事项条款达成一致,民银国际将终止该认购事项。

  综上,公司未按证监会及本所相关规定聘任独立董事,导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不符合相关规则的要求;公司未及时披露关联交易关键生效条款并充分揭示风险,关联交易后续进展披露不完整。公司上述行为违反了《独立董事指导意见》第一条、第四条,《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条、第2.1条、第2.7条、第10.2.9条以及《独立董事备案工作指引》第十五条等有关规定;时任董事会秘书万青元作为公司信息披露事务的具体负责人,未勤勉尽责,对公司的违规行为负有责任,其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定,以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。

  同时,考虑到公司及董事会秘书积极推进增补独立董事及董事会换届事宜,并已完成独立董事补选工作,目前公司独立董事履职情况符合相关规定,可以酌情给予减轻处理。

  鉴于上述事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,我部作出如下监管措施决定:对中国民生银行股份有限公司和时任董事会秘书万青元予以监管关注。

  公司应当引以为戒,严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务;董事、监事和高级管理人员应当履行忠实勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地履行信息披露义务。

  现做出说明如下:

  A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件涉及下属分支机构销售产品信息披露不全、上市公司治理结构不够完善等问题,我们判断此次事件对公司负面影响有限,公司已经整改,生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

  3、关于兔宝宝(代码:002043)的处罚决定

  2017年5月15日,中小板公司管理部对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬出具监管函,具体内容如下:

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事丁观芬:

  你作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)监事,自2016年11月14日至12月12日买入公司股票6,000股,成交金额77,170元,2017年4月28日,你卖出公司股票6,000股,成交金额99,840元。你的上述股票买卖行为构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。你的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.8.1条的规定。请你充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。同时,我部提醒你:上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,不得违规交易股票。

  现作出说明如下:

  A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。此次事件是公司高管短线交易公司股票,我们判断此次事件对公司负面影响有限,公司生产经营活动一切正常,我们认为不会对整体的业绩造成影响,因此买入并持有公司股票。

  4、关于万科A(代码:000002)的处罚说明

  中国证券监督管理委员会深圳监管局在2016年7月21日对万科企业股份有限公司出具了监管关注函,具体内容如下:

  万科企业股份有限公司:

  2016年7月19日,我局收到你公司现场提交的《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》,就你公司举报事项,我局已依法开展核查。

  在对相关事项的核查过程中,我局同时也关注到,你公司举报事项的信息发布和决策程序不规范。一是未按规定健全对外发布信息的申请、审核机制,导致相关信息被部分非指定信息披露媒体提前公布。二是以公司名义向监管部门提交对公司重要股东的举报事项,有关决策程序不审慎。

  我局对此高度关注,对你公司提出以下监管要求:一、你公司主要负责人应于2016年7月22日下午3:00到我局接受诫勉谈话。

  二、你公司应对信息披露事务管理方面存在的问题进行全

  面梳理,完善信息披露内部管理制度,切实发挥信息披露委员会在公司治理和信息披露方面的监督和指导作用。

  三、你公司应本着对广大投资者利益高度负责的态度,以促进公司长远发展为宗旨,尽最大努力与各方股东积极磋商,妥善解决争议。

  我局将对相关事项保持密切关注,依法履行监管职责,发现存在违法违规行为,我局将坚决查处。

  现作出说明如下:

  A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

  B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。且该公司为中证100权重股。该处罚主要是针对二级市场违规投资行为,并不影响公司的经营和公司价值,因此继续持有该公司股票。

  11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  11.3期末其他资产构成

  ■

  11.4本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年6月30日。

  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  重要提示:

  (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  (2)业绩比较基准:沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%;

  (3)本基金合同生效日为2012年7月31日;

  (4)数据截止日期为2017年6月30日。

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:

  (1)本基金合同生效日为2012年7月31日;

  (2)股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2012年7月31日至2013年1月31日。

  十三、基金的费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金合同生效后的信息披露费用;

  4、基金份额持有人大会费用;

  5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金财产拨划支付的银行费用;

  8、证券账户开户费用和银行账户维护费;

  9、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率/当年天数,本基金年管理费率为1.50%

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率/当年天数,本基金年托管费率为0.25%

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新;

  2、“基金管理人”部分对基金管理人概况和主要人员情况进行了更新;

  3、“基金托管人”部分对基金托管人情况进行了更新;

  4、“相关服务机构”部分对代销机构进行了更新;

  5、“基金的投资”部分对基金投资组合报告和基金的业绩进行了更新;

  6、“对基金份额持有人的服务”部分对电子版资料发送服务进行了更新;

  7、“其它应披露事项”部分进行了更新;

  金元顺安基金管理有限公司

  二〇一七年九月十三日

本版导读

2017-09-14

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