工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017-12-08 来源: 作者:

  重要提示

  工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2012年8月17日《关于核准工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2012〕1123号文)核准公开募集。本基金基金合同于2012年10月25日正式生效。

  投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

  基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  本招募说明书所载内容截止日为2017年10月24日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经托管人复核。

  一、基金管理人

  (一) 基金管理人概况

  名称:工银瑞信基金管理有限公司

  住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  邮政编码:100033

  法定代表人:郭特华

  成立日期:2005年6月21日

  批准设立机关:中国证监会

  批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93号

  中国银监会银监复【2005】105号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:贰亿元人民币

  联系人:朱碧艳

  联系电话:4008119999

  股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

  存续期间:持续经营

  (二) 主要人员情况

  1、董事会成员

  尚军先生,董事长,中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派出董事。复旦大学工商管理(国际)硕士,高级经济师。历任中国工商银行河南郑州分行团委书记、国际部副总经理,河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务处处长,河南分行副行长、党委委员,陕西分行党委书记、行长等职务。

  Neil Harvey聂瀚文先生,董事,是瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。聂先生是瑞信大中华区主席兼香港CEO,同时他也是亚太区资产管理主席;并为亚太区运营委员会成员。聂先生从事投资银行和资产管理业务长达三十年, 在亚太地区工作二十年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富经验和深入了解。聂先生在瑞士信贷工作了十七年,担任过很多要职,他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管。此前,亦曾担任亚洲(除日本)投资银行部和固定收益业务负责人。另外,他在瑞信和其他公司都担过要职,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。

  郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

  王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

  王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

  田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

  孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国C.V.Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文100多篇,主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

  Jane DeBevoise女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

  2、监事会成员

  郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

  黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

  洪波女士,监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。

  倪莹女士,监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任战略发展部总监。

  章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任工银瑞信运作部总监。

  3、高级管理人员

  郭特华女士,总经理,简历同上。

  朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。

  江明波先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总监,工银瑞信投资管理有限公司董事。2000年7月至2001年11月,任职于长城证券有限责任公司,担任研究员;2001年12月至2006年12月,任职于鹏华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、普天债券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益小组负责人。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银行海淀支行,从事国际业务;1994年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2005年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

  4、本基金基金经理

  刘伟琳女士,7年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任产品及营销支持部研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至今,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  本基金历任基金经理

  何江先生,2012年10月25日至2014年10月21日管理本基金。

  5、投资决策委员会成员

  郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

  江明波先生,简历同上。

  杜海涛先生,简历同上。

  宋炳珅先生,13年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至今,担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

  欧阳凯先生,15年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

  黄安乐先生,14年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至2017年10月9日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。

  李剑峰先生,14年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理;2008年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

  郝康先生,17年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016年12月30日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

  住所:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  成立时间:1996年2月7日

  基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

  组织形式:其他股份有限公司(上市)

  注册资本:28,365,585,227元人民币

  存续期间:持续经营

  电话:010-58560666

  联系人:罗菲菲

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  名 称:工银瑞信基金管理有限公司

  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  法定代表人:郭特华

  全国统一客户服务电话:400-811-9999

  传真:010-66583111

  联系人:王秋雅

  公司网站:www.icbccs.com.cn

  2、场内代销机构

  场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所场内会员单位。

  3、场外代销机构

  (1) 中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:易会满

  传真:010-66107914

  客户服务电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  (2) 中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼

  法定代表人:洪崎

  联系人:董云巍

  电话:010-58560666

  传真:010-57092611

  客户服务电话:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  (3) 杭州银行股份有限公司

  注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  法定代表人:吴太普

  联系人:严峻

  电话:0571-85108195

  传真:0571-85106576

  客户服务电话:0571-96523;400-8888-508

  网址:www.hzbank.com.cn

  (4) 光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  联系人:刘晨

  电话:021-22169081

  传真:021-22169134

  客户服务电话:4008888788、95525

  网址:www.ebscn.com

  (5) 国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:芮敏祺

  电话:021-38676666

  传真:021—38670161

  客户服务电话:400-8888-666 / 95521

  网址:www.gtja.com

  (6) 中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

  法定代表人:陈有安

  联系人:田薇

  电话:010-66568430

  传真:010-66568990

  客户服务电话:4008888888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (7) 中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  联系人:权唐

