华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-07-12 来源: 作者:

  【重要提示】

  本基金经中国证券监督管理委员会2015年4月30日证监许可【2015】799号文注册,进行募集。

  基金管理人保证《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书所载内容截止日为2018年6月1日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日,数据未经审计。

  一、 《基金合同》生效日期

  本基金自2015年5月25日到2015年5月27日向个人投资者和机构投资者同时发售,《基金合同》于2015年6月1日生效。

  二、 基金管理人

  (一)基金管理人概况

  基金管理人:华宝基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  法定代表人:孔祥清

  总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)

  成立日期:2003年3月7日

  注册资本:1.5亿元

  电话:021-38505888

  联系人:章希

  股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有49%的股份。

  (二)主要人员情况

  1、董事会成员

  孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

  HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大TD Securities公司金融分析师,Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。

  Michael Martin先生,董事,博士。曾任Wachtell Lipton Rosen & Katz律师助理;第一波士顿银行董事总经理;瑞银证券董事总经理;Brooklyn NY Holdings总裁;现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理,美国Financial Engines董事、加拿大DBRS董事、美国Mariner Finance董事。

  周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

  胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。

  尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总裁,比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。

  陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

  2、监事会成员

  朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平集团执行董事。

  杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中国)有限公司、中国民生银行工作,现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。

  贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有限公司营运副总监。

  王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司市场总监兼战略策划部总经理。

  3、 总经理及其他高级管理人员

  孔祥清先生,董事长,简历同上。

  HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

  向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。

  欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长,党委办公室主任、董事会秘书等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

  李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

  刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。

  4、 本基金基金经理

  林昊先生,本科。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月兼任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  历任基金经理:夏林锋先生(2015年6月1日至2017年3月17日)。

  5、 权益投资决策委员会成员

  刘自强先生,投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  曾豪先生,研究部总经理,华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。

  蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。

  6、固定收益投资决策委员会成员

  李慧勇先生,公司副总经理。

  陈昕先生,固定收益部总经理、华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

  李栋梁先生,固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金基金经理、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理

  7、 上述人员之间不存在近亲属关系。

  (三)基金管理人职责。

  基金管理人应严格依法履行下列职责:

  1、 依法募集本基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  2、 办理本基金备案手续;

  3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  6、 编制季报、半年报和年度基金报告;

  7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  9、 召集基金份额持有人大会;

  10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、 中国证监会规定的其他职责。

  (三)基金管理人承诺

  1、 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

  2、 基金管理人不从事下列行为:

  (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

  (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  (5) 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

  3、基金经理承诺

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

  (四)基金管理人内部控制制度

  1、风险管理体系

  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。

  针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

  (1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

  (2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

  (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

  (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

  (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

  (6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时结合新的需求加以改变。

  (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

  2、内部控制制度

  (1)内部风险控制原则

  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,保证内部控制制度的有效执行。

  独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,独立进行。

  相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

  防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序和监督防范措施。

  成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。

  全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白或漏洞。

  审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

  适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

  (2)内部风险控制的要求和内容

  内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

  内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

  (3)督察长制度

  公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

  督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

  (4)监察稽核及风险管理制度

  监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

  监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

  3、基金管理人关于内部合规控制声明书

  (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

  (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

  三、 基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  法定代表人:陈四清

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  传真:(010)66594942

  中国银行客服电话:95566

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2018年3月31日,中国银行已托管660只证券投资基金,其中境内基金623只,QDII基金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  (四)托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  四、 相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构

  (1)直销柜台

  名称:华宝基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  法定代表人:孔祥清

  直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301或302

  直销柜台传真:021-50499663、50988055

  网址:www.fsfund.com

  (2)直销e网金

  投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。

  2、其他销售机构

  (1)中国银行股份有限公司

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

  注册地址:北京市复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  客户电话:95566

  公司网址:www.boc.cn

  (2)渤海银行股份有限公司

  办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

  法定代表人:李伏安

  联系人:王星

  客户电话:95541

  公司网址:www.cbhb.com.cn

  (3)中信银行股份有限公司

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

  法定代表人:李庆萍

  联系人:王晓琳

  客户电话:95558

  公司网址:bank.ecitic.com

  (4)安信证券股份有限公司

  办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

  法定代表人:王连志

  联系人:杨天枝

  传真:0755-82558355

  客户电话:4008-001-001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (5)长城证券股份有限公司

