交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯方式召开交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

2018-02-14 来源: 作者:

  (上接B62版)

  修改为:

  “沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

  沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒介中获取。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。

  中证综合债券指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走势的跨市场债券指数,该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,具有较强的市场代表性。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。”

  6、本部分第六条“(六)风险收益特征”中

  原表述:

  “本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。”

  修改为:

  “本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。”

  7、删除“(七)投资决策依据与投资流程”

  以下序号依次修改。

  8、本部分第七条“(七)投资限制”中

  原表述:

  “本基金的投资组合将遵循以下限制:

  (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (5)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

  (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或监管部门另有规定的,遵从其规定。

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外。

  (8)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;

  (9)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述(1)-(3)项以及(5)-(8)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

  若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的,以变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。”

  修改为:

  “本基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)股票资产占基金资产的50%-95%,其中投资于先进制造主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (18)当本基金投资股指期货时,则:

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (19)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

  (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)项、第(9)项、第(10)项、第(15)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

  法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。”

  9、本部分第八条“(八)禁止行为”中

  原表述:

  “为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

  1、承销证券;

  2、向他人贷款或者提供担保;

  3、从事承担无限责任的投资;

  4、买卖其他基金份额,但是法律法规或国务院另有规定的除外;

  5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  8、依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

  若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。”

  修改为:

  “为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  1、承销证券;

  2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

  3、从事承担无限责任的投资;

  4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  5、向其基金管理人、基金托管人出资;

  6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  若法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定的限制。”

  10、本部分中增加第九条:

  “(九)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。”

  以下序号依次修改。

  11、本部分中删除:

  “(十一)基金的融资、融券

  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。”

  (十二)在《基金合同》“第十三部分基金的财产”中进行如下修改:

  1、本部分第一条“(一)基金资产总值”中

  原表述:

  “基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。”

  修改为:

  “基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。”

  2、本部分第三条“(三)基金财产的账户”中

  原表述:

  “本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。……”

  修改为:

  “本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户,基金托管人协助开立股指期货业务相关账户及交易编码。……”

  (十三)在《基金合同》“第十四部分基金资产的估值”中进行如下修改:

  1、本部分第三条“(三)估值对象”中

  原表述:

  “基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。”

  修改为:

  “基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。”

  2、本部分第四条“(四)估值方法”中

  原表述:

  “1、股票估值方法:

  (1)上市股票的估值:

  上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

  (2)未上市股票的估值:

  ①首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;

  ②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;

  ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;

  ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

  2、债券估值方法:

  (1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

  (2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

  (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

  (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

  3、权证估值方法:

  (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。

  (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。

  4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

  5、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  6、根据有关法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。”

  修改为:

  “1、证券交易所上市的有价证券的估值

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等,另有规定的除外),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

  (3)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

  (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值。

  2、证券交易所发行未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值;

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;

  (4)交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值。

  3、银行间市场上市交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。银行间市场发行未上市的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  4、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

  5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

  6、摆动定价机制:发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

  7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法规以及监管部门最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。”

  3、本部分第六条“(六)估值错误的处理”之“4、基金份额净值差错处理的原则和方法”中

  原表述:

  “(1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;……”

  修改为:

  “(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;……”

  4、本部分第九七条“(七)暂停估值的情形”中

  原表述:

  “3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;”

  修改为:

  “3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;”

  5、本部分第八条“(八)基金净值的确认”中

  原表述:

  “基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

  修改为:

  “基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

  6、本部分第九条“(九)特殊情形的处理”中

  原表述:

  “1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响”

  修改为:

  “1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于证券/期货交易所或登记结算公司、证券经纪机构、期货经纪公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。”

  (十四)在《基金合同》“第十五部分基金的费用与税收”中进行如下修改:

  1、本部分第一条“(一)基金费用的种类”中

  原表述:

  “5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金财产拨划支付的银行费用;

  8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。”

  修改为:

  “5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  6、基金的证券/期货交易费用;

  7、基金财产拨划支付的银行费用;

  8、基金财产投资运营过程中的增值税;

  9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。”

  2、本部分第二条“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中

  原表述:

  “3、上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。”

  修改为:

  “3、上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。”

  3、本部分第四条、第五条原表述:

  “(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

  (五)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。”

  修改为:

  “(四)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。基金需缴纳的增值税,以基金管理人为纳税人,按照税务机关的要求进行核算,从基金财产中支付。”

  (十五)在《基金合同》“第十七部分基金的会计和审计”中进行如下修改:

  本部分第二条“(二)基金的审计”中

  原表述:“3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,经通报基金托管人并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告。”

  修改为:

  “3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人并报中国证监会备案,基金管理人应当依据有关规定在指定媒介上公告。”

  (十六)在《基金合同》“第十八部分基金的信息披露”中进行如下修改:

  1、原表述“指定报刊和基金管理人网站”修改为“指定媒介”。

  2、本部分第一条原表述:

  “(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。”

  修改为:

  “(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性规定》、基金合同及其他有关规定。”

  3、本部分第二条“(二)信息披露义务人”中

  原表述:

  “本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,……”

  修改为:

  “本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,……”

  4、本部分第五条“(五)公开披露的基金信息”中

  (1)“1、招募说明书、基金合同、托管协议”中

  原表述:

  “基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售3日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。”

  修改为:

  “基金经中国证监会准予变更注册后,基金管理人根据《信息披露办法》的规定将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。”

  (2)删除:

  “3、基金合同生效公告

  基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和基金管理人网站上登载基金合同生效公告。”

  后文序号依次修改。

  (3)“6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告”中

  删除:

  “基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。”

  原表述:

  “基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。”

  修改为:

  “基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

  基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。”

  (4)“7、临时报告”中

  原表述:

  “本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  ……

  (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

  ……

  (27)中国证监会规定的其他事项。”

  修改为:

  “本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  ……

  (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的仲裁或诉讼;

  ……

  (27)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

  (28)本基金采用摆动定价机制进行估值;

  (29)中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。”

  (5)“9、基金份额持有人大会决议”中

  原表述:

  “基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。……”

  修改为:

  “基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。……”

  (6)增加:

  “10、基金投资股指期货情况

  本基金投资股指期货,基金管理人需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

  11、基金投资资产支持证券情况

  本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

  12、基金投资流通受限证券情况

  本基金投资流通受限证券,基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。”

  后文序号依次修改。

  5、本部分第六条“(六)信息披露事务管理”中

  原表述:

  “基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和基金管理人网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。”

  修改为:

  “基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。”

  6、本部分第七条“(七)信息披露文件的存放与查阅”中

  原表述“住所”修改为“办公场所”。

  (十七)在《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中进行如下修改:

  1、本部分第一条“(一)基金合同的变更”中

  (1)原表述:

  “1.按照法律法规或本基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会的,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,并依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。”

  修改为:

  “1.按照法律法规或本基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持有人大会的,基金合同变更的内容经基金份额持有人大会决议通过后生效,并应依法报中国证监会备案,并自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介公告。”

  (2)删除:

  “(1)调低基金管理费、基金托管费等其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;”

  后文序号依次修改。

  2、本部分第二条“(二)本基金合同的终止”中

  原表述:

  “有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:……”

  修改为:

  “有下列情形之一的,本基金合同应当终止:……”

  3、本部分第三条“(三)基金财产的清算”中

  原表述:

  “1.基金财产清算小组

  (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

  ……

  5.基金财产清算的公告

  基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。”

  修改为:

  “1.基金财产清算小组

  (1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

  ……

  5.基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。”

  (十八)在《基金合同》“第二十部分违约责任”中进行如下修改:

  1、本部分第一条中:

  原表述:

  “(一)……因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的,当事人可以免责:……”

  修改为:

  “(一)……因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿,仅限于直接损失。但是发生下列情况的,当事人可以免责:……”

  2、本部分第五条中:

  原表述:

  “(五)……但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。”

  修改为:

  “(五)……但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。”

  (十九)在《基金合同》“第二十二部分基金合同的效力”中进行如下修改:

  本部分第一条中:

  原表述:

  “(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签章,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。”

  修改为:

  “(一)本基金合同由原《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》修订而来,经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章,并经基金管理人向中国证监会办理基金变更注册手续获得中国证监会书面确认。经2018年XX月XX日交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案,自2018年XX月XX日起修订后的基金合同生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。”

  (二十)《基金合同》在“第二十四部分基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行修订。

  (二十一)更新基金管理人和基金托管人信息

  在基金合同和托管协议当事人部分,根据基金管理人和基金托管人最新公司信息进行必要更新。

  三、授权基金管理人办理本次基金调整投资范围及修改基金合同的有关具体事宜

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金调整投资范围及修改基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据《关于交银施罗德先进制造混合型证券投资基金调整投资范围及修改基金合同有关事项议案的说明》对《基金合同》等法律文件进行修改和补充,并在本基金调整投资范围及修改基金合同实施前披露修改后的基金法律文件,同时基金管理人在本基金调整投资范围及修改基金合同实施前,将根据基金份额持有人大会的授权,制订有关基金调整投资范围及修改基金合同正式实施的日期、实施前的申购赎回安排等事项的规则并提前公告。修订后的《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》经基金管理人和基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权代表签章,自基金调整投资范围及修改基金合同正式实施日起生效。

  四、修改基金合同的主要风险及预备措施

  (一)持有人大会不能成功召开的风险

  根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上方可举行。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金管理人将通过各种渠道联系基金份额持有人,积极邀请基金份额持有人自行或委托他人进行投票。

  如有必要,基金管理人将推迟基金份额持有人大会的召开时间。

  如在投票表决截止日后,因不符合上述条件本次基金份额持有人大会确实未能成功召开,那么根据2013年6月1日生效的《基金法》,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就该次大会议案二次召集基金份额持有人大会。

  (二)《基金合同》的修订方案被基金份额持有人大会否决的风险

  在设计修改方案之前,基金管理人已对基金份额持有人进行了走访,认真听取了相关意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对《基金合同》的修订方案进行适当的调整,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

  (三)《基金合同》修改前后的运作风险

  为维护基金份额持有人利益,基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险,严格地控制本基金的市场风险。

  五、基金管理人联系方式

  基金份额持有人若对本方案的内容任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

  交银施罗德基金管理有限公司

  客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

  网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com

  特此说明。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二○一八年二月十二日

本版导读

2018-02-14

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