  电话:010-85130588

  传真:010-65182261

  客户服务电话:4008888108

  网址:www.csc108.com

  (8) 中信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

  办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

  法定代表人:王东明

  联系人:陈忠

  电话:010-84588888

  传真:010-84865560

  客户服务电话:010-84588888

  网址:http://www.cs.ecitic.com/

  (9) 海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:王开国

  联系人:金芸、李笑鸣

  电话:021-23219275

  传真:021-63602722

  客户服务电话:95553

  网址:www.htsec.com

  (10) 申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

  法定代表人: 李梅

  联系人:黄维琳、钱达琛

  电话:021-33389888

  传真:021-33388224

  客户服务电话:95523或4008895523

  网址: www.swhysc.com

  (11) 国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  联系人:齐晓燕

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  客户服务电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (12) 信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:高冠江

  联系人:唐静

  电话:010-63080985

  传真:010—63080978

  客户服务电话:400-800-8899

  网址:www.cindasc.com

  (13) 中信证券(浙江)有限责任公司

  注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

  法定代表人:沈强

  联系人:周妍

  电话:0571-86811958

  传真:0571-85783771

  网址:www.bigsun.com.cn

  客户服务电话:0571-95548

  (14) 招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  联系人:林生迎

  电话:0755-82960223

  传真:0755-82943636

  客户服务电话:95565、4008888111

  网址:www.newone.com.cn

  (15) 中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

  法定代表人:杨宝林

  联系人:吴忠超

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  客户服务电话:95548

  网址:www.zxwt.com.cn

  (16) 中原证券股份有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人:菅明军

  联系人:程月艳、范春艳

  电话:0371—69099882

  传真:0371—65585899

  客户服务电话:0371—967218;4008139666

  网址:www.ccnew.com

  (17) 天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

  法定代表人:林义相

  联系人:谭磊

  电话:010-66045182

  传真:010-66045518

  客户服务电话:010-66045678

  网址:www.txsec.com

  (18) 西藏东方财富证券股份有限公司

  注册地址:拉萨市北京中路101号

  法定代表人:陈宏

  联系电话:021-36535002

  传真:021-36533017

  联系人:汪尚斌

  公司网址:www.xzsec.com

  客户咨询电话:40088-11177

  (19) 华融证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街8号

  办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层

  法定代表人:宋德清

  联系人:黄恒

  联系电话:010-58568235

  联系传真:010-58568062

  公司网址:www.hrsec.com.cn

  客服电话:010-58568118

  (20)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人:李建红

  联系人:邓炯鹏

  电话:0755-83198888

  传真:0755-83195049

  客户服务电话:95555

  网址:http://www.cmbchina.com/

  (21)中泰证券股份有限公司

  注册地址:山东省济南市经十路20518号

  办公地址:山东省济南市经七路86号23层

  法定代表人:李玮

  联系人:吴阳

  电话:0531-81283938

  传真:0531-81283900

  客户服务电话:95538

  网址:http://www.qlzq.com.cn/

  (22)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人:龙增来

  联系人:刘毅

  电话:0755-82023442

  传真:0755-82026539

  客户服务电话:4006008008

  网址:http://www.china-invs.cn/

  (23)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩萍

  联系电话: 0755-33227950

  传真: 0755-82080798

  客户服务电话: 4006-788-887

  网址: www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  (24)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:宋丽冉

  联系电话: 010-62020088

  客服电话:4008-886-661

  传真: 62020088-8802

  网址: www.myfund.com

  (25)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法定代表人:其实

  联系人:潘世友

  联系电话:021-54509988-7019

  客服电话:400-1818-188

  传真:021-64385308

  网址:www.1234567.com.cn

  (26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人:陈柏青

  联系人:周嬿旻

  电话:0571-28829790,021-60897869

  客服电话:4000-766-123

  传真:0571-26698533

  网址:http://www.fund123.cn/

  (27)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

  法定代表人:杨文斌

  联系人:薛年

  联系电话:021-58870011-6705

  客服电话:400-700-9665

  传真:021-68596916

  网址:http://www.ehowbuy.com/

  (28)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼

  法定代表人:汪静波

  联系人:李玲

  联系电话:021-38602750

  客服电话:400-821-5399

  传真:021-38509777

  网址: http://www.noah-fund.com/

  (29)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:北京朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:习甜