  办公地址: 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:丁益

  联系人:金夏

  客户电话:0755-33680000、400 6666 888

  公司网址:www.cgws.com

  (6)长江证券股份有限公司

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:崔少华

  联系人:奚博宇

  传真:027-85481900

  客户电话:95579或4008-888-999

  公司网址:www.95579.com

  (7)德邦证券股份有限公司

  办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

  注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

  法定代表人:姚文平

  联系人:刘熠

  传真:862168767981

  客户电话:400-8888-128

  公司网址:www.tebon.com.cn

  (8)东北证券股份有限公司

  办公地址:长春市生态大街6666号

  注册地址:长春市生态大街6666号

  法定代表人:李福春

  联系人:安岩岩

  传真:0431-85096795

  客户电话:95360

  公司网址:www.nesc.cn

  (9)东海证券股份有限公司

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  法定代表人:赵俊

  联系人:王一彦

  传真:021-50498825

  客户电话:95531;400-8888-588

  公司网址:www.longone.com.cn

  (10)东吴证券股份有限公司

  办公地址:苏州工业园区星阳街5号

  注册地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

  法定代表人:范力

  联系人:郭晶晶

  传真:0512-62938527

  客户电话:95330

  公司网址:www.dwzq.com.cn

  (11)光大证券股份有限公司

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼

  注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

  法定代表人:薛峰

  联系人:姚巍

  传真:021-22169134

  客户电话:95525

  公司网址:www.ebscn.com

  (12)广发证券股份有限公司

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  法定代表人:孙树明

  联系人:黄岚

  客户电话:95575或致电各地营业网点

  公司网址:www.gf.com.cn

  (13)国都证券股份有限公司

  办公地址: 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

  法定代表人:王少华

  联系人:李弢

  客户电话:400-818-8118

  公司网址:www.guodu.com

  (14)中国国际金融股份有限公司

  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:丁学东

  联系人:吕卓

  联系电话:010-65051166

  传真:010-65058065

  客户电话:400-910-1166

  公司网址:www.cicc.com

  (15)国泰君安证券股份有限公司

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  法定代表人:杨德红

  联系人:钟伟镇

  传真:021-38670666

  客户电话:95521

  公司网址:www.gtja.com

  (16)国信证券股份有限公司

  办公地址: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

  法定代表人:何如

  联系人:周杨

  传真:0755-82133952

  客户电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (17)海通证券股份有限公司

  办公地址:上海广东路689号

  注册地址:上海淮海中路98号

  法定代表人:周杰

  联系人:李楠

  客户电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址:www.htsec.com

  (18)申万宏源西部证券有限公司

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  邮编:830002

  法定代表人:韩志谦

  联系人:王怀春

  传真:0991-2301927

  客户电话:400-800-0562

  公司网址:www.hysec.com

  (19)华安证券股份有限公司

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327室

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  法定代表人:章宏韬

  传真:0551-65161600

  客户电话:95318

  公司网址:www.hazq.com

  (20)华宝证券有限责任公司

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  邮编:200120

  法定代表人:陈林

  传真:021-68777822

  客户电话:400-820-9898,021-38929908

  公司网址:www.cnhbstock.com

  (21)华泰证券股份有限公司

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

  注册地址:南京市江东中路228号

  法定代表人:周易

  联系人:马艺卿

  客户电话:95597

  公司网址: www.htsc.com.cn

  (22)江海证券有限公司

  办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

  注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人:孙名扬

  联系人:姜志伟

  传真:0451-82337279

  客户电话:0451-82337279

  公司网址:www.jhzq.com.cn

  (23)平安证券股份有限公司

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:刘世安

  联系人:周驰

  传真:0755-82435367

  客户电话:95511-8

  公司网址:www.stock.pingan.com

  (24)申万宏源证券有限公司

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  邮编:200031

  法定代表人:李梅

  联系人:黄莹

  传真:021-33388224

  客户电话:95523、4008895523

  公司网址: www.swhysc.com

  (25)西南证券股份有限公司

  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

  法定代表人:吴坚

  联系人:张煜

  传真:023-63786212

  客户电话:400-8096-096、95355

  公司网址:www.swsc.com.cn

  (26)信达证券股份有限公司

  办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

  法定代表人:张志刚

  联系人:付婷

  传真:010-63081344

  客户电话:95321

  公司网址:www.cindasc.com

  (27)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  法定代表人:杨华辉

  客户电话:95562

  公司网址:www.xyzq.com.cn

  (28)中国银河证券股份有限公司

  办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  联系人:辛国政

  客户电话:95551、400-8888-888

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (29)中航证券有限公司

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人:王宜四

  联系人:孙超

  传真:0791-86789414

  客户电话:400-8866-567

