国寿安保保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018-05-17 来源: 作者:

  国寿安保保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2015年10月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】2250号)注册并进行募集。本基金的基金合同于2016年4月6日生效。本基金为契约型开放式基金。

  重要提示

  国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金的基金合同于2016年4月6日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

  本基金的基金资产包括固定收益类资产和风险资产,固定收益类资产包括国内依法上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。

  基金的投资组合比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%;风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

  本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

  投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  基金投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2018年4月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:国寿安保基金管理有限公司

  住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

  办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

  法定代表人:王军辉

  设立日期:2013年10月29日

  注册资本:5.88亿元人民币

  存续期间:持续经营

  客户服务电话:4009-258-258

  联系人:耿馨雅

  国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03%;AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。

  (二)主要人员情况

  1、基金管理人董事会成员

  王军辉先生,董事长,博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼投资部总监、投资决策委员会执行委员,中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员,国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险(集团)公司首席投资官,中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记,国寿安保基金管理有限公司董事长,上海陆家嘴贸易有限公司董事。

  宋子洲先生,董事,本科。曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理,并曾在中央国家机关和中国外贸运输(集团)公司工作。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁、中国保险资产管理业协会副会长、东吴证券股份有限公司董事。

  左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员;现任国寿安保基金管理有限公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。

  叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长;现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿财富管理有限公司董事。

  罗琦先生,独立董事,博士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师,华中科技大学管理学院讲师、博士后,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师、副系主任,《经济评论》副主编,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者,武汉大学资产经营公司独立董事,南昌农商银行独立董事,深圳财富趋势科技股份有限公司独立董事。

  杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长;现任中央财经大学会计学院教授。

  周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授;现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。

  2、基金管理人监事会成员

  杨建海先生,监事长,本科。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长,中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处长,中国人寿资产管理有限公司办公室副主任、监审部副总经理(主持工作),中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监审部总经理。现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、办公室(党委办公室)主任。

  张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司合规管理部总经理,国寿财富管理有限公司风险控制委员会委员。

  马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

  3、高级管理人员

  王军辉先生,董事长,博士。简历同上。

  左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。

  申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限公司督察长,国寿财富管理有限公司董事。

  张琦先生,股票投资总监,硕士。曾任中银基金管理有限公司基金经理、基金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及基金经理。

  董瑞倩女士,固定收益投资总监,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基金经理。

  封雪梅女士,总经理助理,硕士。曾任中国工商银行股份有限公司经理,大成基金管理有限公司高级经理,信达澳银基金管理有限公司总经理助理兼机构业务总监;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理。

  王文英女士,总经理助理,硕士。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管,中国人寿资产管理有限公司财务会计经理,国寿安保基金管理有限公司综合管理部副总经理、总经理;现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、综合管理部总经理。

  4、本基金基金经理

  董瑞倩女士,硕士,18年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,2014年7月起任国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年11月至2017年10月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保稳信混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  吴闻先生,硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月起任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保稳泰混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

  李捷先生,金融学硕士。2005年7月起先后曾在德勤华永会计师事务所担任高级审计师,中国国际金融有限公司担任分析员,财富里昂证券有限责任公司担任投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月起任国寿安保保本混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

  董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理。

  段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。

  张琦先生:国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。

  黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

  吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  法定代表人:陈四清

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  传真:(010)66594942

  中国银行客服电话:95566

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  (1)国寿安保基金管理有限公司直销中心

  名称:国寿安保基金管理有限公司

  住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

  办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

  法定代表人:王军辉

  客户服务电话:4009-258-258

  传真:010-50850777

  联系人:孙瑶

  (2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统

  (https://e.gsfunds.com.cn/etrading/)

  2、其他销售机构

  (1)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:陈四清

  电话:010-66592194

  传真:010-66594465

  联系人:宋亚平

  客服电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (2)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:易会满

  联系人:刘秀宇

  电话:010-66107900

  客户服务电话:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  (3)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:田国立

  电话:010-66275654

  传真:010-66275654

  联系人:王琳

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.com

  (4)交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路188号

  办公地址:上海市银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  联系人:曹榕

  电话:021-58781234

  传真:021-58408483

  客户服务电话:95559

  网址:http://www.bankcomm.com/

  (5)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市中山东一路12号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:高国富

  电话:021-61618888

  传真:021-63604199

  联系人:高天、虞谷云

  客户服务电话:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (6)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

