华商主题精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-07-12 来源: 作者:

  (上接B89版)

  (89)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:高静

  电话:010-59158281

  传真:010-57569671

  客服电话:400-893-6885

  公司网址:www.qianjing.com

  (90)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人:肖雯

  联系人:黄敏嫦

  电话:020-89629099

  传真:020-89629011

  客服电话:020-89629066

  公司网址:www.yingmi.cn

  (91)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  电话:021-52822063

  传真:021-52975270

  客服电话:400-166-6788

  公司网址:http://www.66zichan.com

  (92)和耕传承基金销售有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼

  办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼

  法定代表人:李淑慧

  联系人:郭兆英

  电话:0371-55213196

  传真:0371-85518397

  客服电话:4000-555-671

  公司网址:www.hgccpb.com

  (93)中国国际金融股份有限公司

  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦

  联系人:杨涵宇

  联系电话:010-65051166

  客服电话:400-910-1166

  公司网址:www.cicc.com.cn

  (94)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

  法定代表人:林卓

  联系人:李晓涵

  电话:0411-88891212-119

  传真:0411-84396536

  客户服务电话:400-0411-001

  公司网址:www.haojiyoujijin.com

  (95)上海汇付金融服务有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

  办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

  法定代表人: 金佶

  联系人: 陈云卉

  电话:021-33323999

  传真:021-33323837

  客服电话:400-821-3999

  网址:http://www.chinapnr.com/

  (96)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  联系人:陈广浩

  电话:0755-89460500

  传真:0755-21674453

  客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500

  公司网址:www.ifastps.com.cn

  (97)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

  法定代表人:钱昊旻

  联系人: 孙雯

  电话:010-59336519

  传真:010-59336500

  客服电话:4008-909-998

  公司网站:www.jnlc.com

  (98)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人:李兴春

  联系人:曹怡晨

  电话:021-50583533

  传真:021-50583633

  客服电话:400-921-7755

  公司网址:www.leadfund.com.cn

  (99)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人: 鲍东华

  联系人: 宁博宇

  电话:021-20665952

  传真:021-22066653

  客服电话:4008219031

  公司网址:www.lufunds.com

  (100)北京广源达信基金销售有限公司

  注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

  办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

  法定代表人: 齐剑辉

  联系人:王英俊

  电话:4006236060

  传真:010-82055860

  客服电话:4006236060

  公司网址:www.niuniufund.com

  (101)深圳金斧子基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

  法定代表人:赖任军

  联系人:刘昕霞

  电话:0755-29330502

  传真:0755-26920530

  客服电话:400-9302-888

  公司网址:www.jfzinv.com

  (102)北京格上富信基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

  法定代表人:李悦章

  联系人:张林

  联系电话:010-65983311

  客服电话:010-82350618

  公司网址:www.igesafe.com

  (103)上海万得基金销售有限公司

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人:王廷富

  联系人: 姜吉灵

  电话:021-51327185

  传真:021-50710161

  客服电话:400-821-0203

  公司网址: www.520fund.com.cn

  (104)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  法定代表人: 李昭琛

  联系人: 付文红

  电话:010-62676405

  客服电话:010-62675369

  公司网址:http://www.xincai.com

  (105)上海云湾投资管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  法定代表人: 戴新装

  联系人: 范泽杰

  电话:021-20530186、13917243813

  传真:021-20538999

  客服电话:400-820-1515

  公司网址:www.zhengtongfunds.com

  (106)浙江金观诚基金销售有限公司

  注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼

  法人:蒋雪琦

  联系人:来舒岚

  电话:0571-88337888

  传真:0571-88337666

  客服电话:400-068-0058

  公司网址:www.jincheng-fund.com

  (107)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

  法定代表人:高锋

  联系人:廖苑兰

  电话:0755-83655588

  传真:0755-83655518

  客服电话:400-804-8688

  公司网址:www.keynesasset.com

  (108)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  法定代表人:李悦

  联系人:张晔

  电话:010-56642600

  传真:010-56642623

  客服电话:4007868868

  公司网址:www.chtfund.com

  (109)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1层4号

  办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304

  法人代表:陶捷

  客服电话:400-027-9899

  公司网址:www.buyfunds.cn

  (110)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108

  办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108

  法定代表人:王伟刚

  联系人: 丁向坤

  电话:010-56282140

  传真:010-62680827

  客服电话:4006199059

  公司网址:www.hcjijin.com