  公司网址:www.avicsec.com

  (30)中泰证券股份有限公司

  办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

  注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

  法定代表人:李玮

  联系人:许曼华

  传真:021-20315125

  客户电话:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (31)中国中投证券有限责任公司

  办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  注册地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层

  法定代表人:高涛

  传真:0755-82026539

  客户电话:95532或400 600 8008

  公司网址:www.china-invs.cn

  (32)中信建投证券股份有限公司

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  联系人:许梦园

  客户电话:400-8888-108、95587

  公司网址:www.csc108.com

  (33)中信期货有限公司

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:刘宏莹

  传真:0755-83217421

  客户电话:400-990-8826

  公司网址:www.citicsf.com

  (34)中信证券股份有限公司

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:王一通

  传真:010-60833739

  客户电话:95548

  公司网址:www.cs.ecitic.com

  (35)中信证券(山东)有限责任公司

  办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  法定代表人:姜晓林

  联系人:刘晓明

  传真:0532-85022605

  客户电话:95548

  公司网址:www.zxwt.com.cn

  (36)北京蛋卷基金销售有限公司

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  联系电话:15910450297

  传真:010-61840699

  客户电话:4000618518

  公司网址:https://danjuanapp.com/

  (37)上海好买基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  联系电话:400-700-9665

  客户电话:400-700-9665

  公司网址:www.ehowbuy.com

  (38)和讯信息科技有限公司

  办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  联系电话:400-920-0022

  客户电话:400-920-0022

  公司网址:www.licaike.com

  (39)上海基煜基金销售有限公司

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

  法定代表人:王翔

  客户电话:400-820-5369

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  (40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

  客户电话:400-166-1188

  公司网址:http://8.jrj.com.cn

  (41)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  客户电话:4000988511

  公司网址:http://kenterui.jd.com

  (42)上海联泰资产管理有限公司

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

  客户电话:4000-466-788

  公司网址:www.66zichan.com

  (43)上海陆金所资产管理有限公司

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  客户电话:4008219031

  公司网址:www.lufunds.com

  (44)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

  联系电话:400-820-0025

  客户电话:400-821-5399

  公司网址:www.noah-fund.com

  (45)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  联系电话:4000-776-123

  客户电话:4000-776-123

  公司网址:http://www.fund123.cn/

  (46)上海天天基金销售有限公司

  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  联系电话:400-1818-188

  客户电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (47)浙江同花顺基金销售有限公司

  办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  联系人:张丽琼

  联系电话:4008-773-772

  客户电话:4008-773-772

  公司网址:www.5ifund.com

  (48)上海万得投资顾问有限公司

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  客户电话:400-821-0203

  (49)北京新浪仓石基金销售有限公司

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  客户电话:010-62675369

  公司网址:www.xincai.com

  (50)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  联系电话:400-6099-200

  客户电话:400-6099-200

  公司网址:www.yixinfund.com

  (51)中经北证(北京)资产管理有限公司

  办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  联系电话:400-600-0030

  客户电话:400-600-0030

  公司网址:www.bzfunds.com

  (52)深圳众禄基金销售股份有限公司

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  客户电话:400-678-8887

  公司网址:www.zlfund.cn

  (53)珠海盈米财富管理有限公司

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  客户电话:020-89629099

  公司网址:www.yingmi.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

  (二)登记机构

  名称:华宝基金管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  电话:021-38505888

  传真:021-38505777

  联系人:章希

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  联系电话:(86 21) 3135 8666

  传真: (86 21) 3135 8600

  联系人:陆奇

  经办律师:黎明、陆奇

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系电话:(021) 23238888

  传真:(021) 23238800

  联系人:曹阳

  经办注册会计师:薛竞、曹阳

  五、 基金简介

  基金名称:华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金

  基金类型:契约型开放式基金

  六、 基金的投资

  (一)投资目标

  在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  (二)投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种和货币市场工具(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:

  本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  (三)投资策略

  1、大类资产配置策略

  本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。

  2、股票投资策略

  本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。

  (1)行业配置

  各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。

  (2)个股选择

  本基金将主要以“自下而上”的精选策略,精选个股,构建投资组合。本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准:公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或资源的稀缺性、有正面事件驱动。

  本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为:

  1)成长指标:预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等;

  2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;

  3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。

  3、固定收益类投资工具投资策略

  本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类投资工具,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

  首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。

  其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。主要运用的策略有:

  (1)利率预期策略

  基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。

  (2)估值策略

  通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。

  (3)利差策略

  基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。

  (4)互换策略

  为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。

  (5)信用分析策略

  根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。

  4、权证投资策略

  本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。

  5、股指期货投资策略

  本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。主要的投资策略有:

  (1)Alpha套利

  利用多因子模型和事件驱动模型等,精选预期未来相对股指期货标的指数有超额收益的个股,结合行业配置模型,构建投资组合,利用股指期货完全对冲,获取股票组合的超额收益。

  (2)期现套利

  股指期货价格和现货价格之间的基差会随着市场环境变化而波动,当基差上升到一定程度以后,可以做空股指期货,做多现货,待基差收窄后平仓。

  (3)跨期套利

  在正向市场(Contango)里,远期升水,可以买入近月合约,卖出远月合约;在反向市场(Backwardation)里,远期贴水,可以卖出近月合约,买入远月合约。另外股指期货不同合约之间的价差因市场环境、投资者预期、成分股分红等的影响而波动,当价差扩大到不合理的区间时,可以开仓买入低估的合约、卖出高估的合约,待价差收窄后平仓,获取价差收窄部分收益。

  6、资产支持证券投资策略

  本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  7、其他金融工具投资策略

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

  (四)投资管理

  1、决策依据

  本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖:

  (1)国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响;

  (2)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;

  (3)市场资金供求状况及未来走势;

  (4)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

  2、投资决策流程

  (1)投资决策机制

  公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,由基金经理根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制,即:

  第一级,投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资;

  投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构,以定期或不定期(会议频率每月不少于一次)会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。

  第二级,投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。

  研究部、投资管理部定期或不定期(会议频率双周一次或更多)召开投资-研究联席会议,研究、交流投资信息,探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资-研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略,以及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。

  第三级,基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。

  (2)投资流程

  1)投资决策委员会负责投资决策

  投资决策委员会定期和不定期召开会议,负责就基金重大战略、资产配置做出决策。

  2)研究部负责投资研究和分析

  宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告,通过走访政府决策部门和研究部门,研究经济形势、经济政策(货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等)、重大技术服务创新等,撰写宏观研究报告,就基金的股票、债券、现金比例提出建议。

  行业研究人员考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等,预测上市公司未来2-3年的经营情况,选择重点上市公司进行调研,撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告,对个股买卖提出具体建议。

  3)基金经理小组负责投资执行

  基金经理小组根据宏观经济和行业发展,提出投资组合的资产配置比例建议,同时结合股票排序和研究员的报告,形成投资计划提交投资决策委员会,并根据投资决策委员会的决策,具体实施投资计划。

  经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后,基金经理向交易部下达具体的投资指令,交易员根据投资决定书执行指令。

  4)绩效评估

  主要包括四项核心功能:风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献,由绩效评估人员利用相关工具评估。

  5)内部控制

  内部控制委员会、督察长、副总经理、监察稽核部和风险管理部负责内控制度的制定,并检查执行情况。

  (五)业绩比较基准

  1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

  其中,1年期银行定期存款基准利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构1年期人民币定期存款基准利率。

  本基金以实现绝对收益作为投资目标,力争在灵活配置混合型基金的投资限定之下,追求资产长期稳定增值。银行定期存款可以近似理解为定息产品,而1年期银行定期存款基准利率(税后)+3%作为本基金的业绩比较基准,与本基金追求的预期收益水平相符。

  如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  (六)风险收益特征

  本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  (七)投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;

  (15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (16)本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%;

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (20)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(12)、(17)、(19)项外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  (八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

  3、有利于基金财产的安全与增值;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  (九) 经基金管理人公告有关规则及事项,本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。

  (十)基金的投资组合报告

  (下转B74版)

本版导读

2018-07-12

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