  联系电话:010-85650920

  客服电话:400-920-0022

  传真:010-85657357

  网址: http://licaike.hexun.com/

  (30) 浙江金观诚财富管理有限公司

  注册地址:拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室

  办公地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层

  法定代表人:陆彬彬

  联系人:鲁盛

  联系电话:0571-56028617

  客服电话:400-068-0058

  传真:0571-56899710

  网址: www.jincheng-fund.com

  (31)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海东方路989号中达大厦2楼

  法定代表人:盛大

  联系人:徐雪吟

  联系电话:021-50583533-3011

  客服电话:400-005-6355

  传真:021-50583533

  网址: www.leadfund.com.cn

  (32)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:单丙烨

  联系电话:021-20691832

  客服电话:400-089-1289

  传真:021-20691861

  网址: http://www.erichfund.com

  (33)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

  法定代表人:马令海

  联系人: 邓洁

  联系电话: 010-58325388-1105

  客服电话:4008507771

  传真: 010-58325282

  网址: t.jrj.com

  (34)一路财富(北京)信息科技有限公司

  注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:苏昊

  联系电话:010-88312877-8033

  客服电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  (35)海银基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  法定代表人:刘惠

  联系人:冯立

  联系电话:021-80133535

  客服电话:400-808-1016

  网址:www.fundhaiyin.com

  (36)上海大智慧财富管理有限公司

  注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

  办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

  法定代表人:申健

  联系人:付江

  联系电话:021-20219988*31781

  客服电话:0201-20219931

  网址:https://8.gw.com.cn/

  (37) 华安证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

  法定代表人:李工

  联系人:甘霖

  电话:0551-65161666

  传真:0551-65161600

  客户服务电话:0551-96518/4008096518

  网址:http://www.hazq.com/

  (38)大通证券股份有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座—大连期货大厦38、39层

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座—大连期货大厦38、39层

  法定代表人:董永成

  客服电话:4008-169-169

  网址:www.daton.com.cn

  (39)华龙证券股份有限公司

  注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  法定代表人:李晓安

  联系人:李昕田

  电话:0931-8888088

  传真:0931-4890515

  客户服务电话:0931—4890619/4890618/4890100

  网址:http://www.hlzqgs.com/

  (40)天风证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

  办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼

  法定代表人:余磊

  联系电话:027—87618889

  传真:027—87618882

  联系人:刘鑫

  客户服务电话:027—87618889

  公司网址:http://www.tfzq.com

  (41)中国邮政储蓄银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街3号

  办公地址:北京市西城区金融大街3号

  法定代表人:李国华

  联系人:陈春林

  传真:010-68858117

  客户服务电话:95580

  网址:http://www.psbc.com

  (42)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路154号

  办公地址:上海市江宁路168号

  法定代表人:高建平

  联系人:刘玲

  电话:021-52629999

  客服电话:95561

  网址:www.cib.com.cn

  (43)中国国际金融股份有限公司

  注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

  办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

  法定代表人:金立群

  联系人:罗春蓉 武明明

  电话:010-65051166

  传真:010-65051156

  客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;

  63861196

  网址:http://www.cicc.com.cn/

  (44)泛华普益基金销售有限公司

  注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  办公地址:四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室

  联系人:付勇斌

  电话:028-86758820

  传真:028-86758820-805

  客服电话:4008-588-588

  网址:www.pyfund.com.cn/

  (45)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

  法定代表人:燕斌

  联系人: 凌秋艳

  电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客户服务电话: 400-046-6788

  网址:www.66zichan.com

  (46)汉口银行股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

  办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

  法定代表人:陈新民

  联系人:李欣

  电话:027-82656704

  传真:027-82656236

  客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)

  网址:www.hkbchina.com

  (47)太平洋证券股份有限公司

  注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

  办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

  法定代表人:李长伟

  联系人:唐昌田

  传真:010-88321763

  客户服务电话:4006650999

  网址:www.tpyzq.com

  (48) 上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号 14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  联系人:宁博宇

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  客户服务电话: 4008219031

  网址:www.lufunds.com

  (49)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

  法定代表人:胡伟

  联系人: 张婷婷

  电话:010-66045608

  传真:010-66045500

  客户服务电话:400-068-1176

  网址:www.hongdianfund.com

  (50)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:王哲宇

  电话:021-63333389

  传真:021-63333390

  客户服务电话:4006433 389

  网址:www.lingxianfund.com

  (51)深圳富济财富管理有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

  法定代表人:齐小贺

  联系人:刘勇

  电话: 0755-83999907-813

  传真: 0755-83999926

  客户服务电话: 0755-83999907

  网址: www.jinqianwo.cn

  (52)北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址: 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法定代表人:梁蓉