  办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  电话:0755-83198888

  传真:0755-83195050

  联系人:邓炯鹏

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (7)广发银行股份有限公司

  注册地址:广东省广州市东风东路713号

  办公地址:广东省广州市东风东路713号

  法定代表人:杨明生

  电话:020-38322256

  传真:020-87310955

  客户服务电话:400-830-8003

  网址:www.gdb.com.cn

  (8)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路 268 号

  办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

  法定代表人:杨华辉

  联系人:乔琳雪

  电话:021-38565547

  传真:021-38565955

  客户服务电话:95562

  网址:www.xyzq.com.cn

  (9)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市广东路689号

  办公地址:上海市广东路689号

  法定代表人:周杰

  联系人:李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021- 23219100

  客户服务电话:95553、400-8888-001

  网址:www.htsec.com

  (10)信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

  法定代表人:张志刚

  联系人:唐静

  电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  客户服务电话:400-800-8899

  网址:www.cindasc.com

  (11)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:顾凌

  电话:010-60838888

  传真:010-60833739

  客户服务电话:95548

  网址:www.cs.ecitic.com

  (12)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  法定代表人:姜晓林

  联系人:吴忠超

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  客户服务电话:95548

  网址:www.citicssd.com

  (13)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

  法定代表人:王常青

  联系人:权唐

  电话:010-85130588

  传真:010-65182261

  客户服务电话:400-888-8108

  网址:www.csc108.com

  (14)国海证券股份有限公司

  注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

  办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦

  法定代表人:何春梅

  联系人:陈炽华

  电话:0755-82047857

  传真:0755-82835785

  客户服务电话:95563

  网址:www.ghzq.com.cn

  (15)中泰证券股份有限公司

  注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

  办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

  法定代表人:李玮

  联系人:吴阳

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889752

  客服电话:95538

  网址:www.qlzq.com.cn

  (16)长江证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:尤习贵

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客户服务电话:95579或4008-888-999

  网址:www.95579.com

  (17)中山证券有限责任公司

  注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

  办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号

  法定代表人:黄扬录

  联系人:罗艺琳

  联系电话:0755-82570586

  客服电话:4001022011

  网址:www.zszq.com

  (18)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人:杨德红

  联系人:芮敏祺

  电话:(021)38676666转6161

  传真:(021)38670161

  客户服务电话:4008888666

  网址:www.gtja.com

  (19)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

  法定代表人:李梅

  联系人:钱达琛

  电话:021-33389888

  传真:021-33388224

  客户服务电话:95523或4008895523

  网址: www.swhysc.com

  (20)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005室

  办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人:韩志谦

  电话:010-88085858

  传真:010-88085195

  联系人:李巍

  客户服务电话:400-800-0562

  网址:www.swhysc.com

  (21)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈共炎

  联系人:邵海霞

  电话:010-66568124

  传真:010-66568990

  客户服务电话:95551

  网址:www.chinastock.com.cn

  (22)中国国际金融股份有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:丁学东

  联系人:杨涵宇

  电话:010-65051166

  传真:010-85679203

  客户服务电话:400-910-1166

  网址:www.cicc.com.cn

  (23)东吴证券股份有限公司

  注册地址:苏州工业园区星阳街5号

  办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

  法定代表人:范力

  联系人:方晓丹

  电话:0512-65581136

  传真:0512-65588021

  客户服务电话:0512-33396288

  网址:www.dwzq.com.cn

  (24)华西证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)

  法定代表人:杨炯洋

  联系人:张曼

  电话:010-52723273

  客户服务电话:4008-888-818

  网址:www.hx168.com.cn

  (25)上海华信证券有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  法定代表人:陈灿辉

  电话:021-38784818

  传真:021-68775878

  联系人:倪丹

  客户服务电话:021-38784818

  网址:shhxzq.com

  (26)平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)

