易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

2018-11-09 来源: 作者:

  (上接B71版)

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系人:王一通

  联系电话:010-60838888

  客户服务电话:95548

  传真:010-60836029

  网址:www.cs.ecitic.com

  (67) 中信证券(山东)

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

  办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层

  法定代表人:姜晓林

  联系人:刘晓明

  联系电话:0531-89606165

  客户服务电话:95548

  传真:0532-85022605

  网址:www.zxzqsd.com.cn

  (68) 中原证券

  注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼

  法定代表人:菅明军

  联系人:程月艳 李盼盼 党静

  联系电话:0371-69099882

  客户服务电话:95377

  传真:0371-65585899

  网址:www.ccnew.com

  (69) 长量基金

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

  法定代表人:张跃伟

  联系人:党敏

  联系电话:021-20691935

  客户服务电话:400-820-2899

  传真:021-20691861

  网址:www.erichfund.com

  (70) 朝阳永续

  注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室

  办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

  法人代表:廖冰

  联系人:陆纪青

  联系电话:021-80234888-6813

  客户服务电话:400-699-1888

  网址:www.998fund.com

  (71) 创金启富

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

  法定代表人:梁蓉

  联系人:魏素清

  联系电话:010-66154828

  客户服务电话:400-6262-818

  传真:010-63583991

  网址:www.5irich.com

  (72) 大智慧基金

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  法定代表人:申健

  联系人:印强明

  联系电话:021-20219188

  客户服务电话:021-20292031

  传真:021-20219923

  网址:https://www.wg.com.cn/

  (73) 蛋卷基金

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:侯芳芳

  联系电话:010-61840688

  客户服务电话:4001599288

  网址:https://danjuanapp.com

  (74) 鼎信汇金

  注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

  办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

  法定代表人:齐凌峰

  联系人:阮志凌

  联系电话:010-82050520

  客户服务电话:400-158-5050

  传真:010-82086110

  网址:www.9ifund.com

  (75) 东证期货

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号上海期货大厦14层

  办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼22楼

  法定代表人:卢大印

  联系人:张敏圆

  联系电话:021-63325888-4259

  客户服务电话:4008859999

  传真:021-63326752

  网址:www.dzqh.com.cn

  (76) 泛华普益

  注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

  办公地址:四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室

  法定代表人:于海锋

  联系人:陈金红

  联系电话:028-86758820-803

  客户服务电话:400-020-0606

  网址:www.puyifund.com

  (77) 富济基金

  注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  法定代表人:刘鹏宇

  联系人:刘勇

  联系电话:0755-83999907-8814

  客户服务电话:0755-83999907

  传真:0755-83999926

  网址:www.fujiwealth.cn

  (78) 好买基金

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:张茹

  联系电话:021-20613600

  客户服务电话:400-700-9665

  传真:021-68596916

  网址:www.ehowbuy.com

  (79) 恒天明泽

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  法定代表人:周斌

  联系人:张鼎

  联系电话:010-53509644

  客户服务电话:4008980618

  传真:010-57756199

  网址:www.chtfund.com

  (80) 弘业期货

  注册地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼

  办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼

  法人代表:周剑秋

  联系人:孙朝旺

  联系电话:025-52278870

  客户服务电话:400-828-1288

  网址:www.ftol.com.cn

  (81) 虹点基金

  注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216

  法定代表人:郑毓栋

  联系人:牛亚楠

  联系电话:010-65951887

  客户服务电话:400-618-0707

  网址:www.hongdianfund.com

  (82) 汇成基金

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  办公地址:北京市海淀区中关村e世界A座1108室

  法定代表人:王伟刚

  联系人:王骁骁

  联系电话:01056251471

  客户服务电话:400-619-9059

  网址:www.hcjijin.com

  (83) 汇付基金

  注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

  办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼

  法定代表人:金佶

  联系人:甄宝林

  联系电话:8621-54677088-6726

  客户服务电话:400-821-3999

  传真:021-33323837

  网址:www.hotjijin.com

  (84) 济安财富

  注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  联系电话:010-65309516

  客户服务电话:400-673-7010(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)

  传真:010-65330699

  网址:www.jianfortune.com

  (85) 加和基金

  注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

  办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

  法定代表人:曲阳

  联系人:王晨

  联系电话:010-50866170

  客户服务电话:400-803-1188

  传真:010-5086 6173

  网址:www.bzfunds.com

  (86) 嘉实财富

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  法定代表人:赵学军

  联系人:李雯

  联系电话:010-60842306

  客户服务电话:400-021-8850

  传真:010-85712195

  网址:www.harvestwm.cn

  (87) 金观诚

  注册地址:杭州拱墅区登云路45号金诚集团(锦昌大厦)1幢10楼1001室

  办公地址:杭州拱墅区登云路55号金诚集团(锦昌大厦)