  (111)大连网金基金销售有限公司

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

  法定代表人:卜勇

  联系人:于舒

  联系电话:(0411)3902 7828

  传真:(0411) 3902 7835

  客服电话:4000-899-100

  公司网址:http://www.yibaijin.com/

  (112)天津国美基金销售有限公司

  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层202-124 室

  办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层

  法定代表人:丁东华

  联系人:郭宝亮

  电话:010-59287061

  传真:010-59287825

  客户服务电话:400-111-0889

  公司网址:www.gomefund.com

  (113)北京懒猫金融信息服务有限公司

  注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

  办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号

  联系人:朱翔宇

  电话:15921710500

  传真:010-87723200

  客服电话:4001-500-882

  公司网址:www.lanmao.com

  (114)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

  法定代表人: 王翔

  联系人: 蓝杰

  电话:021-35385521

  传真:021-55085991

  客服电话:400-820-5369

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  (115)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人:王莉

  联系人:刘洋

  电话:010-85650628

  传真:010-65884788

  客服电话:400-920-0022

  公司网址:www..hexun.com

  (116)济安财富基金销售有限公司

  注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

  办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

  法定代表人: 杨健

  联系人:李海燕

  电话:010-65309516-814

  传真:010-65330699

  客服电话:400-673-7010

  公司网址:www.jianfortune.com

  (117)上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人:李一梅

  联系人:仲秋玥

  电话:010-88066632

  传真:010-88066552

  客服电话:400-817-5666

  网址:www.amcfortune.co

  (118)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:吴季林

  电话:010-61840688

  客服电话:400-061-8518

  (119)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部

  法定代表人:江卉

  联系人: 江卉

  电话:13141319110

  传真:010-89189566

  客服电话:95118

  网址:http://fund.jd.com/

  (120)上海挖财金融信息服务有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼

  法定代表人:胡燕亮

  客户服务电话:021-50810673

  网址: www.wacaijijin.com

  (121)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

  法定代表人:李修辞

  联系人:邵玉磊

  电话:010-59013825

  传真:010-59013707

  客户服务电话:010-59013825

  公司网址:www.wanjiawealth.com

  (122)上海大智慧基金销售有限公司

  注册地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼1102、1103单元

  办公地址:上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼1102、1103单元

  法定代表人:申健

  联系人:宋楠

  客服电话:021-20292031

  公司网址:www.wg.com .cn

  (123)北京电盈基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

  办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

  法定代表人:程刚

  联系人:张旭

  客服电话:400-100-3391

  公司网址:www.bjdyfund.com

  (二)注册登记机构

  名称:华商基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

  法定代表人:李晓安

  电话:010-58573572

  传真:010-58573580

  联系人:马砚峰

  网址:www.hsfund.com

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:上海源泰律师事务所

  注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  负责人:廖海

  电话:021-51150298

  传真:021-51150398

  经办律师:廖海、刘佳

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  首席合伙人:李丹

  电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  经办注册会计师:单峰、周祎

  联系人:周祎

  四、基金的名称

  本基金名称:华商主题精选混合型证券投资基金

  五、基金的类型

  基金类型:契约型开放式

  六、基金的投资目标

  在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的60%一95%;债券投资比例为基金资产的0%一35%;权证投资比例为基金资产净值的0一3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。

  1. 大类资产配置策略

  本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI 与PPI 变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。

  2. 股票投资策略

  本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。

  (1)主题投资策略

  本基金所谓“主题”,是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的,将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素,重点关注产业政策、区域振兴、科技进步、经济结构转型、社会结构变迁所带来的投资主题。具体说来,可供本基金配置的投资主题包括但不限于内需增长、消费提振与消费升级、出口增长与结构优化、投资结构与布局改善、社会保障与医疗改革、节能减排、环保、产业转移、产业链优化、新能源、新材料及新科技的应用、城市化的进程、人口老龄化、社会收入分配改革、汇率改革、金融制度的改革和发展、金融工具的创新、经济全球化等等所带来的投资主题。由于这些“投资主题”有着深刻的基本面基础,且将导致相关行业或企业经营状况的改善,因此,将给本基金带来良好的投资机会。

  投资主题是影响经济发展或企业盈利前景的关键性和趋势性因素,具有动态、前瞻、跨行业或跨地区等特征。主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性分析方法,通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资

  本基金进行主题投资主要由主题挖掘、主题配置和主题转换三个步骤组成。

  1)主题挖掘

  我们将从定性和定量的角度出发,遵循自上而下的分析模式,对宏观经济、政策制度、行业特征等角度分析,力求使所确定的投资主题具备如下特点:

  ·反映经济的中、长期趋势,具有稳定、持续发展的特性;

  ·具备持续增长的潜力;

  ·在证券市场中有足够的行业和上市公司能够充分受益于主题的发展;

  ·主题的代表行业有足够的流通市值,可反映主题带来的投资机会。

  ①宏观经济

  宏观经济角度主要是从宏观经济发展状况、宏观经济的结构性特征、经济周期以及投资者对宏观经济的预期等角度进行观察和研究。

  ②政策制度

  政策制度角度主要从人口结构变化、经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度进行挖掘。

  ③行业特征

  行业特征角度主要分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题。

  2)主题配置

  在主题挖掘的基础上,基金管理人将对不同的主题进行全面的分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的企业,进而精选符合此主题的个股。主题敏感程度高又有一定投资安全边际的企业将是本基金的投资重点。

  3)主题转换

  主题研究不是一劳永逸的过程,经济发展呈现多元化动态发展特征,而投资主题可能会随着社会和经济的发展而有所变化。本基金将通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。对于可供选择的投资主题进行评价,筛选出可持续性强、对于实体经济将产生重大影响、对于传导所至的行业与企业经营绩效提升空间较大的投资主题,作为本基金的重点配置方向。

  (2)个股精选策略

  本基金在主题配置策略的基础上,在各投资主题内配置相应的投资标的。本基金主要通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等。在定量初选的基础上,定性方面首先考虑公司所处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资主题之切合程度与敏感性。然后考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理 、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。

  3. 债券投资策略

  在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

  (1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。

  (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。

  (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

  (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

  (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。

  4. 权证投资策略

  本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

  九、基金的业绩比较基准

  沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

  本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为60-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为75%,其余为债券投资部分。本基金主要通过投资市场中具有长期投资价值的上市公司为投资者谋取高于市场平均水平的回报,沪深300指数由中国A股各行业上市公司中最具流动性的300家公司编制而成,能够全面反映市场的波动,是市场中风险收益特征较好的指数之一,因此作为股票投资部分的业绩比较基准具有较好的代表性。同时,选取上证国债指数作为债券投资部分的比较基准。如果今后市场中出现更适用于本基金的指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案变更业绩比较基准,并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

  十一、基金的投资组合报告

  本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

  1.报告期末基金资产组合情况

  截至2018年3月31日,华商主题精选混合型证券投资基金资产净值为1,182,908,146.15元,份额净值为1.321元,累计份额净值为2.221元。

  其投资组合情况如下:

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期未投资贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股指期货。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1.本期国债期货投资政策

  根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

  10.2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  10.3.本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11.投资组合报告附注

  11.1.

  传化智联(002010)于2017年5月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对传化智联股份有限公司和传化集团有限公司的监管函》(中小板监管函[2017]第50号),指出公司主要存在:公司控股股东、实际控制人传化集团有限公司及其附属企业对公司发生非经营性资金占用,违反深交所相关规定及控股股东和实际控制人的相关承诺,提醒公司及控股股东应充分重视上述问题,吸取教训,杜绝上述问题的再次发生。

  洪都航空公司于2017年7月4日收到上海证券交易所对于洪都航空公司存在未及时披露公司重大事项,未依法履行其他职责问题,予以对江西洪都航空工业股份有限公司、时任董事长宋承志、时任总会计师胡焰辉及时任董事会秘书邓峰予以通报批评的处分。

  洪都航空于2018年3月14日收到中国证券监督管理委员会江西证监局《关于对江西洪都航空工业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]1号),指出公司存在未及时履行信息披露义务,并对公司提出整改要求。

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  11.2.

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3.其他资产构成

  ■

  11.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  11.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:①本基金合同生效日为2012年5月31日。

  ②根据《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的0%-35%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费;

  2.基金托管人的托管费;

  3.基金财产拨划支付的银行费用;

  4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

  5.基金份额持有人大会费用;

  6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

  7.基金的证券交易费用;

  8. 基金的开户费用、账户维护费用;

  9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

  10.依法或依基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出金额从基金财产总值中扣除。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1.基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。

  2.基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。

  3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (六)基金税收

  基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  一、在“重要提示”部分更新了相关内容。

  二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。

  三、更新了“四、基金托管人”的相关信息。

  四、更新了“五、相关服务机构”的相关内容。

  五、在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

  六、在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

  七、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的有关要求,对招募说明书的“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资”、“基金资产的估值”、“基金的信息披露”、“风险揭示”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了修订。

  上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

  华商基金管理有限公司

  2018年07月12日

本版导读

2018-07-12

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