  法定代表人:刘世安

  联系人:周一涵

  电话:021-38637436

  传真:0755-82435367

  客服电话:95511-8

  公司网站:stock.pingan.com

  (27)第一创业证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

  法定代表人:刘学民

  联系人: 李若晨

  客服电话:95358

  公司网站:www.firstcapital.com.cn

  (28)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

  办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:马林

  电话:010-59601366-7024

  传真:62020088-8802

  客服电话:400-818-8000

  网址:www.myfund.com

  (29)贵州省腾元基金销售有限公司

  注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇

  办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面城市大厦18楼ABC

  法定代表人:曾革

  联系人:鄢萌莎

  电话:0755-33376853

  传真:0755-33065516

  客服电话:4009-908-600

  网址:www.tenyuanfund.com

  (30)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人:周斌

  联系人:张晔

  电话:010-56810307

  传真:010-56810628

  客户服务电话:4008-980-618

  网址:www.chtfund.com

  (31)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:韩钰

  电话:010-6083 3754

  传真:010-5776 2999

  客户服务电话:400-990-8826

  网址:www.citicsf.com

  (32)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  法定代表人:其实

  联系人:丁珊珊

  电话:021-54509988

  传真:021-64385308

  客户服务电话:400-1818-188

  网址:www.1234567.com.cn

  (33)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

  法定代表人:陈柏青

  联系人:韩爱斌

  电话:0571-22907239

  传真:0571-22905999

  客户服务电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn/

  (34)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

  法定代表人:胡学勤

  联系人:宁博宇

  电话:(021)20665951

  传真:(021)22066653

  客户服务电话:4008219031

  网址:www.lufunds.com

  (35)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

  法定代表人:林海明

  联系人:吴强

  电话:0571-88911818

  传真:0571-86800423

  客户服务电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  (36)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:刘洋

  电话:010-85650628

  传真:010-65884788

  客户服务电话:4009-200-022

  网址: www.hexun.com

  (37)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门大街2号1幢A2008室

  办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:刘栋栋

  电话: 010-88312877

  传真: 010-88312099

  客户服务电话:400-001-1566

  网址:www.yilucaifu.com

  (38)北京中天嘉华基金销售有限公司

  注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7457房间

  办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

  法定代表人:洪少猛

  联系人:弥金鹏

  电话:010-58276999

  传真:010-58276998

  客户服务电话:400-650-9972

  网址:www.5ilicai.cn

  (39)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:徐超逸

  电话:021-20613999

  传真:021-68596916

  客户服务电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (39)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  传真:0755-33227951

  客户服务电话:400-678-8887

  网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

  (40)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  法定代表人:汪静波

  联系人:张裕

  电话:021-38509735

  传真:021-38509777

  客服电话:400-821-5399

  网址:www.noah-fund.com

  (41)上海汇付金融服务有限公司

  注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

  办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7层

  法定代表人:金佶

  联系人:陈云卉

  电话:021-33323999-5611

  传真:021-33323837

  客服电话:400-820-2819

  公司网站: https://tty.chinapnr.com

  (42)深圳富济财富管理有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

  法定代表人:刘鹏宇

  联系人:杨涛

  电话:0755-83999907

  传真:0755-83999926

  客服电话:0755-83999907

  公司网站: www.jinqianwo.cn

  (43)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客服电话: 4000-466-788

  公司网站:www.66zichan.com

  (44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  法定代表人:马勇

  联系人:文雯

  电话:010-83363010

  传真:010-83363072

  客服电话:400-166-1188

  公司网站:www.xinlande.com.cn

  (45)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

  法定代表人:林卓

  联系人:薛长平

  电话:0411-88891212

  传真:0411-88891212

  客服电话:400-6411-999

  公司网站:www.taichengcaifu.com

  (46)北京乐融多源投资咨询有限公司

  注册地址:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:胡伟

  联系人:陈铭洲

  电话:010-56580666

  传真:010-56580660

  客服电话:010-56580666

  公司网站:www.hongdianfund.com

  (47)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  联系人:黄敏嫦

  电话:020-89629099

  传真:020-89629011

  客户服务电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

  (48)北京懒猫金融信息服务有限公司

  注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

  办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号国投尚科大厦

  法定代表人:许现良

  联系人:李雪

  电话:010-58527830

  传真:010-58527831

  客户服务电话:4001-500-882

  网址:www.lanmao.com

  (49)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层110

  法定代表人:王伟刚

  联系人:丁向坤

  联系电话:010-56282140

  业务传真:010-62680927

  客户服务电话:400-619-9059

  公司网址:www.fundzone.cn

  (50)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:何昳

  联系电话:021-20691922

  业务传真:021-20691861

  客户服务电话:400-820-2899

  公司网址:www.erichfund.com

  (51)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A座

  法定代表人:江卉

  联系人:万容

  联系电话:010-89189297

  业务传真:010-89188000

  客户服务电话:95118

  公司网址:http://fund.jd.com

  (52)北京植信基金销售有限公司

  注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

  法定代表人:于龙

  联系人:吴鹏

  电话:010-56075718

  传真:010-67767615

  客户服务电话:400-680-2123

  公司网址:www.zhixin-inv.com

  (53)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  联系人:徐鹏

  电话:021-50583533

  传真:021-50583633

  客户服务电话:400-067-6266

  公司网址:www.leadfund.com.cn

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。

  (二)登记机构

  名称:国寿安保基金管理有限公司

  住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

  办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

  法定代表人:王军辉

  客户服务电话:4009-258-258

  传真:010-50850966

  联系人:干晓树

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:安冬

  经办律师:安冬、陆奇

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  电话:010-58153000

  传真:010-85188298

  联系人:范新紫

  经办注册会计师:辜虹、吴军、范新紫

  四、基金的名称

  国寿安保保本混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  保本混合型

  六、基金的投资目标

  通过运用恒定比例投资组合保险策略,配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在控制本金损失风险的前提下,为投资人获取基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