  联系人: 赵海峰

  电话: 010-66154828

  传真: 010-88067526

  客户服务电话: 010-66154828

  网址: www.5irich.com

  (53)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

  法定代表人:彭运年

  联系人:孙雯

  电话: 010-59336519

  传真: 010-59336510

  客户服务电话: 4008909998

  网址: www.jnlc.com

  (54)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:盛海娟

  电话:010-57418813

  传真:010-57569671

  客户服务电话:400-893-6885

  网址: www.qianjing.com

  (55)东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

  法定代表人:何沛良

  联系人:林培珊

  电话: 0769-22866254

  传真: 0679-22866282

  客服电话:0769-961122

  网址:www.drcbank.com

  (56)宁波银行股份有限公司

  注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

  办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人:陆华裕

  联系人:胡技勋

  电话: 0574-89068340

  传真:0574-87050024

  客服电话:95574

  网址:www.nbcb.com.cn

  (57)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海岸城大厦东座1115、1116、1307室

  法定代表人:TAN YIK KUAN

  联系人: 陈广浩

  电话: 0755 8946 0500

  传真: 0755 2167 4453

  客户服务电话:400-684-0500

  网址: www.ifastps.com.cn

  (58)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  联系人:钟琛

  电话:020-89629099

  传真:020-89629011

  客服电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (59)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人: 王伟刚

  联系人:李瑞真

  电话:010-56282140

  传真:010-62680827

  客户服务电话:400-619-9059

  网址:www.fundzone.cn

  (60)北京广源达信基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

  办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

  法定代表人:齐剑辉

  联系人: 王英俊

  电话: 010-52798634

  传真: 010-82055860

  客户服务电话: 400-623-6060

  网址: www:niuniufund.com

  (61)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  法定代表人:李悦

  联系人: 张晔

  电话: 010-56642600

  传真: 010-56642623

  客户服务电话: 4008-980-618

  网址: www.chtfund.com

  (62)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人: 姜焕洋

  电话: 0411-88891212

  传真: 0411-84396536

  客户服务电话: 400-6411-999

  网址: www.taichengcaifu.com

  (63)江海证券有限公司

  注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人:孙名扬

  联系人:张宇宏

  电话:0451-82336863

  传真:0451-82287211

  客户服务电话:4006662288

  网址:http://www.jhzq.com.cn

  (64)大同证券有限责任公司

  注册地址:山西省大同市大北街13号

  办公地址:太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

  法定代表人:董祥

  联系人:薛津

  电话:0351-4130322

  传真:0351-4192803

  客户服务电话:4007121212

  (65)华西证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市陕西街239号

  办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  法定代表人:杨炯阳

  联系人:金达勇

  电话:0755-83025723

  传真:0755-83025991

  客户服务电话:4008888818

  网址:http://www.hx168.com.cn

  (66)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  法定代表人: 李昭琛

  联系人:吴翠

  电话:010-60619607

  传真:8610-62676582

  客户服务电话:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  (67)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

  法定代表人: 江卉

  联系人: 万容

  电话: 010-89188345

  传真: 89189566

  客户服务电话: 个人业务:95118 企业业务:400 088 8816

  网址:http://fund.jd.com

  (68)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:韩钰

  电话: 010-6083 3754

  传真: 010-5776 2999

  客户服务电话: 400-990-8826

  网址:www.citicsf.com

  (69)弘业期货股份有限公司

  注册地址:南京市中华路50号弘业大厦

  办公地址:南京市中华路50号弘业大厦

  法定代表人:周剑秋

  电话:025-52278870

  传真:025-52313068

  联系人:孙朝旺

  客户服务电话:400-828-1288

  网址:www.ftol.com.cn

  (70)方正证券股份有限公司

  注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

  办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  联系人:郭军瑞

  电话:0731-85832503

  传真:0731-85832214

  客户服务电话:95571

  网址:http://www.foundersc.com

  (71)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人:凌顺平

  联系人:杨翼

  联系电话:0571-88911818

  客服电话:4008-773-772

  网址: www.5ifund.com

  (72)上海汇付金融服务有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

  办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

  法定代表人:冯修敏

  联系人:周丹

  电话:021-33323999*8318

  客服电话:4008213999

  网站:https://tty.chinapnr.com/

  (73)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

  法定代表人:王翔

  联系人:蓝杰

  电话: 021-65370077-220

  传真: 021-55085991

  客户服务电话: 400-820-5369

  网址: www.jiyufund.com.cn

  (74)北京格上富信基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  联系人:曹庆展

  电话: 010-85932450

  传真: 010-65983333

  客户服务电话: 400-066-8586

  网址:www.igesafe.com

  (75)上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

  法定代表人:毛淮平

  联系人:仲秋玥

  电话: 010-88066632

  传真: 010-88066214

  客户服务电话: 400-817-5666

  网址:www.amcfortune.com

  (76)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHO T3 A座 19层

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:戚晓强

  电话: 010-61840688

  传真: 010-61840699

  客户服务电话: 4000618518

  网址: https://danjuanapp.com

  (77)济安财富(北京)资本管理有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  电话: 010-65309516

