工银瑞信安盈货币市场基金更新的招募说明书摘要

2017-12-08 来源: 作者:

  重要提示

  本基金经中国证券监督管理委员会2016年4月8日证监许可﹝2016﹞747号文注册。本基金的基金合同于2016年4月26日正式生效。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本招募说明书所载内容截止日为2017年10月25日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:工银瑞信基金管理有限公司

  住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  邮政编码:100033

  法定代表人:郭特华

  成立日期:2005年6月21日

  批准设立机关:中国证监会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93号

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:贰亿元人民币

  联系人:朱碧艳

  联系电话:400-811-9999

  股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

  存续期间:持续经营

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南分行副行长、党委委员,陕西分行党委书记、行长等职务。

  Neil Harvey聂瀚文先生,董事,是瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。聂先生是瑞信大中华区主席兼香港CEO,同时他也是亚太区资产管理主席;并为亚太区运营委员会成员。聂先生从事投资银行和资产管理业务长达三十年, 在亚太地区工作二十年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富经验和深入了解。聂先生在瑞士信贷工作了十七年,担任过很多要职,他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管。此前,亦曾担任亚洲(除日本)投资银行部和固定收益业务负责人。另外,他在瑞信和其他公司都担过要职,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

  郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

  王一心女士,董事,高级经济师。中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部 历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

  王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

  田国强先生,独立董事,经济学博士。上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

  孙祁祥女士,独立董事,经济学博士。北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

  Jane DeBevoise女士,独立董事, 香港大学艺术系博士。历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门 ·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

  2、监事会成员

  郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

  黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

  洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。

  倪莹女士,监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任总监。

  章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任工银瑞信运作部总监。

  3、高级管理人员

  郭特华女士,总经理,简历同上。

  朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

  江明波先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1994年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2005年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  4、本基金基金经理

  谷衡先生,12年证券从业经验。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年2月28日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月12日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  姚璐伟先生,4年证券从业经验。2013年加入工银瑞信,现任固定收益部研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

  江明波先生,简历同上。

  杜海涛先生,简历同上。

  宋炳珅先生,13年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至今,担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

  欧阳凯先生,15年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

  黄安乐先生,14年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至2017年10月9日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。

  李剑峰先生,14年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理;2008年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

  郝康先生,17年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016年12月30日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

  住所:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  成立时间:1996年2月7日

  基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

  组织形式:其他股份有限公司(上市)

  注册资本:28,365,585,227元人民币

  存续期间:持续经营

  电话:010-58560666

  联系人:罗菲菲

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  名 称:工银瑞信基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  法定代表人:郭特华

  全国统一客户服务电话:400-811-9999

  传真:010-66583111

  联系人:赵雪莎

  电话:010-66583233

  公司网站:www.icbccs.com.cn

  投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金。

  2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)基金登记机构

  名 称:工银瑞信基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

  法定代表人:郭特华

  全国统一客户服务电话:400-811-9999

  传 真:010-66583100

  联系人:朱辉毅

  (三)律师事务所及经办律师

  名 称:北京市天元律师事务所

  住 所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

  负责人:朱小辉

  电 话:010-57763888

  传 真:010-57763777

  经办律师:吴冠雄、李晗

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  名 称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人: 李丹

  经办注册会计师:单峰、张勇

  联系电话: (021)23238888

  传真: (021)23238800

  联系人: 张勇

  四、基金的名称

  工银瑞信安盈货币市场基金

  五、基金的类型

  货币市场基金

  六、基金的投资目标

  在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

  七、基金的投资方向

  本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

  1、利率策略

  通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

  2、信用策略

  根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。

  考虑到供给侧改革是未来经济结构调整、过剩产能出清的重要发展战略,本基金将不投资于产能过剩或周期性强、行业运行处于低谷、节能环保风险较大的行业、版块,包括但不限于钢铁(含钢贸)、常用有色金属冶炼、有色金属延压加工、水泥、平板玻璃、造船、光伏制造、风电设备、石油钻采专用设备制造、机床制造、重型机械制造、煤炭(含煤贸、煤化工)、造纸和纸制品、印染、化工、肥料制造、建材批发、航运、房地产等。

  本基金投资于信用类债券,其债项评级应为AA+级(含)以上,债券发行人上年末净资产应在10亿元以上。

  为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。

  3、类属配置策略

  研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

  4、个券选择策略

  本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。

  对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。

  5、相对价值策略

  本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。

  6、资产支持证券投资策略

  当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。

  7、其他金融工具投资策略

  本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

  (二)投资管理程序

  本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式,建立了严谨、科学的投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估等全过程,如图1所示。

  ■

  图1 固定收益证券投资管理程序

  1、投资研究及投资策略制定

  本基金管理人在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,由基金经理与研究员组成专业小组,进行宏观经济及政策、产业结构、金融市场、单个证券等领域的深入研究,分别从利率、债券信用风险、相对价值等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。该投资策略是公司未来一段时间内对该领域的风险和收益的判断,对公司旗下管理的所有基金或组合的固定收益类证券投资具有指导作用。

  各个专业领域的投资策略专业小组每季度定期举行策略分析研讨会议,提出下一阶段投资策略,每周定期举行策略评估会议,回顾本周的各项经济数据和重大事项,分析其对季度投资策略的影响,检讨投资策略的有效性,必要的时候进行调整。

  2、投资决策

  基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。

  投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方案,审核基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

  3、投资组合构建

  基金经理根据投资决策委员会的决议,在权限范围内,评估债券的投资价值,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,进行投资组合的日常管理。

  4、交易执行

  交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令。

  5、风险管理及绩效评估

  风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

  风险管理部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

  如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本报告期为2017年7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值20%的情况。

  1.3 基金投资组合平均剩余期限

  1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天情况。

  1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

  1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

  1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

  1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内,本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内,本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.9 投资组合报告附注

  1.9.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。

  1.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1.9.3 其他资产构成

  ■

  1.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.本基金合同生效日为2016年4月26日,基金合同生效以来(截至2017年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  工银安盈货币A

  ■

  工银安盈货币B

  ■

  2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2016 年4月26日至2017年9月30日)

  ■

  ■

  注:1、本基金基金合同于2016年4月26日生效。

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)销售服务费;

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  (6)基金份额持有人大会费用;

  (7)基金的证券交易费用;

  (8)基金的银行汇划费用;

  (9)基金的相关账户的开户及维护费用;

  (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E× 0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E× 0.05%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“1、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  (3)《基金合同》生效前的相关费用;

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定,针对全部或部分份额类别,调整基金销售服务费率等相关费率。调低前述费率的,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按基金合同的规定进行公告并办理备案手续。

  (二)与基金销售有关的费用

  本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。销售服务费计提的计算公式具体如下:

  H=前一日该类基金份额的基金资产净值×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月前3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  (三)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,更新内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

  2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

  3、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  4、在“十一、基金的业绩”部分,更新了本基金截至2017年9月30日的基金业绩的内容。

  5、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“关于对账单服务”、“关于联络方式”、“关于电子化交易”、“关于网站服务”相关的内容。

  6、在“二十三、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一七年十二月八日

本版导读

2017-12-08

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