海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

2018-01-13 来源: 作者:

  (上接B11版)

  ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。

  (4)股指期货合约估值方法:

  1)股指期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;

  2)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

  (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

  (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  (三)估值差错处理

  因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

  当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

  由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

  由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。

  (四)基金账册的建立

  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

  经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

  (五)基金定期报告的编制和复核

  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。

  在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内完成半年度报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。

  基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成半年度报告,在半年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

  基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

  基金托管人在对财务会计报告、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

  基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  六、基金份额持有人名册的登记与保管

  基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

  基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。

  基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

  基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

  若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

  七、争议解决方式

  相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议受中国法律管辖。

  八、托管协议的修改与终止

  (一)托管协议的变更与终止

  1、托管协议的变更程序

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

  2、基金托管协议终止的情形

  发生以下情况,本托管协议终止:

  (1)《基金合同》终止;

  (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;

  (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;

  (4)发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

  第二十部分 对基金份额持有人的服务

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

  一、资料寄送服务

  基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料,基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料。

  1.投资人对账单服务:

  基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单:

  1)基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。

  2)对账单寄送服务分为电子对账单服务及纸质对账单服务。基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制纸质或电子形式的定期对账单,其中

  a)电子对账单服务:每月度、季度、年度结束后15个工作日内由客户服务中心向所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。

  b)纸质对账单服务:每年度结束后30个工作日内,客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的,系统内预留联系地址齐全的,且选择纸质对账单服务的基金份额持有人寄送纸质对账单。

  3) 基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取电子或纸质对账单,亦可通过销售机构网点进行查询。

  2.其他相关的信息资料

  介绍国内外金融市场动态、投资机会和投资产品等。

  二、红利再投资服务

  本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金,登记机构将基金份额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

  三、基金转换服务

  投资人可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。

  四、定期定额计划

  定期定额计划包含定期定额申购(或称定期定额投资)、定期定额转换和定期定额赎回,基金管理人利用直销网点或销售网点为投资者提供定期定额计划的服务。通过定期定额计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购、定期定额转换或定期定额赎回基金份额。定期定额计划的有关规则可登陆基金管理人网站查询。

  五、在线服务

  通过基金管理人网站的在线客服、留言板和客服信箱,投资人可以实现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助,与基金经理(或投资顾问)定期进行在线交流。

  网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。

  基金管理人为现有投资人提供了基金账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式设置、修改查询密码等服务。

  六、资讯服务

  投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。

  1、客户服务电话

  全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

  传真:021-50479997

  2、互联网站

  基金管理人网址:http://www.hftfund.com

  电子信箱:info@hftfund.com

  七、投诉受理

  投资人可以拨基金管理人客户服务中心电话或致函,投诉直销机构和销售机构的人员和服务。

  八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

  第二十一部分 其他披露事项

  一、基金登记机构

  1. 委托与更换程序

  基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人委托上述机构办理登记业务,应与其签订委托代理协议,以明确基金管理人与其在投资人基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和非交易过户等事宜中的权利和义务,保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。

  登记机构的更换程序:

  (1)提名:由基金管理人提名。

  (2)备案:新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后,原任登记机构方可退任。

  (3)公告:基金登记机构更换,由基金管理人在更换前30个工作日在指定媒介上公告。

  (4)交接:原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告,并与新任基金登记机构完成业务移交手续,向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子数据;新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料,确保准确无误;在业务移交后,原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年,并有义务在该期限内协助新任基金登记机构处理有关问题,保障基金份额持有人的合法权益;如因原基金登记机构业务移交产生的问题,原基金登记机构仍有协助解决之义务。

  2.基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记业务。

  3.基金登记机构概况

  基金登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

  法定代表人:周明

  注册资本:6亿元

  注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

  组织形式:有限责任公司

  营业期限:长期

  中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证监会批准,在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建,公司设在北京。

  公司实行董事会领导下的总经理负责制,设有5个部门和2个分公司,分别是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  中国证监会是公司主管部门,公司业务接受中国证监会的监管。

  公司经营范围:

  (1)证券账户和结算账户的设立和管理;

  (2)证券登记与过户;

  (3)证券托管与转托管;

  (4)证券和资金的清算与交收;

  (5)受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务;

  (6)中国证监会批准的其他业务。

  第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

  基金招募说明书应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制, 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.hftfund.com 进行查阅。上述备查的文件其内容与所公告的内容完全一致。

  第二十三部分 备查文件

  本招募说明书的备查文件包括:

  (1)中国证监会对海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金募集申请准予注册的文件

  (2)《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  (3)《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (5)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (6)法律意见书

  (7)注册登记协议

  (8)中国证监会要求的其他文件

  备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资人如需了解详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

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2018-01-13

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