中信保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书摘要

2019-01-12 来源: 作者:

  重要提示

  中信保诚稳鸿债券型证券投资基金经2018年4月27日中国证监会证监许可[2018]764号文准予募集注册。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险、估值风险,也包括流动性风险、特有风险及其它风险等风险。

  本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。

  投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2018年11月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  成立日期:2005年9月30日

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

  注册资本:贰亿元人民币

  电话:(021)68649788

  联系人:唐世春

  股权结构:

  ■

  (二)主要人员情况

  1.基金管理人董事会成员

  张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

  王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。

  Guy Robert STRAPP先生,董事,澳大利亚籍,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。

  魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。

  吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

  金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。

  夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。

  杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。

  注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

  2.基金管理人监事会成员

  於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

  3.经营管理层人员情况

  张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。

  吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。

  桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。

  唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书;中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。

  4.督察长

  周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。

  5、基金经理

  缪夏美女士,经济学硕士。曾任职于方正中期期货有限公司,担任宏观研究员;于合众资产管理股份有限公司,担任投资经理助理。2016年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理。现任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  6、投资决策委员会成员

  胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;

  王国强先生,固定收益总监、基金经理;

  董越先生,交易总监;

  张光成先生,股票投资总监、基金经理;

  王睿先生,研究副总监、基金经理。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

  成立日期:1992年6月18日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:466.79095亿元人民币

  法定代表人:李晓鹏

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号

  投资与托管业务部总经理:张博

  电话:(010) 63636363

  传真:(010) 63639132

  网址:www.cebbank.com

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。

  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2018年9月30日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共118只证券投资基金,托管基金资产规模3106.78亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

  (四)托管业务的内部控制制度

  1、内部控制目标

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

  2、内部控制的原则

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

  3、内部控制组织结构

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

  4、内部控制制度

  中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

  (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  三、相关服务机构

  (一)销售机构及联系人

  1、直销机构

  中信保诚基金管理有限公司

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  电话: (021)6864 9788

  联系人:侯冉

  2、其他销售机构

  (1)中国光大银行股份有限公司

  注册地址:北京西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

  办公地址:北京西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

  法定代表人:唐双宁

  网址:http://www.cebbank.com/

  (2)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座

  法定代表人:其实

  电 话:021-54660526

  传 真:021-54660501

  公司网址:www.1234567.com.cn

  客服电话:400-1818-188

  具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

  (二)基金登记机构

  中信保诚基金管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  法定代表人:张翔燕

  客服电话:400-6660066

  联系人:金芬泉

  电话:021- 68649788

  网址:http://www.citicprufunds.com.cn/

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海源泰律师事务所

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人:廖海

  经办律师:廖海、刘佳

  电话:(021)51150298

  传真:(021) 51150398

  联系人:刘佳

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  法定代表人:李丹

  电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  联系人:赵钰

  经办注册会计师:陈熹、赵钰

  四、基金的名称

  中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

  七、投资范围

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。因投资分离交易可转债所形成的权证部分,本基金将在其可交易之日起 10 个工作日内卖出。

  基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  1、资产配置策略

  本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

  2、债券投资策略

  (1)类属资产配置策略

  在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

  (2)普通债券投资策略

  对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。

  1)目标久期控制

  本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。

  2)期限结构配置

  在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。

  3)信用利差策略

  一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。

  4)相对价值投资策略

  本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。

  5)回购放大策略

  本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。

  3、资产支持证券的投资策略

  本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准:中证综合债指数收益率

  如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告(未经审计)

  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2018年10月23日复核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告的财务数据截止至2018年9月30日。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有境内股票投资。

  2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未进行股指期货投资。

  2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资范围不包括股指期货投资。

  10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1)本期国债期货投资政策

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未进行国债期货投资。

  3)本期国债期货投资评价

  本基金投资范围不包括国债期货投资。

  11.投资组合报告附注

  1)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

  3)其他资产构成

  ■

  4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5)报告期末股票中存在流通受限情况的说明

  1.11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。

  6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。

  (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  中信保诚稳鸿A

  ■

  中信保诚稳鸿C

  ■

  (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  中信保诚稳鸿A

  ■

  中信保诚稳鸿C

  ■

  注: 1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2018年5月31日)。

  2、本基金建仓期自2018年5月31日至2018年11月31日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1.基金费用的种类

  1)基金管理人的管理费;

  2)基金托管人的托管费;

  3)C类基金份额的销售服务费;

  4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  6)基金份额持有人大会费用;

  7)基金的证券交易或结算费用;

  8)基金的银行汇划费用;

  9)基金的账户开户费用、账户维护费用;

  10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.3%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性提取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  3)C类基金份额的销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年销售服务费率为0.1%。

  在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费

  E为前一日C类基金份额的基金资产净值

  C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“1、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3. 不列入基金费用的项目

  1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3)《基金合同》生效前的相关费用;

  4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4.申购及赎回费用

  1、本基金不收取申购费用与赎回费用。

  1)本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  2)申购费率如下

  ■

  (注:M:申购金额;单位:元)

  3)基金份额的赎回费率

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  (1)A 类基金份额的赎回费率如下

  ■

  (2)C类基金份额的赎回费率如下

  ■

  4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

  6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分更新了相应日期。

  2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人主要人员的信息。

  3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了托管人的有关信息。

  4、在“第九部分 基金的投资”部分,更新财务数据截止至2018年9月30日。

  5、在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了报告期业绩数据,数据截止至2018年9月30日。

  6、在“第二十二部分 其他应披露事项”部分,披露了自2018年6月1日以来涉及本基金的相关公告。

  中信保诚基金管理有限公司

  2019年1月12日

本版导读

2019-01-12

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