  本基金的基金资产包括固定收益类资产和风险资产,固定收益类资产包括国内依法上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。

  基金的投资组合比例为:固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%;风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。

  八、基金的投资策略

  本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上,基金管理人在定量分析的基础上,根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。

  (一)资产配置策略

  本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和安全资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益;另一层为对风险资产部分的配置策略,依据稳健投资、风险第一的原则,以低风险性、在保本运作周期内具备中期上涨潜力为主要标准,构建风险资产组合。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。

  CPPI的投资步骤可分为:

  第一,根据本基金保本运作周期到期时的最低目标价值和合理的折现率确定当前应持有的安全资产的数量,即确定组合的价值底线;

  第二,计算组合的现时价值超过价值底线的数额,即安全垫(cushion);

  第三,本基金主要根据市场中长期趋势的判断、数量化研究等来确定风险资产与安全垫的放大倍数,即组合的风险乘数;

  第四,根据组合的安全垫和风险乘数确定权益类资产投资比例,并将相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于风险资产,以创造高于最低目标价值的收益,其余资产则投资于安全资产上;

  第五,适时调整资产配置。本基金将根据数量分析、市场波动等对风险资产与安全资产的比例将进行动态调整,确保风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限。

  根据CPPI进行资产配置是一个动态调整的过程,在投资的过程中基金管理人将通过对投资组合调整规则及参数的合理设计,结合基金管理人基于基本面因素分析而得出的关于股票、债券等市场预期收益及风险的判断,优化资产配置,实现基金保本增值的目标。

  (二)债券等固定收益类资产投资策略

  本基金的固定收益类资产投资策略主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、证券选择策略、回购套利策略、可转换债券投资策略,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

  1、类属资产配置策略

  本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。

  2、期限结构策略

  收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。

  在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。

  3、证券选择策略

  本基金将根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。

  4、回购套利策略

  回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人将根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

  5、可转换债券投资策略

  由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。

  6、中小企业私募债投资策略

  首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。

  7、证券公司短期公司债券投资策略

  基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。

  (三)股票投资策略

  本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。在价值取向上,采用合适的股票估值模型与分析系统选股模型,选择具有投资价值的行业股票,构造投资组合。本基金认为,通过定量和定性分析,并结合深入的基本面分析和实地调查研究,最后通过横向和纵向比较估值分析,可筛选出那些获利能力强、成长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。具体策略如下:

  1、行业精选策略

  本基金的行业精选策略建立在宏观经济形势分析、产业政策分析、行业景气度分析、行业生命周期分析和行业竞争结构分析的基础上,通过定性评价和行业估值模型分别筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,使资产配置在优选行业间轮动。在此基础上,通过专业人员深入调研和分析,实现对行业的精选。

  2、个股精选策略

  ①个股定量分析策略

  本基金管理人将首先剔除A股市场中ST、*ST及基金管理人认为的其他风险高的股票品种,在此基础上,重点考察盈利能力、估值水平等指标,并根据这些指标进行打分、排序和筛选,从而建立本基金的股票备选库。

  其中盈利能力指标包括但不限于资产收益率(ROE)、总资产报酬率(ROA)、主营业务收入同比增长率、主营业务利润同比增长率,估值水平包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比例(PEG)。

  ②个股定性分析策略

  本基金将从行业发展前景及地位、运营状况、公司管理水平和治理结构、核心竞争力等几个方面对股票备选库中的股票进行定性分析,以进行投资组合的构建。

  行业发展前景及地位:关注公司所处行业的周期特征、行业景气度和行业集中度等,同时关注公司在所处行业中的地位,关注公司是否在生产、技术、市场等方面具备行业领先地位,及其是否在所在行业地位具有较大的上升空间。

  运营状况:关注公司是否治理结构完善、股东和管理层结构稳定、各项财务指标状况稳定良好,公司具备清晰的发展战略,并对市场变化反应灵敏、内控有力。

  公司管理水平和治理结构:关注公司是否具有诚信、优秀的公司管理层和良好的治理结构。是否具有诚信、优秀的公司管理层,是为公司不断制定和调整发展战略,把握正确的发展方向,保证企业资源实现最优配置的基础和前提,而良好的治理结构能促使公司管理层恪尽职守、协调发展,提高决策效率,使得公司管理能使以企业规模扩张和股东利益最大化为目标,实现长期的战略发展。