  法定代表人:蒋雪琦

  联系人:来舒岚

  联系电话:0571-88337888

  客户服务电话:4000680058

  传真:0571-88337666

  网址:http://www.jincheng-fund.com/

  (88) 凯石财富

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  法定代表人:陈继武

  联系人:黄祎

  联系电话:021-63333389

  客户服务电话:4006-433-389

  传真:021-63333390

  网址:www.vstonewealth.com

  (89) 肯特瑞基金

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

  法定代表人:江卉

  联系人:韩锦星

  联系电话:010-89189291

  客户服务电话:95118

  网址:http://fund.jd.com/

  (90) 利得基金

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦1003单元

  法定代表人:李兴春

  联系人:陈孜明

  联系电话:86-021-50583533

  客户服务电话:400-921-7755

  传真:86-021-60195218

  网址:www.leadfund.com.cn

  (91) 联泰资产

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  联系电话:021-52822063

  客户服务电话:400-118-1188

  传真:021-52975270

  网址:www.66zichan.com

  (92) 陆基金

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人:王之光

  联系人:宁博宇

  联系电话:021-20665952

  客户服务电话:4008219031

  传真:021-22066653

  网址:www.lufunds.com

  (93) 蚂蚁基金

  注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

  法定代表人:祖国明

  联系人:韩爱彬

  联系电话:0571-26888888

  客户服务电话:4000-766-123

  网址:http://www.fund123.cn/

  (94) 民商基金

  注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  联系人:杨一新

  联系电话:021-50206003

  客户服务电话:021-50206003

  传真:021-50206001

  网址:http://www.msftec.com/

  (95) 诺亚正行

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

  法定代表人:汪静波

  联系人:余翼飞

  联系电话:021-80358749

  客户服务电话:400-821-5399

  传真:021-38509777

  网址:www.noah-fund.com

  (96) 钱景基金

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  联系人:李超

  联系电话:010-56200948

  客户服务电话:400-893-6885

  传真:010-57569671

  网址:www.qianjing.com

  (97) 深圳新兰德

  注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层

  法定代表人:马勇

  联系人:张燕

  联系电话:010-83363099

  客户服务电话:400-166-1188

  传真:010-83363010

  网址:http://8.jrj.com.cn

  (98) 苏宁基金

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:王锋

  联系人:张慧

  联系电话:025-66996699-882796

  客户服务电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (99) 天天基金

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

  法定代表人:其实

  联系人:潘世友

  联系电话:021-54509977

  客户服务电话:95021

  传真:021-54509953

  网址:www.1234567.com.cn

  (100) 通华财富

  注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

  法定代表人:马刚

  联系人:杨涛、庄洁茹

  联系电话:021-60810586

  客户服务电话:95193转5

  传真:021-60810695

  网址:www.tonghuafund.com

  (101) 同花顺

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

  法定代表人:凌顺平

  联系人:吴强

  联系电话:0571-88911818

  客户服务电话:4008-773-772

  传真:0571-86800423

  网址:www.5ifund.com

  (102) 挖财基金

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、03层

  法定代表人:冷飞

  联系人:李娟

  联系电话:021-50810687

  客户服务电话:021-50810673

  网址:www.wacaijijin.com

  (103) 万得基金

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

  法定代表人:王廷富

  联系人:徐亚丹

  联系电话:021-50712782

  客户服务电话:400-821-0203

  网址:www.520fund.com.cn

  (104) 万家财富

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

  法定代表人:李修辞

  联系人:王芳芳

  联系电话:010-59013828

  客户服务电话:010-59013842

  网址:http://www.wanjiawealth.com/

  (105) 新浪仓石

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦

  法定代表人:李昭琛

  联系人:吴翠

  客户服务电话:010-62675369

  网址:http://www.xincai.com/

  (106) 鑫鼎盛

  注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

  办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

  法定代表人:陈洪生

  联系人:梁云波

  联系电话:0592-3122757

  客户服务电话:400-918-0808

  传真:0592-3122701

  网址:www.xds.com.cn;基金销售网站:www.dkhs.com

  (107) 一路财富

  注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:刘栋栋

  联系电话:010-88312877

  客户服务电话:400-001-1566

  传真:010-88312099

  网址:www.yilucaifu.com

  (108) 宜信普泽

  注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼SOHO现代城C座18层1809

  法定代表人:戎兵

  联系人:魏晨

  联系电话:010-52413385

  客户服务电话:400-6099-200

  传真:010-85800047

  网址:www.yixinfund.com

  (109) 奕丰金融

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

  法定代表人:TEO WEE HOWE

  联系人:叶健

  联系电话:0755-89460507

  客户服务电话:400-684-0500

  传真:0755-21674453

  网址:www.ifastps.com.cn

  (110) 盈米财富

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  联系人:邱湘湘

  联系电话:020-89629099

  客户服务电话:020-89629066

  传真:020-89629011

  网址:www.yingmi.cn

  (111) 云湾基金

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  法定代表人:桂水发

  联系人:范泽杰

  联系电话:021-20530186

  客户服务电话:400-820-1515

  传真:021-20539999

  网址:http://www.zhengtongfunds.com/

  (112) 展恒基金

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:李晓芳

  联系电话:010-59601366-7167

  客户服务电话:400-818-8000

  传真:0351-4110714

  网址:www.myfund.com

  (113) 中期资产

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢4层

  法定代表人:姜新

  联系人:尹庆

  联系电话:010-65807865

  客户服务电话:95162

  传真:010-65807864

  网址:www.jrtoo.com

  (114) 中信建投期货

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

  办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

  法定代表人:彭文德

  联系人:刘芸

  联系电话:023-86769637

  客户服务电话:400-8877-780

  传真:023-86769629

  网址:www.cfc108.com

  (115) 中信期货

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  联系人:刘宏莹

  联系电话:010-6083 3754

  客户服务电话:400-990-8826

  传真:010-5776 2999

  网址:http://www.citicsf.com/

  (116) 中正达广

