华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

2018-07-12 来源: 作者:

  (上接B71版)

  住所:四川省南充市涪江路1号

  法定代表人:黄光伟

  热线电话:400-16-96869 028-96869

  网址:http://www.cgnb.cn/pub/ncsh/

  (77)成都华羿恒信财富投资管理有限公司

  法定代表人:赵壁

  注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

  办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号

  电话:400-8010-009 028-87326832

  网址:http://www.huayihengxin.com/

  (78)上海银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路168号

  办公地址:上海市银城中路168号

  法定代表人:金煜

  电话:0086-21-68475888

  传真:0086-21-68476111

  客户服务电话:(021)95594

  网址:www.bankofshanghai.com

  (77)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  电话:(021)22169999

  传真:(021)62151789

  客户服务电话: 95525

  网站:www.ebscn.com

  (78)工商银行股份有限公司

  注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:易会满

  客户服务电话:95588

  传真:(010)66107571

  网址:www.icbc.com.cn

  (77)招商银行股份有限公司

  注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人: 李建红

  电话:(0755)83198888

  传真:(0755)83195109

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (78)大河财富基金销售有限公司

  法定代表人:王荻

  住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

  网址:http://www.urainf.com/

  联系电话0851-88235678

  (95)北京电盈基金销售有限公司

  法定代表人:程刚

  住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

  电话:400-100-3391

  网址:http://www.dianyingfund.com/

  (96)国金证券股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  办公地址:成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  电话:(028)86690125

  传真:(028)86690126

  客户服务电话:4006-600109

  网址:www.gjzq.com.cn

  (97)方正证券股份有限公司

  注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  办公地址:湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:高利

  电话:(0731)85832367

  传真:(0731)85832366

  客户服务电话:0731-95571

  网址:www.foundersc.com

  (98)中国民族证券有限责任公司

  法人代表:何亚刚

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层

  办公地址: 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层

  客服电话:400-889-5618

  网址:http://e5618.com

  (99)上海有鱼基金销售有限公司

  法定代表人:林琼

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

  客服电话:400-098-4800

  网址:http://www.youyufund.com/

  (100)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

  办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

  法定代表人: 李俊杰

  客户服务电话:4008918918

  电话:(021) 53519888

  传真:(021) 53519888

  网址: www.shzq.com

  (101)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

  法定代表人:任淑桢

  注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室

  办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼706室

  北京市西什库大街31号九思文创园

  客服电话:400 6706 863网址:https://www.hongtaiwealth.com

  (102)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

  法定代表人:陈柏青

  电话:4000-766-123

  网址: www.fund123.cn

  (103)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  法定代表人: 陈洪生

  联系电话:0592-3122673

  传真号码:0592-3122701客服热线:400-918-0808

  公司网址:www.xds.com.cn

  (104)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

  法定代表人: 张冠宇

  联系电话: 86-10-85870662

  传真号码:86-10-85932880

  客服电话:400-819-9868

  网址:http://www.tdyhfund.com/

  (105)上海钜派钰茂基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼

  法定代表人: 胡天翔

  联系电话:021-50778395

  传真号码:021-68367031

  (二)登记机构

  名称:华安基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

  法定代表人:朱学华

  电话:(021)38969999

  传真:(021)33627962

  联系人:赵良

  客户服务中心电话:40088-50099

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:韩炯

  电话:(021)31358666

  传真:(021)31358716

  联系人:孙睿

  经办律师:安冬、孙睿

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  首席合伙人:李丹

  联系电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:魏佳亮

  经办会计师:单峰、魏佳亮

  四、基金的名称

  本基金名称:华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

  五、基金的类型

  本基金类型:ETF联接基金。

  运作方式:契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  七、基金的投资方向

  本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  (一)投资策略

  本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。

  本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。

  基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  (二)投资管理

  1、投资决策依据

  (1)法律法规和本《基金合同》的有关规定;

  (2)标的指数编制、调整等相关规定;

  (3)对证券市场发展趋势的研究与判断。

  2、投资决策体系

  本基金管理人实行三级决策体系下的基金经理负责制。三级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理。决策管理的原则是集体决策、分层授权、职责明确和运作规范。投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,投资协调小组是基金投资的协调机构和中间桥梁,投资协调小组由基金投资部、研究发展部、固定收益部的负责人及业务骨干组成。基金经理是基金运作的直接管理人。

  3、投资管理程序

  研究支持、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究支持:金融工程部依托公司整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果开展标的指数跟踪,通过对目标ETF、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析,进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理对目标ETF采取实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式来构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。

  (4)交易执行:集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  (5)绩效评估:金融工程部定期和不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

  (7)合规监察:合规与监察稽核部对整个投资管理流程进行实时监控。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更新中公告。

  (三)投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;

  (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  (6)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指目标ETF、股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约价值不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (8)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(7)、(8)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

  (5)向基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。

  若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

  (四)基金的融资融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准:95%×中证细分医药产业主题指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

  如果华安细分医药ETF变更业绩比较基准、或中证细分医药产业主题指数编制单位变更或停止中证细分医药产业主题指数的编制及发布、或中证细分医药产业主题指数由其他指数替代、或中证细分医药产业主题指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行必要手续后,调整业绩比较基准并及时公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人在取得基金托管人同意后报中国证监会备案并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日。

  1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2期末投资目标基金明细

  ■

  3 报告期末按行业分类的股票投资组合

  3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  11.1 本期国债期货投资政策

  无。

  11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  11.3 本期国债期货投资评价

  无。

  12投资组合报告附注

  12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  12.3其他资产构成

  ■

  12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (一)基金净值表现

  历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  (截止时间2017年12月31日)

  1、医药联接A

  ■

  2、医药联接C

  ■

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  十三、费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、本基金C类基金份额计提的销售服务费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、证券账户开户费用和银行账户维护费用;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.5 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、基金销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

  销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.4%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  4、上述“一、基金费用的种类”中除管理费、托管费和销售服务费的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。未来,如果指数公司针对联接基金收取标的指数使用许可费和数据提供费,基金管理人有权根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人应按照法律法规的有关规定在指定媒体上刊登公告。

  (五)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  ■

  华安基金管理有限公司

  二○一八年七月十二日

本版导读

2018-07-12

信息披露