  传真: 010-65330699

  客户服务电话: 400-673-7010

  网址:www.jianfortune.com

  (78)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  联系人:赵明

  电话: 021-20324155

  传真: 021-20324199

  客户服务电话: 400-928-2266

  网址:www.dtfunds.com

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)基金注册登记机构

  名称: 中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

  注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:周明

  电话:010-59378856

  传真:010-59378907

  联系人:崔巍

  (三)律师事务所及经办律师

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:黎明

  经办律师:吕红、黎明

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  经办注册会计师:许康玮 吴海霞

  联系电话:(021)23238888

  传 真:(021)23238800

  四、基金的名称

  本基金名称:工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型:股票型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

  七、基金的投资方向

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。

  1、股票资产指数化投资策略

  本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

  在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:

  (1)法律法规的限制;

  (2)标的指数成份股流动性严重不足;

  (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;

  (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;

  (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

  进行此等替换遵循的原则如下:

  (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;

  (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致。

  (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

  2、股票指数化投资日常投资组合管理

  (1)标的指数定期调整

  根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

  (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析

  跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

  (3)标的指数成份股票临时调整

  在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

  (4)申购赎回情况的跟踪与分析

  跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。

  (5)跟踪偏离度的监控与管理

  每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

  3、债券投资策略

  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  4、股指期货投资策略

  本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

  本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  5、其他金融工具投资策略

  在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

  (二)投资管理程序

  1、投资决策依据

  (1)本基金采用指数化投资,在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下,根据本基金的标的指数成份股票构成及其权重,形成基金投资建议。

  (2)遵守有关法律法规和基金合同的规定;

  (3)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。

  2、投资程序

  本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系,贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。

  ■

  图1 投资管理流程

  (1)投资研究

  本基金采取指数化投资策略,金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下,根据标的指数成份股票构成及其权重、公司行为、标的指数编制规则、指数成份股定期调整等信息,形成基金投资建议。

  (2)交易执行

  交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令,并实施一线风险监控。

  (3)风险分析及绩效评估

  风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理,并就基金的投资组合提出风险管理建议。

  法律合规部对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的合规风险向基金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金投资组合的业绩比较基准为:深证100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

  本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。深证100A份额具有低风险、低预期收益的特征;深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合报告期为2017年7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

  10.3本期国债期货投资评价

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  11. 投资组合报告附注

  11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

  本报告期,本基金持有广发证券,其发行主体因未对外部系统接入实施有效管理,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息等违法违规行为,被中国证监会责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以罚款。

  本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合公司的制度要求。

  11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3其他资产构成

  ■

  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金合同生效日为2012年10月25日,基金合同生效以来(截至2017年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同于2012年10月25日生效。

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1.基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)标的指数许可使用费;

  (4)因基金的证券交易或结算而产生的费用;

  (5)基金合同生效以后的信息披露费用;

  (6)基金份额持有人大会费用;

  (7)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  (8)基金资产的资金汇划费用;

  (9)基金上市费及年费;

  (10)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×1.0%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  (3)基金合同生效后的标的指数许可使用费

  在通常情况下,基金标的指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×标的指数许可使用基点费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用基点费年费率为0.02%

  H为每日应计提的基金标的指数许可使用基点费

  E为前一日基金资产净值

  自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用基点费每日计提,按季支付。基金设立当年,不足3个月的,按照3个月收费。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000元,当季标的指数许可使用基点费不足50,000元的,按照50,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日内将上季度标的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  上述“1.基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  4.不列入基金费用的项目

  本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

  5.基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  6. 基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购费用

  本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

  ■

  本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  工银瑞信睿智深证100份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

  申购费用的计算方法:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  2、赎回费用

  本基金的场内赎回适用固定的赎回费率不高于0.5%。

  场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管日转入确认日开始计算。

  ■

  (注:1年指365天,2年为730天,依此类推)

  赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率

  4、睿智深证100份额的申购费用由申购人承担,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  睿智深证100份额的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  5、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调低睿智深证100份额的申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,更新内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

  2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的信息。

  4、在“十三、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  5、在“十四、基金的业绩”部分,更新了本基金截至2017年9月30日的基金业绩的内容。

  6、在“二十七、对基金份额持有人的服务”部分, 修改了“在线客服服务”、“关于网站服务”相关的内容。

  7、在“二十八、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一七年十二月八日

本版导读

2017-12-08

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