  注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  法定代表人:黄欣

  联系人:戴珉微

  联系电话:021-33768132

  客户服务电话:400-6767-523

  传真:021-33768132-802

  网址:www.zhongzhengfund.com

  (117) 众升财富

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

  法定代表人:李招弟

  联系人:李艳

  联系电话:010-59497361

  客户服务电话:400-876-9988

  传真:010-64788016

  网址:www.zscffund.com

  (二)基金登记机构

  名称:易方达基金管理有限公司

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

  法定代表人:刘晓艳

  电话:4008818088

  传真:020-38799249

  联系人:余贤高

  (三)律师事务所和经办律师

  律师事务所:国浩律师(广州)事务所

  地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

  负责人:程秉

  电话:020-38799345

  传真:020-38799345-200

  经办律师:黄贞、陈桂华

  联系人:黄贞

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁

  电话:(010)58153000

  传真:(010)85188298

  经办注册会计师:赵雅、李明明

  联系人:赵雅

  四、基金的名称

  易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式债券型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国开债、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  八、基金的投资策略

  本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

  在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

  1、债券指数化投资策略

  (1)债券投资组合的构建策略

  构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。

  ①划分债券层级

  本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。

  ②筛选目标组合成份券

  分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。

  ③逐步建仓

  本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。

  (2)债券投资组合的调整策略

  ①定期调整

  基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。

  ②不定期调整

  当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

  2、其他投资策略

  为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。

  3、国债期货投资策略

  本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

  4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为标的指数“中债-7-10年期国开行债券指数”收益率。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告(未经审计)

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告有关数据的期间为2018年4月1日至2018年6月30日。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  11、投资组合报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (2)本基金本报告期没有投资股票。

  (3)其他各项资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2016年9月27日,基金合同生效以来(截至2018年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

  ■

  十三、费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金的指数许可使用费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  3、指数许可使用费

  本基金作为指数基金,需根据与中央国债登记结算有限责任公司签署的指数使用许可协议的约定向中央国债登记结算有限责任公司支付指数许可使用费。费率水平根据基金资产平均净值分档设置。

  当季基金资产平均净值=本基金当季存续的每日资产净值之和/当季本基金存续的自然日天数

  当季基金资产平均净值对应的各档次费率水平如下:

  ■

  其中:

  1bp=基本点数=1/10,000=0.01%,每季度按照当季的资产平均净值选取适用的费率,计算公式如下:

  当资产平均净值在10亿元以下(不包括10亿元),指数许可使用上市后服务费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。指数许可使用上市后服务费每日计算,逐日累计。计算方法如下:

  H=E×0.04%÷当年天数

  当资产平均净值在10亿元至20亿元(包括10亿元和20亿元),指数许可使用上市后服务费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用上市后服务费每日计算,逐日累计。计算方法如下:

  H=E×0.03%÷当年天数

  当资产平均净值在20亿元以上(不包括20亿元),指数许可使用上市后服务费按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。指数许可使用上市后服务费每日计算,逐日累计。计算方法如下:

  H=E×0.025%÷当年天数

  H为每日应付的指数许可使用上市后服务费

  E为前一日的基金资产净值

  指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中央国债登记结算有限责任公司。

  若中央国债登记结算有限责任公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的,从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

  上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)与基金销售有关的费用

  1、申购费

  (1)申购费率

  本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

  特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

  通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

  ■

  其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

  ■

  (2)申购费的收取方式和用途

  在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  (3)申购份额的计算方式

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  (注:对于500万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

  申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  2、赎回费

  (1)赎回费率:

  本基金赎回费率见下表:

  ■

  (2)赎回费的收取和用途

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持有期少于7天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产,对持有期在7天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金资产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

  (3)基金赎回金额的计算方式

  赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

  赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

  赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  3、基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

  4、投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

  5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式,调整后的费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2018年5月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1. 在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。

  2. 在“四、基金托管人”部分,更新了部分内容。

  3. 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息。

  4. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。

  5. 在“九、基金转换和定期定额投资计划”部分,更新了部分内容。

  6. 在“十一、基金的投资”部分,更新了部分内容,并更新了基金投资组合报告的内容。

  7. 在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金的投资业绩数据。

  8. 在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。

  易方达基金管理有限公司

  2018年11月9日

本版导读

2018-11-09

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