  核心竞争力:分析公司现有核心竞争力,判断公司在现有规模、资源、技术、品牌、产品服务和创新等方面是否具备竞争对手长期内难于复制的优势,在此基础上,关注公司主营业务可持续发展能力及在行业中的地位,包括公司主营产品或服务是否具备良好的发展前景,是否具备成本优势,体系和团队是否具备较强的执行能力、研发能力和创新能力等。

  ③估值分析

  对通过定量分析和定性分析筛选出的上市公司进行投资前的估值分析,主要包括横向比较分析和纵向比较分析。横向比较分析指对市场中同类企业的估值水平进行横向比较,纵向比较分析指对拟投资上市公司的历史业绩和发展趋势进行纵向比较。

  (四)权证投资策略

  本基金将权证投资作为加强基金风险控制、提高基金投资收益的辅助手段。管理人将根据权证对应公司基本面研究确定权证的合理价值,并结合权证定价模型、价差策略等,追求资产稳定的当期收益。

  (五)基金融资策略

  本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。

  九、基金的业绩比较基准

  人民币税后三年期银行定期存款利率(税后)+0.25%

  本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。以中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。

  在本基金成立当年,上述“三年期定期存款利率”指基金合同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,“三年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

  如果今后法律法规发生变化,如人民银行调整或停止发布基准利率,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

  十一、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,报告期间为2018年1月1日至3月31日。本报告财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11、投资组合报告附注

  (1)本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。

  (2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

  ■

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金的证券交易费用;

  (7)基金的银行汇划费用;

  (8)账户开户费用和账户维护费;

  (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  在保本周期内,本基金的担保费或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支,向担保人或保本义务人支付。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  (3)上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (4)本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过渡期内,基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

  (5)若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,本基金根据基金合同约定变更为“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”后,管理费按前一日基金资产净值的0.80%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上,此项调整无需召开基金份额持有人大会。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、在保本周期内,申购费用由投资人承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金的申购费随申购金额的增加而递减,适用以下前端收费费率标准:

  ■

  注:M为申购金额。

  投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金,享受申购费率1折优惠,具体详见2018年4月17日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。

  若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”,申购费率最高不超过5%,具体费率届时将依照《信息披露办法》的有关规定另行公告。

  投资人在开放期内可以多次申购基金份额,申购费率按当天合并后金额计算。

  2、本基金赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。

  ■

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  对持续持有期少于30日的投资人,应当将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为变更后的“国寿安保灵活优选混合型证券投资基金”,赎回费率最高不超过5%,具体费率届时将依照《信息披露办法》的有关规定另行公告。

  3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年11月20日刊登的本基金原更新招募说明书(《国寿安保保本混合型证券投资基金更新招募说明书(2017年第2号)》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1、更新了“第一部分、绪言”, 对编写招募说明书的依据进行了更新;

  2、更新了“第二部分、释义”,增加了《流动性风险规定》和流动性受限资产的释义;

  3、在“第三部分、基金管理人”中,对基金管理人国寿安保基金管理有限公司的主要人员情况和基金管理人的内部控制制度进行了更新;

  4、在“第四部分、基金托管人”中,对基金托管人中国银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;

  5、在“第五部分、相关服务机构”中,更新了其他销售机构、会计师事务所的内容;

  6、在“第八部分、基金份额的申购与赎回”中,更新了申购和赎回的数量限制、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形以及巨额赎回的情形及处理方式;

  7、在“第十一部分、基金的投资”中,更新了“一、保本周期内的投资”、“二、转型为国寿安保灵活优选混合型证券投资基金后的投资”、“八、基金投资组合报告”,数据内容截止时间为2018年3月31日,财务数据未经审计;

  8、更新了“第十二部分、基金的业绩”,相关数据内容截止时间为2018年3月31日;

  9、在“第十四部分、基金资产的估值”中,更新了暂停估值的情形;

  10、在“第十八部分、基金的信息披露”中,更新了公开披露的基金信息;

  11、在“第二十二部分、基金托管协议的内容摘要”中,更新了基金托管人对基金管理人的业务监督和核查;

  12、更新了“第二十四部分、其它应披露的事项”,披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

  国寿安保基金管理有限公司

  2018年5月17日

本版导读

2018-05-17

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