华夏理财30天债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-12-07 来源: 作者:

  (上接B46版)

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  (127)华融证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街8号

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

  法定代表人:祝献忠

  电话:010-85556048

  传真:010-85556088

  联系人:孙燕波

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  客户服务电话:95390

  (128)天风证券股份有限公司

  住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  法定代表人:余磊

  电话:027-87618882

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  联系人:翟璟

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  (129)宏信证券有限责任公司

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  法定代表人:吴玉明

  电话:028-86199278

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  联系人:郝俊杰

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  (130)开源证券股份有限公司

  住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

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  法定代表人:李刚

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  联系人:曹欣

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  (131)和谐保险销售有限公司

  住所:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

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  法定代表人:蒋洪

  电话:010-85256214

  联系人:张楠

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  (132)上海华夏财富投资管理有限公司

  住所:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人:李一梅

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  传真:010-88066214

  联系人:仲秋玥

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  基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

  (二)登记结算机构

  名称:华夏基金管理有限公司

  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  法定代表人:杨明辉

  客户服务电话:400-818-6666

  传真:010-63136700

  联系人:朱威

  (三)律师事务所

  名称:北京市天元律师事务所

  住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

  法定代表人:朱小辉

  联系电话:010-57763888

  传真:010-57763777

  联系人:李晗

  经办律师:吴冠雄、李晗

  (四)会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  联系电话:010-58153000

  传真:010-85188298

  联系人:徐艳

  经办注册会计师:徐艳、王珊珊

  四、基金的名称

  本基金名称:华夏理财30天债券型证券投资基金。

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式。

  六、基金份额的类别设置

  (一)基金份额的类别

  本基金根据投资者申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A级和B级两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。

  (二)基金份额类别的限制

  ■

  (三)基金份额的自动升降级

  1、若A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记结算机构自动将其在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。

  2、若B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记结算机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

  3、A级、B级基金份额的基金代码不同,投资者在提交赎回等交易申请时,应正确填写基金份额的代码,否则,因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认成交后,实际获得的基金份额类别以本基金的登记结算机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

  (四)投资者需注意,若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理,则投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出及转托管(若有)等申请可确认失败。

  (五)基金管理人可以在不违反法律法规的情况下,增加新的基金份额类别,或者调整现有基金份额类别设置及各类别的金额限制、费率水平、基金份额升降级数量限制及规则,或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

  七、基金的投资目标

  在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

  八、基金的投资方向

  本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  九、基金的投资策略

  本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

  (一)资产配置策略

  基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。

  (二)期限配置策略

  根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

  (三)个券选择策略

  在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。

  (四)利用短期市场机会的灵活策略

  由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。

  (五)其他衍生工具投资策略

  如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生品的,在履行适当程序后,本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略,通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险、获取收益。

  未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。

  十、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

  七天通知存款利率指中国人民银行公布的七天通知存款基准利率。

  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金。

  十二、基金投资组合报告

  以下内容摘自本基金2018年第3季度报告:

  “5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明

  本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限情况说明

  本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。

  5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

  为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

  5.9.2报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3其他资产构成

  ■

  5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

  5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。

  5.9.4.2由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

  华夏理财30天债券A:

  ■

  华夏理财30天债券B:

  ■

  十四、费用概览

  (一)基金运作费用

  1、基金费用的种类

  基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

  (1)基金管理人的管理费。

  (2)基金托管人的托管费。

  (3)基金的销售服务费。

  (4)基金财产拨划支付的银行费用。

  (5)基金合同生效后的基金信息披露费用。

  (6)基金份额持有人大会费用。

  (7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。

  (8)基金的证券交易费用。

  (9)基金的开户费用、账户维护费用。

  (10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  3、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  (2)基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  (3)基金销售服务费

  本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B级降级为A级的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自降级确认日起适用A级基金份额的费率。

  本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A级升级为B级的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自升级确认日起适用B级基金份额的费率。

  各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下:

  H=E×R÷当年天数

  H为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费

  E为各类别基金份额前一日的基金资产净值

  R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

  (4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  4、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (二)与基金销售有关的费用

  本基金不收取申购费用与赎回费用。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  华夏理财30天债券型证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2018年6月6日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

  (一)更新了“三、基金管理人”中相关内容。

  (二)更新了“四、基金托管人”中相关内容。

  (三)更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

  (四)更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。

  (五)更新了“十、基金的投资”中相关信息。

  (六)更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。

  (七)更新了“十八、风险揭示”中相关内容。

  (八)更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

  (九)更新了“二十三、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

  华夏基金管理有限公司

  二〇一八年十二月七日

本版导读

2018-12-07

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