华宝现金宝货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2018-11-09 来源: 作者:

  (上接B41版)

  (6)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的真实天数;

  (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (9)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;

  (10)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;

  (11)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;

  (12)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;

  (13)本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

  本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;

  (14)法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。

  本基金将在自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。

  由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。

  2、禁止行为

  本基金禁止从事下列行为:

  (1)违规投资于其他基金;

  (2)从事承担无限责任的投资;

  (3)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债券;

  (4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (5)承销证券;

  (6)向他人贷款或者提供担保;

  (7)投资于股票;

  (8)投资于可转换债券;

  (9)投资于剩余期限超过397天的债券;

  (10)投资于信用等级在AAA级以下的企业债券;

  (11)中国证监会、中国人民银行禁止从事的其他行为。

  本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。

  (四)投资组合的平均剩余期限计算方法

  1、投资组合的平均剩余期限计算公式

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  其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、证券清算款)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购等。

  2、各类资产和负债剩余期限的确定

  (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;

  (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;

  (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

  允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;

  (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算;

  (5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

  七、基金的投资组合报告

  本投资组合报告所载数据为截止2018年6月30日(“报告期末”)的数据,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

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  2、 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3、基金投资组合平均剩余期限

  1) 基金投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的情况说明

  在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240 天。

  5、报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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  6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  9、 投资组合报告附注

  (1)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  (2)现金宝货币基金截至2018年6月30日持仓前十名证券中的18南京银行CD054(111894663)发行主体南京银行(601009)于2018年1月30日收到江苏银监局的处罚决定。因其镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则,对南京银行处罚款3230万元。

  本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (3)其他资产构成

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  八、 基金的业绩

  本基金业绩数据为截止2018年6月30日(“报告期末”)的数据,本报告中所列数据未经审计。

  1、 基金净值表现

  本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较

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  基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

  1、 华宝现金宝货币A

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  按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。

  2、 华宝现金宝货币B

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  按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。

  3、 华宝现金宝货币E

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  华宝现金宝E成立于2014年7月14日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2014年7月14日。

  九、 基金份额的申购和赎回

  (一)基金份额申购和赎回的场所

  本基金的申购和赎回的场所同基金份额发售机构。

  基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。

  投资人可通过基金管理人或者指定的代销机构以电话或互联网等形式进行申购与赎回,具体办法另行公告。

  (二)申购与赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日;具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  本基金于2005年4月7日开始办理日常申购业务。

  本基金于2005年4月8日开始办理日常赎回业务。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,视同下次开放时间提交的申请。

  十、基金的费用

  与基金销售有关的费用

  除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,

  1、基金的认购费用:基金的认购费为0。

  2、基金的申购费用:基金的申购费为0。

  3、基金的赎回费用:基金的赎回费为0。

  但是,当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  4、基金转换费用:

  宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、多策略增长基金转换现金宝货币市场基金,转换费率为0.4%,其中转换费的25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝现金宝货币市场基金,转换费率0.25%,其中转换费的25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、上证180价值ETF联接基金、中证100指数基金(前端收费模式)、增强收益债A/B、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深300指数增强基金、新起点基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、红利基金C、新优享基金、价值发现基金、中证500增强基金转入本基金,转换费率为转出的基金份额持有时间所对应的转出基金赎回费率。

  现金宝货币市场基金转换成宝康系列基金、多策略基金:投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上(含90个自然日)的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80%。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。现金宝货币市场基金转换成动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、上证180价值ETF联接基金、中证100指数基金(前端收费模式)、增强收益债A/B、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、沪深300指数增强基金、新起点基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、红利基金C、新优享基金、价值发现基金、中证500增强基金的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

  十一、《招募说明书》更新部分的说明

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝现金宝货币市场基金招募说明书》作如下更新:

  1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》更新了相关内容。

  2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

  3、“四、基金托管人” 更新了基金托管人的相关信息。

  4、“五、相关服务机构”更新了本基金销售机构的相关信息。

  5、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。

  6、 “十、基金的投资”更新了本基金截至2018年6月30日的基金的投资组合报告。

  7、 “十一、基金的业绩”更新了本基金截至2018年6月30日的基金业绩数据。

  8、“十五、基金的费用”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。

  9、 “二十四、其他应披露事项” 对本报告期内的相关公告作了信息披露。

  上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

  华宝基金管理有限公司

  2018年11月9日

本版导读

2018-11-09

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